Kies de juiste instellingen op uw stochastische oscillator (SPY, AAL)
De Stochastics-oscillator, ontwikkeld door George Lane in de jaren vijftig, volgt de evolutie van de koop- en verkoopdruk en identificeert cycluswisselingen die de macht tussen stieren en beren afwisselen. Er zijn maar weinig handelaren die profiteren van deze voorspellende tool omdat ze niet begrijpen hoe ze specifieke strategieën en houdperiodes het beste kunnen combineren. Het is een gemakkelijke oplossing, zoals u zult zien in deze snelle inleiding over Stochastics-instellingen en interpretatie.
Stochastische constructie
De moderne of “Full Stochastics” -oscillator combineert elementen van Lane’s “slow stochastics” en “fast stochastics” in drie variabelen die de terugblikperiodes en de mate van gegevensafvlakking bepalen.
- Snelle K% – meet de slotkoers in vergelijking met gespecificeerde terugblikperiodes.
- Volledige K% of K% vertraagt Fast K% met een Simple Moving Average (SMA).
- Volledige D% of D% voegt een tweede afvlakgemiddelde toe.
- Lagere Fast K%, K% en D% variabelen = een kortere termijn terugblikperiode met minder afvlakking
- Hogere Fast K%, K% en D% variabelen = een langere termijn terugblikperiode met grotere afvlakking
De beste instellingen kiezen
Kies de meest effectieve variabelen voor uw handelsstijl door te beslissen hoeveel ruis u bereid bent te accepteren met de gegevens. Begrijp dat wat u ook kiest, hoe meer ervaring u heeft met de indicator, uw herkenning van betrouwbare signalen zal verbeteren. Kortetermijnmarktspelers hebben de neiging om voor alle variabelen lage instellingen te kiezen omdat dit hen eerder signalen geeft in de zeer competitieve intradaymarkt. Markttimers voor de lange termijn kiezen meestal voor hoge instellingen voor alle variabelen, omdat de zeer afgevlakte output alleen reageert op grote veranderingen in prijsactie.
SPDR S&P 500 Trust ( overbought of oversold niveau is bereikt. De responsieve 5,3,3-instelling verandert de koop- en verkoopcycli vaak, vaak zonder dat de lijnen het overbought- of oversold-niveau bereiken. De mid-range 21,7,7-instelling kijkt terug op een langere periode, maar blijft afvlakken op relatief lage niveaus, wat bredere schommelingen oplevert die minder koop- en verkoopsignalen genereren. De 21,14,14-instelling op de lange termijn doet een gigantische stap terug, de signaalcyclus verandert zelden en alleen in de buurt van belangrijke keerpunten op de markt.
Variabelen op korte termijn lokken eerdere signalen uit met hogere ruisniveaus, terwijl variabelen op langere termijn latere signalen met lagere ruisniveaus uitlokken, behalve bij grote marktwisselingen wanneer tijdframes de neiging hebben om op één lijn te komen, waardoor identiek getimede signalen worden geactiveerd over de belangrijkste inputs. Je kunt dit zien gebeuren op het laagste punt in oktober, waar de blauwe rechthoek bullish cross-overs markeert op alle drie de versies van de indicator. Deze cross-overs met grote cycli vertellen ons dat instellingen op belangrijke keerpunten minder belangrijk zijn dan onze vaardigheid in het filteren van geluidsniveaus en reageren op nieuwe cycli. Vanuit logistiek oogpunt betekent dit vaak het sluiten van trendvolgende posities en het uitvoeren van vervagende strategieën die pullbacks kopen of rally’s verkopen.
Stochastiek en patroonanalyse
Stochastics hoeven geen extreme niveaus te bereiken om betrouwbare signalen op te roepen, vooral niet wanneer het prijspatroon natuurlijke barrières vertoont. Hoewel de meest ingrijpende wendingen worden verwacht op overbought- of oversold-niveaus, kunnen kruisen in het midden van het paneel worden vertrouwd zolang opmerkelijke ondersteunings of weerstandsniveaus op één lijn liggen. Bewegende gemiddelden, hiaten, trendlijnen of Fibonacci-retracements zullen vaak tussenbeide komen, waardoor de duur van een cyclus wordt verkort en de kracht naar de andere kant wordt geslingerd. Dit benadrukt het belang van het lezen van het prijspatroon terwijl u de indicator interpreteert.
American Airlines Group ( brak uit boven een trendlijn van twee maanden en trok zich terug (2), waardoor een bullish cross-over in het midden van het panel ontstond. De daaropvolgende rally keerde terug naar 44, wat een pullback opleverde die steun vond bij de 50-daagse EMA (3), wat een derde bullish wending veroorzaakte boven de oversoldlijn.
Het komt neer op
Veel handelaren maken geen gebruik van de kracht van Stochastics omdat ze niet weten hoe ze de juiste instellingen voor hun marktstrategieën kunnen vinden. Deze handige tips zullen die angst wegnemen en helpen meer potentieel te ontsluiten.