24 juni 2021 16:05

Voortschrijdend gemiddelde strategieën voor forex trading

Een forextrader kan een eenvoudige handelsstrategie ontwikkelen om te profiteren van handelsmogelijkheden met slechts een paar voortschrijdende gemiddelden (MA’s) of bijbehorende indicatoren. MA’s worden voornamelijk gebruikt als trendindicatoren en identificeren ook eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA), dat de gemiddelde prijs over een bepaald aantal tijdsperioden is, en het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA), dat meer gewicht geeft aan recente prijzen. Beide bouwen de basisstructuur van de onderstaande Forex-handelsstrategieën op.

Belangrijkste leerpunten

  • Voortschrijdende gemiddelden zijn een vaak gebruikte technische indicator  in forex trading, vooral over periodes van 10, 50, 100 en 200 dagen.
  • De onderstaande strategieën zijn niet beperkt tot een bepaald tijdsbestek en kunnen worden toegepast op zowel day-trading- als langetermijnstrategieën.
  • Voortschrijdend gemiddelde handelsindicatoren kunnen op zichzelf worden gebruikt, of als enveloppen, linten of convergentiedivergentiestrategieën.
  • Voortschrijdende gemiddelden zijn achterblijvende indicatoren, wat betekent dat ze niet voorspellen waar de prijs naartoe gaat, maar alleen gegevens verstrekken over waar de prijs is geweest.
  • Voortschrijdende gemiddelden en de bijbehorende strategieën werken meestal het beste in sterk trending markten.

Voortschrijdend gemiddelde handelsstrategie

Deze handelsstrategie met voortschrijdend gemiddelde maakt gebruik van de EMA, omdat dit type gemiddelde is ontworpen om snel te reageren op prijsveranderingen. Hier zijn de strategiestappen.

  • Zet drie exponentiële voortschrijdende gemiddelden uit – een EMA met vijf perioden, een EMA met twintig perioden en een EMA met vijftig perioden – op een grafiek van 15 minuten.
  • Koop wanneer de EMA met vijf perioden van onder naar boven de EMA met twintig perioden overgaat en de prijs, EMA’s met vijf en twintig perioden hoger zijn dan de EMA van 50.
  • Voor een verkooptransactie, verkoop wanneer de EMA met vijf perioden van boven naar beneden de EMA met 20 perioden overgaat, en zowel EMA’s als de prijs onder de EMA met 50 perioden liggen.
  • Plaats de initiële stop-loss-order onder de EMA met 20 periodes (voor een kooptransactie), of als alternatief ongeveer 10  pips van de invoerprijs.
  • Een optionele stap is om het stop-loss naar break-even te verplaatsen wanneer de transactie 10 pips winstgevend is.
  • Overweeg om een winstdoelstelling van 20 pips te plaatsen, of stop als de periode van vijf onder de periode van 20 valt als deze lang is, of als de vijf boven de 20 komen als deze kort is.

Forextraders gebruiken vaak een kortetermijn-MA- cross – over van een langetermijn-MA als basis voor een handelsstrategie. Speel met verschillende MA-lengtes of tijdframes om te zien welke het beste voor u werkt.

Zwevend gemiddelde enveloppen Handelsstrategie

enveloppen die boven en onder een zwevend gemiddelde zijn geplaatst. Het type voortschrijdend gemiddelde dat als basis voor de enveloppen wordt ingesteld, doet er niet toe, dus forextraders kunnen een eenvoudige, exponentiële of gewogen MA gebruiken. 

Forextraders zouden verschillende percentages, tijdsintervallen en valutaparen moeten testen om  te begrijpen hoe ze het beste een envelopstrategie kunnen gebruiken. Het is het meest gebruikelijk om enveloppen te zien over periodes van 10 tot 100 dagen en “banden” te gebruiken die een afstand hebben van het voortschrijdend gemiddelde van 1-10% voor dagelijkse grafieken.

Bij daghandel zijn de enveloppen vaak veel minder dan 1%. Op de onderstaande grafiek van één minuut is de MA-lengte 20 en zijn de enveloppen 0,05%. Instellingen, vooral het percentage, moeten mogelijk van dag tot dag worden gewijzigd, afhankelijk van de volatiliteit. Gebruik instellingen die de onderstaande strategie afstemmen op de prijsactie van de dag.

In het ideale geval alleen handelen als er een sterke algemene koersafwijking is. Dan handelen de meeste handelaren alleen in die richting. Als de prijs in een opwaartse trend zit, overweeg dan om te kopen zodra de prijs de middenband (MA) nadert en er vervolgens vanaf begint te stijgen. In een sterke neerwaartse trend, gezien shorting wanneer de prijs de middenband nadert en er vervolgens vanaf begint te dalen.

Zodra een short is gemaakt, plaatst u een stop-loss één pip boven de recente swing-high die zojuist is gevormd. Zodra een lange transactie is uitgevoerd, plaatst u een stop-loss één pip onder de swing low die zojuist is gevormd. Overweeg om te verlaten wanneer de prijs de onderste band bereikt bij een korte transactie of de bovenste band bij een lange transactie. U kunt ook een doel stellen dat minstens twee keer zo groot is als het risico. Als u bijvoorbeeld vijf pips riskeert, stelt u een doel in op 10 pips verwijderd van de invoer.

