Alfa-risico
Wat is alfa-risico?
Alfarisico is het risico bij een statistische test dat een nulhypothese wordt verworpen als deze werkelijk waar is. Dit wordt ook wel een Type I-fout genoemd. De nulhypothese in een statistische test stelt meestal dat er geen verschil is tussen de waarde die wordt getest en een bepaald getal, zoals nul of één. Wanneer de nulhypothese wordt verworpen, zegt de persoon die de test uitvoert, dat er een verschil is tussen de geteste waarde en het specifieke getal. In wezen is alfarisico het risico dat een verschil wordt gedetecteerd terwijl er feitelijk geen verschil bestaat. De beste manier om het alfarisico te verkleinen, is door de omvang van de geteste steekproef te vergroten in de hoop dat de grotere steekproef representatiever zal zijn voor de populatie.
Belangrijkste leerpunten
- Alfarisico verwijst naar het risico dat inherent is aan het verwerpen van de nulhypothese wanneer deze werkelijk waar is.
- Bij dit type risico kan ook worden gedacht aan het gevaar om aan te nemen dat er een verschil bestaat terwijl er eigenlijk geen verschil is.
Inzicht in Alpha Risk
Een voorbeeld van alfa-risico in de financiële sector zou zijn als men de hypothese zou willen testen dat het gemiddelde jaarlijkse rendement op een groep aandelen groter was dan 10%. Dus de nulhypothese zou zijn als het rendement gelijk was aan of kleiner dan 10%. Om dit te testen, zou men een steekproef van aandelenrendementen in de tijd samenstellen en het significantieniveau bepalen. Als u na statistisch kijken naar de steekproef vaststelt dat het gemiddelde jaarlijkse rendement hoger is dan 10%, zou u de nulhypothese verwerpen. Maar in werkelijkheid was het gemiddelde rendement 6%, dus u hebt een Type I-fout gemaakt. De kans dat u deze fout heeft gemaakt in uw test, is het alfarisico. Dit alfarisico kan ertoe leiden dat u in een groep aandelen belegt, terwijl het rendement de potentiële risico’s niet echt rechtvaardigt.