Aroon-oscillator
Wat is de Aroon-oscillator?
De Aroon-oscillator is een trendvolgende indicator die aspecten van de Aroon-indicator (Aroon Up en Aroon Down) gebruikt om de sterkte van een huidige trend en de waarschijnlijkheid dat deze zich zal voortzetten te meten. Metingen boven nul geven aan dat er een opwaartse trend aanwezig is, terwijl uitlezingen onder nul aangeven dat er een neerwaartse trend aanwezig is. Traders kijken uit naar crossovers van nullijn om mogelijke trendveranderingen te signaleren. Ze letten ook op grote bewegingen, boven de 50 of onder de -50 om sterke prijsbewegingen aan te geven.
Belangrijkste leerpunten
- De Aroon Oscillator gebruikt Aroon Up en Aroon Down om de oscillator te creëren.
- Aroon Up en Aroon Down meten het aantal periodes sinds de laatste 25 periodes hoog en laag.
- De Aroon-oscillator kruist boven de nullijn wanneer Aroon Up boven Aroon Down beweegt. De oscillator zakt onder de nullijn wanneer de Aroon Down onder de Aroon Up beweegt.
De formule voor de Aroon-oscillator is
Hoe de Aroon-oscillator te berekenen
- Bereken Aroon Up door uit te zoeken hoeveel periodes het zijn geweest sinds de laatste 25 periodes hoog. Trek dit af van 25 en deel het resultaat door 25. Vermenigvuldig dit met 100.
- Bereken Aroon Down door uit te zoeken hoeveel periodes het is sinds de laatste 25-period low. Trek dit af van 25 en deel het resultaat door 25. Vermenigvuldig dit met 100.
- Trek Aroon Down af van Aroon Up om de Aroon Oscillator-waarde te krijgen.
- Herhaal de stappen als elke tijdsperiode eindigt.
Wat zegt de Aroon-oscillator u?
De Aroon Oscillator is ontwikkeld door Tushar Chande in 1995 als onderdeel van het Aroon Indicator systeem. Chande’s bedoeling met het systeem was om trendveranderingen op de korte termijn te benadrukken. De naam Aroon is afgeleid van het Sanskriet en vertaalt zich ruwweg naar ‘het vroege licht van de dageraad’.
Het Aroon Indicator-systeem omvat Aroon Up, Aroon Down en Aroon Oscillator. De Aroon Up- en Aroon Down-lijnen moeten eerst worden berekend voordat de Aroon Oscillator wordt getekend.
Deze indicator gebruikt doorgaans een tijdsbestek van 25 perioden, maar het tijdsbestek is subjectief. Gebruik meer periodes, krijg minder golven en een zachter ogende indicator. Gebruik minder periodes om bewegingsgolven en snellere doorlooptijden in de indicator te genereren.
Aroon Up en Aroon Down bewegen tussen nul en 100.
Op een schaal van nul tot 100 geldt: hoe hoger de waarde van de indicator, hoe sterker de trend. Een prijs die een dag geleden een nieuw hoogtepunt bereikt, zou bijvoorbeeld een Aroon Up-waarde hebben van 96 ((25-1) / 25) x 100). Evenzo zou een prijs die een dag geleden een nieuw dieptepunt bereikt, een Aroon Down-waarde hebben van 96 ((25-1) x100).
De hoogte- en dieptepunten die worden gebruikt in de Aroon Up- en Aroon Down-berekeningen helpen om een omgekeerde relatie tussen de twee indicatoren te creëren. Wanneer de Aroon Up-waarde toeneemt, zal de Aroon Down-waarde doorgaans afnemen en vice versa.
De Aroon Oscillator beweegt tussen -100 en 100. Een hoge oscillatorwaarde is een indicatie van een opwaartse trend terwijl een lage oscillatorwaarde een indicatie is van een neerwaartse trend.
Wanneer Aroon Up hoog blijft van opeenvolgende nieuwe hoogtepunten, zal de oscillatorwaarde hoog zijn, volgend op de uptrend. Wanneer de prijs van een effect een neerwaartse trend vertoont met veel nieuwe dieptepunten, zal de Aroon Down-waarde hoger zijn, wat resulteert in een lagere oscillatorwaarde.
De Aroon Oscillator-lijn kan worden opgenomen met of zonder de Aroon Up en Aroon Down bij het bekijken van een kaart. Aanzienlijke veranderingen in de richting van de Aroon Oscillator kunnen helpen om een nieuwe trend te identificeren.
Aroon-oscillator-handelssignalen
De Aroon Oscillator kan handelssignalen genereren of inzicht geven in de huidige trendrichting van een asset.
Wanneer de oscillator boven de nullijn beweegt, betekent dit dat de Aroon Up boven de Aroon Down kruist. Dit betekent dat de prijs recenter een hoogtepunt heeft bereikt dan een dieptepunt. Dat kan een teken zijn dat er een uptrend begint.
Wanneer de oscillator onder nul beweegt, betekent dit dat de Aroon Down onder de Aroon Up kruist. Een dieptepunt is recenter opgetreden dan een hoogtepunt, wat erop kan duiden dat er een neerwaartse trend begint.
Het verschil tussen de Aroon-oscillator en de indicator voor veranderingssnelheid (ROC)
De Aroon-oscillator houdt bij of een 25-period hoog of laag recenter is opgetreden. De Rate of Change (ROC) -indicator houdt ook het momentum bij, maar in plaats van naar hoogte- en dieptepunten te kijken, kijkt hij naar hoe ver de huidige prijs is verschoven ten opzichte van een prijs in het verleden.
Beperkingen bij het gebruik van de Aroon-oscillator
De Aroon-oscillator doet er goed aan om een handelaar in een transactie te houden wanneer zich een langetermijntrend ontwikkelt. Dit komt omdat tijdens een uptrend bijvoorbeeld de prijs de neiging heeft om nieuwe hoogtepunten te maken, waardoor de oscillator boven nul blijft.
Tijdens schokkerige marktomstandigheden zal de indicator slechte handelssignalen geven, omdat de prijs en de oscillator heen en weer zwaaien.
De indicator kan soms ook handelssignalen geven die te laat zijn om nog van nut te zijn. De prijs heeft mogelijk al een aanzienlijke afstand afgelegd voordat het handelssignaal zich ontwikkelt. De prijs kan verschuldigd zijn voor een retracement wanneer het handelssignaal verschijnt.
Het aantal tijdsperioden is ook willekeurig. Er is geen bewijs dat een recentere hoog of laag in de afgelopen 25 periodes zal resulteren in een nieuwe en aanhoudende opwaartse of neerwaartse trend.
De indicator kan het best worden gebruikt in combinatie met prijsactieanalyse, fundamentals bij langetermijnhandel en andere technische indicatoren.