Skip to content
- Home
- Handel
- Spread-to-pip-potentieel: welke paren zijn de daghandel waard?
25 juni 2021 0:40
Spreads spelen een belangrijke factor bij het winstgevend handelen in forex. Als we de gemiddelde spread vergelijken met de gemiddelde dagelijkse beweging, doen zich veel interessante problemen voor. Ten eerste zijn sommige paren voordeliger om te ruilen dan andere. Ten tweede zijn retailspreads bij kortetermijnhandel veel moeilijker te overbruggen dan sommigen misschien verwachten. Ten derde betekent een grotere spread niet noodzakelijk dat het pair niet zo goed is voor daghandel als alternatieven met een lagere spread. Hetzelfde geldt voor een kleinere spread – het is niet altijd beter om te handelen dan een grotere spread.
Belangrijkste leerpunten
- Voor daghandelsspreads zijn sommige paren beter dan andere, en het is niet nuttig om conclusies te trekken over de verhandelbaarheid op basis van de grootte van de spread (groot versus klein).
- Door de spread om te zetten in een percentage van het dagelijkse bereik, kunnen traders zien welk paar de beste waarde biedt in termen van spread naar het dagelijkse pip-potentieel.
- Handelaren die actief daghandel zijn, zullen waarschijnlijk de paren met de laagste spread verhandelen als percentage van het maximale pip-potentieel.
- Traders kunnen dagelijkse gemiddelde bewegingen volgen om te zien of handelen tijdens tijden van lage volatiliteit voldoende winstpotentieel biedt om actief handelen (met een spread) de moeite waard te maken.
Een basislijn vaststellen
Om te begrijpen waar we mee te maken hebben en welke paren meer geschikt zijn voor daghandel, is een baseline nodig. Hiervoor wordt de spread omgerekend naar een percentage van het dagbereik. Dit stelt ons in staat om spreads te vergelijken met wat het maximale pip potentieel is voor een dagtransactie in dat specifieke pair. Hoewel de onderstaande cijfers de waarden weergeven die in een bepaalde periode bestaan, kan de test op elk moment worden toegepast om te zien welk valutapaar de beste waarde biedt in termen van spreiding naar het dagelijkse pip-potentieel. De test kan ook worden gebruikt om langere of kortere perioden af te dekken.
Dit zijn de dagelijkse waarden en geschatte spreads (spreads zullen variëren van broker tot broker) vanaf 7 april 2010. Aangezien de dagelijkse gemiddelde bewegingen veranderen, zal ook het percentage van de dagelijkse beweging dat de spread vertegenwoordigt, veranderen. Een verandering in de spread heeft ook invloed op het percentage.
Let op: bij de procentuele berekening is de spread afgetrokken van het daggemiddelde. Dit is bedoeld om aan te geven dat particuliere klanten niet kunnen kopen tegen de laagste dagelijkse biedprijs die in hun grafieken wordt weergegeven.
EUR / USD
Dagelijks gemiddeld bereik (12): 105
Verspreiding: 3
- Spreiding als percentage van maximaal pip-potentieel: 3/102 = 2,94%
USD / JPY
Dagelijks gemiddeld bereik (12): 80
Verspreiding: 3
- Spreiding als percentage van maximaal pip-potentieel: 3/77 = 3,90%
GBP / USD
Dagelijks gemiddeld bereik (12): 128
Verspreiding: 4
- Spreiding als percentage van maximaal pip-potentieel: 4/124 = 3,23%
EUR / JPY
Dagelijks gemiddeld bereik (12): 121
Verspreiding: 4
- Spreiding als percentage van maximaal pip-potentieel: 4/117 = 3,42%
USD / CAD
Dagelijks gemiddeld bereik (12): 66
Verspreiding: 4
- Spreiding als percentage van maximaal pip-potentieel: 4/62 = 6,45%
USD / CHF
Dagelijks gemiddeld bereik (12): 98
Verspreiding: 4
- Spreiding als percentage van maximaal pip-potentieel: 4/94 = 4,26%
GBP / JPY
Dagelijks gemiddeld bereik (12): 151
Verspreiding: 6
- Spreiding als percentage van maximaal pip-potentieel: 6/145 = 4,14%
Welke paren om te ruilen
Wanneer de spread wordt uitgedrukt als een percentage van de dagelijkse gemiddelde beweging, kan de spread behoorlijk significant zijn en een grote impact hebben op daytradingstrategieën. Dit wordt vaak over het hoofd gezien door handelaren die denken dat ze gratis handelen omdat er geen commissie is.
