Qstick-indicator
Wat is de Qstick-indicator
De Qstick-indicator is een technische analyse-indicator die is ontwikkeld door Tushar Chande om numeriek trends op een prijsgrafiek te identificeren. Het wordt berekend door een ‘n’ period voortschrijdend gemiddelde te nemen van het verschil tussen de openings- en slotkoersen. Een Qstick-waarde groter dan nul betekent dat het merendeel van de afgelopen ‘n’ dagen gestegen is, wat aangeeft dat de koopdruk toeneemt.
De Qstick Indicator wordt ook wel Quick Stick genoemd. Het is niet algemeen verkrijgbaar in handels- en kaartsoftware.
Belangrijkste leerpunten
- De QStick berekent een voortschrijdend gemiddelde van het verschil tussen sluitings- en openingskoersen.
- Een stijgende indicator geeft aan dat de prijs gemiddeld hoger sluit dan hij is geopend.
- Een dalende QStick geeft aan dat de prijs gemiddeld lager sluit dan geopend.
- De QStick kan handelssignalen genereren op basis van cross-overs van signaallijnen of nullijn.
De formule voor de QStick-indicator is
EMA of SMA van (Close – Open)
Waar: EMA = exponentieel voortschrijdend gemiddelde
SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde
Sluiten = slotkoers voor periode
Open = open prijs voor periode
Er is de mogelijkheid om een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) van de QStick-indicator toe te voegen. Dit creëert een signaallijn.
Hoe de QStick-indicator te berekenen
- Registreer verschillen tussen de afsluit- en open-prijs voor elke periode.
- Bepaal hoeveel perioden u wilt gebruiken in de EMA of SMA. Hoe meer perioden er worden gebruikt, hoe vloeiender de indicator en hoe minder signalen, beter voor het identificeren van de algemene trend.
- Bereken de EMA of SMA als er voldoende (close-open) datapunten zijn.
- Optie: bereken een SMA van de Qstick-berekeningen. Dit zorgt voor een signaallijn. Drie is een gemeenschappelijke periode die wordt gebruikt voor signaallijnen.
Wat zegt de Qstick-indicator u?
De QStick meet de koop- en verkoopdruk en neemt een gemiddelde van het verschil tussen slot- en openingskoersen. Wanneer de prijs gemiddeld lager sluit dan opent, beweegt de indicator lager. Wanneer de prijs gemiddeld hoger sluit dan de open, schuift de indicator omhoog.
Transactiesignalen treden op wanneer de Qstick boven de nullijn komt. Overschrijding boven nul wordt gebruikt als koopsignaal omdat het aangeeft dat de koopdruk toeneemt, terwijl verkoopsignalen optreden wanneer de indicator onder nul beweegt.
Bovendien kan een voortschrijdend gemiddelde van de Qstick-waarden met een periode van ‘n’ worden getekend om als signaallijn te werken. Transactiesignalen worden vervolgens gegenereerd wanneer de Qstick-waarde de triggerlijn overschrijdt. Drie is een gemeenschappelijke ‘n’-periode voor signaallijn.
Wanneer de QSticks boven de signaallijn komen, geeft dit aan dat de prijs meer sluitingen begint te krijgen boven de open, en daarom kan de prijs beginnen te stijgen. Wanneer de Qstick onder de signaallijn kruist, geeft dit aan dat de prijs begint met meer sluitingen onder de open. Prijs kan beginnen te trend lager.
De indicator kan ook divergentie aangeven. Wanneer de prijs stijgt maar de QStick daalt, laat dit zien dat het momentum mogelijk afneemt. Wanneer de prijs daalt en QStick stijgt, toont dit aan dat er binnenkort een koopmomentum in prijs kan optreden. De indicator kan echter afwijkingen veroorzaken. Het houdt geen rekening met hiaten, alleen intraday prijsactie. Daarom, als de prijsverschillen hoger zijn, maar onder de open positie sluiten, wordt dit nog steeds gemarkeerd als bearish, ook al is de prijs mogelijk nog steeds hoger gesloten dan de vorige sluiting. Mei kan leiden tot divergentie, wat niet noodzakelijkerwijs duidt op een tijdige omkering van de prijs.
Voorbeeld van het gebruik van de QStick-indicator
De volgende grafiek toont een QStick met 20 perioden die is toegepast op de SPDR S&P 500 ETF (SPY).
Als de prijs schokkerig is, zijn dat ook de koop- en verkoopsignalen. Aan de linkerkant van de grafiek zijn er veel nullijn-cross-overs die geen winstgevende handelssignalen genereerden, noch de trend definitief identificeerden.
Aan de rechterkant van de grafiek waren er meer trendperioden in de prijs. Gedurende deze periode deed de QStick het beter om de trend te identificeren, boven nul te blijven als de prijsontwikkeling omhoog ging en onder nul te blijven als de prijsontwikkeling was gedaald.
Het verschil tussen de QStick-indicator en de veranderingssnelheid (ROC)
QStick kijkt naar het verschil tussen openings- en slotkoersen en neemt vervolgens een gemiddelde van dat verschil. De ROC indicator kijkt naar het verschil tussen de huidige slotkoers en een slotkoers ‘n’ periodes geleden. Dat bedrag wordt vervolgens gedeeld door de afsluitende ‘n’ perioden geleden en vervolgens vermenigvuldigd met 100. De indicatoren zijn vergelijkbaar, maar kijken naar iets andere gegevens worden anders berekend, dus ze zullen iets andere handelssignalen hebben.
Beperkingen van het gebruik van de QStick-indicator
De QStick-indicator kijkt alleen naar historische gegevens en neemt er een voortschrijdend gemiddelde van. Daarom is het niet inherent voorspellend en zullen de bewegingen ervan doorgaans achterblijven bij de werkelijke prijsbewegingen.
De QStick kan afwijkingen veroorzaken wanneer de prijs in de ene richting afwijkt, maar de intraday-prijsactie de andere kant op beweegt. Dit kan leiden tot verschillen tussen de prijs en de indicator, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs te duiden op een tijdige omkering van de prijs.
De handelssignalen zijn niet per se ideaal en moeten vaak worden gecombineerd met een ander filter. In schokkerige omstandigheden zal de prijs over de nullijn en / of signaallijn zwaaien, waardoor talloze verliezende transacties worden gegenereerd.