Voortschrijdend gemiddelde Ribbon Trading-strategie

Het moving average-lint kan worden gebruikt om een ​​fundamentele forex-handelsstrategie te creëren op basis van een langzame overgang van trendverandering. Het kan worden gebruikt met een trendverandering in beide richtingen (omhoog of omlaag).

De creatie van het voortschrijdend-gemiddelde-lint was gebaseerd op de overtuiging dat meer beter is als het gaat om het uitzetten van voortschrijdende gemiddelden op een grafiek. Het lint wordt gevormd door een reeks van acht tot vijftien exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA’s), variërend van zeer korte tot lange termijn gemiddelden, allemaal uitgezet op dezelfde kaart. Het resulterende lint van gemiddelden is bedoeld om een ​​indicatie te geven van zowel de trendrichting als de sterkte van de trend. Een steilere hoek van de voortschrijdende gemiddelden – en een grotere onderlinge afstand, waardoor het lint uitwaaiert of breder wordt – duidt op een sterke trend.

Traditionele koop- of verkoopsignalen voor het voortschrijdend-gemiddelde-lint zijn hetzelfde type crossover-signalen die worden gebruikt met andere voortschrijdend-gemiddelde-strategieën. Er zijn veel cross-overs bij betrokken, dus een handelaar moet kiezen hoeveel cross-overs een goed handelssignaal vormen.

Een alternatieve strategie kan worden gebruikt om transacties met een laag risico en een hoog winstpotentieel te bieden. De hieronder uiteengezette strategie is erop gericht een beslissende marktuitbraak in beide richtingen op te vangen, wat vaak gebeurt nadat een markt gedurende een langere periode in een krappe en nauwe bandbreedte heeft gehandeld.

Overweeg de volgende stappen om deze strategie te gebruiken:

  • Kijk uit voor een periode waarin alle (of de meeste) voortschrijdende gemiddelden nauw samenkomen wanneer de prijs afvlakt naar een zijwaarts bereik. Idealiter liggen de verschillende voortschrijdende gemiddelden zo dicht bij elkaar dat ze bijna één dikke lijn vormen, met zeer weinig scheiding tussen de afzonderlijke voortschrijdend-gemiddelde-lijnen.
  • Zet het smalle handelsbereik vast met een kooporder boven het hoogste bereik en een verkooporder onder het laagste bereik. Als de kooporder wordt geactiveerd, plaatst u een eerste stop-loss order onder het dieptepunt van het handelsbereik; als de verkooporder wordt geactiveerd, plaatst u een stop net boven het hoogste punt van het bereik.

Voortschrijdend gemiddelde handelsstrategie voor convergentie divergentie

Het histogram van de moving average convergence divergentie (MACD) toont het verschil tussen twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA), een EMA met 26 perioden en een EMA met 12 perioden. Bovendien wordt een EMA met negen perioden uitgezet als een overlay op het histogram. Het histogram toont positieve of negatieve metingen in relatie tot een nullijn. Hoewel de MACD het vaakst wordt gebruikt in forexhandel als een momentumindicator, kan deze ook worden gebruikt om de marktrichting en -trend aan te geven.

Er zijn verschillende forex-handelsstrategieën die kunnen worden gemaakt met behulp van de MACD-indicator. Hier is een voorbeeld.

  • Ruil de MACD- en signaallijn-crossovers. Gebruik de trend als context, wanneer de prijs hoger is (MACD zou boven de nullijn moeten zijn), koop dan wanneer de MACD van onderaf boven de signaallijn komt. In een neerwaartse trend (MACD zou onder de nullijn moeten zijn), short selling wanneer de MACD onder de signaallijn komt. 
  • Als het lang is, sluit u af wanneer de MACD terugvalt onder de signaallijn.
  • Indien kort, verlaat dan wanneer de MACD weer boven de signaallijn komt.
  • Plaats aan het begin van de transactie een stop-loss net onder de meest recente swing low als je long gaat. Als je short gaat, plaats dan een stop-loss net boven de meest recente swing high.

Guppy meervoudig voortschrijdend gemiddelde

Het meervoudig voortschrijdend gemiddelde (GMMA) van Guppy is samengesteld uit twee afzonderlijke sets van exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA’s). De eerste set heeft EMA’s voor de voorgaande drie, vijf, acht, 10, 12 en 15 handelsdagen. Daryl Guppy, de Australische handelaar en uitvinder van de GMMA, geloofde dat deze eerste reeks het sentiment en de richting van kortetermijnhandelaren benadrukt. Een tweede set bestaat uit EMA’s voor de voorafgaande 30, 35, 40, 45, 50 en 60 dagen;Als aanpassingen nodig zijn om de aard van een bepaald valutapaar te compenseren , worden de langlopende EMA’s gewijzigd. Deze tweede reeks zou de activiteit van beleggers op de langere termijn moeten laten zien.

Als een kortetermijntrend geen steun lijkt te krijgen van de langetermijngemiddelden, kan dit een teken zijn dat de langetermijntrend moe wordt. Raadpleeg de bovenstaande lintstrategie voor een visueel beeld. Met het Guppy-systeem zou je de voortschrijdende gemiddelden op korte termijn allemaal in één kleur kunnen maken, en alle voortschrijdende gemiddelden op langere termijn in een andere kleur. Bekijk de twee sets voor cross-overs, zoals bij de Ribbon. Wanneer de kortere gemiddelden onder of boven de MA’s voor de langere termijn beginnen te kruisen, kan de trend omslaan.

Related Posts