Als een handelaar actief daghandel is en zich op een bepaald paar concentreert, is de kans groot dat hij paren met de laagste spread verhandelt als percentage van het maximale pip-potentieel. De EUR / USD en GBP / USD vertonen de beste verhouding van de hierboven geanalyseerde paren. De EUR / JPY scoort ook hoog onder de onderzochte paren. Hoewel de GBP / USD en EUR / JPY een spread van vier pips hebben, overtreffen ze de USD / JPY, die een spread van drie pips heeft.
In het geval van de USD / CAD, die ook een spread van vier pips heeft, was het een van de slechtste pair-to-day-transacties, waarbij de spread een aanzienlijk deel van het dagelijkse gemiddelde bereik uitmaakte. Paren zoals deze zijn beter geschikt voor bewegingen op langere termijn, waarbij de spread minder significant wordt naarmate het paar verder beweegt.
Wat realisme toevoegen
Bij de bovenstaande berekeningen is aangenomen dat het dagelijkse bereik kan worden vastgelegd, en dit is hoogst onwaarschijnlijk. Gewoon op basis van kans en het gemiddelde dagelijkse bereik van de EUR / USD, is er veel minder dan 1% kans om de hoge en de laagste te kiezen. Ondanks wat mensen van hun handelscapaciteiten denken, zal zelfs een doorgewinterde daghandelaar er niet veel beter uit zien als hij een hele dag kan vastleggen – en dat hoeft ook niet.
Daarom moet er wat realisme aan onze berekening worden toegevoegd, rekening houdend met het feit dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat het exacte hoog en laag wordt gekozen. Ervan uitgaande dat het onwaarschijnlijk is dat een handelaar uitstapt / binnenkomt in de top 10% van het gemiddelde dagelijkse bereik en het onwaarschijnlijk is dat hij verlaat / binnenkomt in de onderste 10% van het gemiddelde dagelijkse bereik, betekent dit dat een handelaar 80% van het bereik tot zijn beschikking heeft. hen. Het binnenkomen en verlaten van dit gebied is realistischer dan rechtstreeks in een dagelijkse high of low te kunnen komen.
Het gebruik van 80% van het gemiddelde dagelijkse bereik in de berekening levert de volgende waarden op voor de valutaparen. Deze cijfers schilderen een portret waarin de spreiding erg significant is.
EUR / USD
- Spreiding als percentage van mogelijk (80%) pip-potentieel: 3 / 81,6 = 3,68%
Met uitzondering van de EUR / USD, die er net onder is, wordt meer dan 4% van het dagaanbod opgegeten door de spread. In sommige paren is de spread een aanzienlijk deel van het dagelijkse bereik wanneer rekening wordt gehouden met het waarschijnlijk dat de handelaar niet in staat zal zijn om nauwkeurig ingangen / uitgangen te kiezen binnen 10% van de hoogste en laagste waarden die het dagelijkse bereik bepalen.
Handelaren moeten weten dat de spread in veel paren een aanzienlijk deel van het dagelijkse gemiddelde bereik vertegenwoordigt. Wanneer de waarschijnlijke instap- en uitstapprijzen worden meegerekend, wordt de spreiding zelfs nog groter. Handelaren, vooral degenen die op korte tijdsbestekken handelen, kunnen dagelijkse gemiddelde bewegingen volgen om te verifiëren of handelen tijdens tijden van lage volatiliteit voldoende winstpotentieel biedt om actief handelen (met een spread) realistisch gezien de moeite waard te maken.
Op basis van de gegevens hebben de EUR / USD en de GBP / USD de laagste spread-to-movement-ratio, hoewel traders de cijfers regelmatig moeten bijwerken om te zien welke paren de moeite waard zijn om te verhandelen in verhouding tot hun spread en welke niet. Statistieken zullen in de loop van de tijd veranderen en in tijden van grote volatiliteit wordt de spreiding minder significant. Het is belangrijk om cijfers bij te houden en te begrijpen wanneer het de moeite waard is om te handelen en wanneer niet.