Williams Alligator Indicator
Wat is de Williams Alligator-indicator?
De legendarische handelaar Bill Williams, een vroege pionier op het gebied van marktpsychologie, ontwikkelde de trendvolgende Alligator-indicator, die het uitgangspunt volgt dat financiële markten en individuele effecten slechts 15% tot 30% van de tijd een trend vertonen, terwijl zijwaarts doorslijpen de andere 70% tot 85% van de tijd. Williams geloofde dat individuen en instellingen de neiging hebben om het grootste deel van hun winst te innen tijdens periodes met sterke trends.
Belangrijkste leerpunten
- De Williams Alligator-indicator is een technische analysetool die gebruikmaakt van afgevlakte voortschrijdende gemiddelden.
- De indicator gebruikt om te beginnen een afgevlakt gemiddelde berekend met een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA).
- Het gebruikt drie voortschrijdende gemiddelden, vastgesteld op vijf, acht en 13 perioden. De drie voortschrijdende gemiddelden omvatten de kaak, tanden en lippen van de alligator.
- De indicator past convergentie-divergentie-relaties toe om handelssignalen op te bouwen, waarbij de kaak de langzaamste bochten maakt en de lippen de snelste bochten maken.
Hoe de Williams Alligator Indicator werkt
De Alligator-indicator gebruikt drie afgevlakte voortschrijdende gemiddelden, ingesteld op vijf, acht en 13 perioden, die allemaal Fibonacci getallen zijn. Het aanvankelijke afgevlakte gemiddelde wordt berekend met een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA), waarbij extra afgevlakte gemiddelden worden toegevoegd die het draaien van de indicator vertragen.
Berekening van de alligatorindicator
Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA):
SUM1 = SUM (DICHT, N)
SMMA1 = SUM1 / N
Daaropvolgende waarden zijn:
PREVSUM = SMMA (i-1) * N
SMMA (i) = (PREVSUM-SMMA (i-1) + SLUITEN (i)) / N
Waar:
SUM1 – de som van de slotkoersen voor N periodes;
PREVSUM – afgevlakte som van de vorige balk;
SMMA1 – afgevlakt voortschrijdend gemiddelde van de eerste staaf;
SMMA (i) – afgevlakt voortschrijdend gemiddelde van de huidige staaf (behalve de eerste);
CLOSE (i) – huidige slotkoers;
N – de afvlakkingsperiode.
Hoe de indicator wordt berekend, is belangrijk om de interne werking van de indicator te begrijpen. Gelukkig is de berekening in de praktijk niet nodig. De Alligator-indicator kan aan uw grafieken worden toegevoegd vanuit de indicatorlijst in uw grafiek- of handelsplatform.
De drie voortschrijdende gemiddelden omvatten de kaak, tanden en lippen van de alligator, die openen en sluiten als reactie op evoluerende trends en handelsbereiken:
- Kaak (blauwe lijn): Begint met de 13-bar SMMA en wordt bij volgende waarden met acht balken afgevlakt.
- Tanden (rode lijn): begint met de SMMA van acht maten en wordt bij volgende waarden met vijf staven afgevlakt.
- Lippen (groene lijn): begint met de SMMA van vijf maten en wordt bij volgende waarden met drie balken afgevlakt.
Williams riep beelden van het boerenerf op om de indicator te beschrijven, waarbij hij opmerkte: “zelfs een blinde kip zal zijn maïs vinden als hij altijd op hetzelfde moment wordt gevoerd… het kostte ons jaren, maar we hebben een indicator gemaakt waarmee we ons poeder altijd droog kunnen houden tot we bereiken de blinde kippenmarkt. ”
Speciale overwegingen
De indicator past convergentie-divergentie-relaties toe om handelssignalen op te bouwen, waarbij de kaak de langzaamste bochten maakt en de lippen de snelste bochten maken. De lippen die door de andere lijnen kruisen, duiden op een korte verkoopkans, terwijl de kruising omhoog wijst op een koopkans. Williams verwijst naar het neerwaartse kruis als de alligator die “slaapt” en het opwaartse kruis als de alligator “ontwaken”.
De drie lijnen die uit elkaar zijn gestrekt en hoger of lager bewegen, duiden trendperioden aan waarin lange of korte posities moeten worden gehandhaafd en beheerd. Dit wordt de alligator “eten met wijd open mond” genoemd. Indicatorlijnen die in smalle banden samenkomen en in horizontale richting verschuiven, duiden perioden aan waarin de trend mogelijk ten einde loopt, wat de noodzaak van winstneming en positieverandering aangeeft. Dit geeft aan dat de alligator “verzadigd” is.
De indicator zal vals-positieven knipperen wanneer de drie lijnen elkaar herhaaldelijk kruisen, vanwege veranderlijke marktomstandigheden. Volgens Williams “slaapt” de alligator op dit moment. Blijf aan de zijlijn tot hij weer wakker wordt. Dit legt een aanzienlijk nadeel van de indicator bloot, omdat veel ontwakingssignalen binnen grote bereiken zullen mislukken, waardoor zweepzagen worden geactiveerd.
Voorbeeld van de Williams Alligator Indicator
Facebook, Inc. (FB) heeft een alligator “ontwaken” signaal linksonder op de kaart, en begint dan aan een sterke opwaartse trend die een alligator “eet met open mond” -fase laat zien. In de lift zakt de prijs naar de Jawline, maar de indicatoren kruisen elkaar niet. De trend blijft stijgen. Een alligator “verzadigd” verkoopsignaal komt wanneer de lippen onder de tanden en kaaklijnen kruisen en lijnen verstrengelen als de prijs zijwaarts beweegt.
De alligator “slaapt” enige tijd voordat een nieuw ontwakingssignaal afgaat, en de opwaartse trend begint met een volgende fase van “eten met open mond”. De prijs blijft stijgen, maar op een zwakke manier. Dan is er een uitverkoop en gaat de mond open naar de onderkant, wat een neerwaartse trend aangeeft. De lijnen kruisen elkaar weer, wat aangeeft dat de alligator “verzadigd” is. Blijf aan de zijlijn totdat de mond weer opengaat.
De Alligator-indicator kan in elke markt of tijdsbestek worden gebruikt. Het volgende is een voorbeeld van het EUR / USD-valutapaar.
Linksonder in de grafiek wordt de Alligator geopend en blijft er enige tijd een uptrend bestaan. De lijnen kruisen elkaar en er ontstaan twee kleine neerwaartse trends. Dit wordt gevolgd door een koopsignaal naar boven, wat resulteert in een korte opwaartse trend. Naarmate de prijs terugloopt, is de Alligator verzadigd en gaat hij weer open voor een grote opwaartse trend. Daarna volgt een langere zijwaartse periode, waarin de indicatielijnen kriskras heen en weer lopen. Dit is een slaapfase en de meeste handelaren kunnen het beste wegblijven. Helemaal rechts op de kaart opent de alligator zijn mond weer of wordt hij wakker, wat een neerwaartse trend aangeeft.
De Alligator-indicator van Bill Williams biedt een handig visueel hulpmiddel voor trendherkenning en timing van het betreden van transacties, maar heeft een beperkte bruikbaarheid tijdens schokkerige en trendloze periodes. Marktspelers kunnen koop- of verkoopsignalen bevestigen met een voortschrijdend gemiddelde convergentiedivergentie (MACD) of een andere trendidentificatie-indicator.