Afgeleide oscillator
Wat is de afgeleide oscillator?
De afgeleide oscillator is een technische indicator die een histogram van een voortschrijdend gemiddelde convergence-divergentie (MACD) toepast op een dubbel afgevlakte relatieve sterkte-index (RSI) om een meer geavanceerde versie van de RSI-indicator te creëren.
De afgeleide oscillator is ontwikkeld door Constance Brown en gepubliceerd in het boek Technical Analysis for the Trading Professional.
Belangrijkste leerpunten
- De afgeleide oscillator is het verschil tussen een dubbel afgevlakte RSI en een SMA van de dubbel afgevlakte RSI.
- De afgeleide oscillator wordt vaak weergegeven als een histogram.
- Zero line crossovers zijn een manier om handelssignalen te genereren met de indicator. Divergentie kan ook worden gebruikt.
Inzicht in de afgeleide oscillator
De technische indicator is een meer geavanceerde versie van de relatieve sterkte-index (RSI) die de principes van voortschrijdend gemiddelde convergentie-divergentie (MACD) toepast op een dubbel afgevlakte RSI (DS RSI) -indicator. De indicator wordt afgeleid door het verschil te berekenen tussen een dubbel afgevlakte RSI en een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) van de DS RSI. De bedoeling van de indicator is om nauwkeurigere koop- en verkoopsignalen te geven dan de standaard RSI-berekening.
De MACD wordt afgeleid door het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) van 12 perioden af te trekken van de EMA met 26 perioden. Op deze manier gebruikt de afgeleide oscillator MACD-principes, aangezien de afgeleide oscillator ook wordt afgeleid door de SMA af te trekken van de dubbel afgevlakte RSI.
De indicator kan op elk tijdsbestek worden gebruikt.
Gebruik van afgeleide oscillator
De afgeleide oscillator wordt op dezelfde manier gebruikt als het MACD- histogram. Positieve metingen worden als bullish beschouwd, negatieve metingen worden als bearish beschouwd en cross-overs boven en onder het nullijnsignaal geven potentiële koop- en verkoopkansen aan. Traders zouden ook kunnen kijken naar divergentie met de prijs van het effect, wat een indicatie zou kunnen zijn van een aanstaande ommekeer in de heersende trend. Dit gebeurt wanneer de indicator daalt en de prijs stijgt of wanneer de prijs daalt en de indicator blijft stijgen.
Handelaren zouden moeten overwegen om de afgeleide oscillator te gebruiken in combinatie met andere vormen van technische analyse, zoals prijsactieanalyse en grafiekpatronen.
Voorbeeld van het gebruik van de afgeleide oscillator
Op de volgende wekelijkse grafiek van Apple Inc. (AAPL) is een afgeleide oscillator toegepast. Zero line crossovers zijn gemarkeerd met verticale lijnen en pijlen. Koop- en verkoopsignalen zouden optreden aan het einde van de dag wanneer het signaal optreedt of bij de volgende opening.
De indicator levert een aantal transacties op, waarvan sommige slechts enkele weken duren. De grafiek laat zien dat deze handelsstrategie zowel winstgevende als verliezende transacties kan opleveren. De strategie is het meest vatbaar voor een groot aantal verliezende transacties wanneer de prijs zijwaarts beweegt en het aandeel (of een ander actief) richting mist.
Een variatie op de strategie is om te kopen wanneer de indicator omhoog gaat en verkopen wanneer de indicator omlaag gaat, in plaats van te wachten op een nullijn-crossover. In dit voorbeeld is de indicator groen gekleurd als hij hoger beweegt en rood als hij lager beweegt. Dit biedt eerdere toegangspunten tot rally’s en eerdere uitgangen tijdens weigeringen. Hoewel deze methode goed werkt wanneer de prijs grote schommelingen en trends maakt, is de methode vatbaar voor veel valse signalen en verliest hij transacties wanneer de prijsactie schokkerig of niet-trending is.
Verschil tussen de afgeleide oscillator en de stochastische oscillator
De stochastische oscillator vergelijkt de huidige prijs met de prijsklasse over een bepaalde periode. Dit geeft aan of het aandeel, of een ander activum, sterk of zwak is ten opzichte van het recente prijsbereik. De indicator is begrensd tussen nul en 100.
Ondanks verschillende berekeningen zullen de stochastische oscillator, RSI en de afgeleide oscillator typisch in dezelfde richting bewegen, hoewel niet precies tegelijkertijd of met dezelfde grootte.
Beperkingen van de afgeleide oscillator
De afgeleide oscillator kan een groot aantal handelssignalen produceren, vooral tijdens schokkerige handelsomstandigheden wanneer de indicator het meest vatbaar is voor het geven van valse of verloren signalen.
Er kunnen ook signalen optreden als de prijs al een substantiële beweging in een bepaalde richting heeft gemaakt. Dit kan slecht getimede in- of uitgangen betekenen.
De indicator handelt op basis van prijsinformatie uit het verleden. Er is niets inherent voorspellend aan de indicator in zijn berekening.