Force-index en toepassingen
Wat is de Force Index?
De krachtindex is een technische indicator die de hoeveelheid stroom meet die wordt gebruikt om de prijs van een actief te verplaatsen. De term en de formule zijn ontwikkeld door psycholoog en handelaar Alexander Elder en gepubliceerd in zijn boek Trading for a Living uit 1993. De krachtindex gebruikt prijs en volume om de hoeveelheid kracht achter een prijsbeweging te bepalen. De index is een oscillator die fluctueert tussen positief en negatief gebied. Het is onbegrensd, wat betekent dat de index voor onbepaalde tijd omhoog of omlaag kan gaan.
De krachtindex wordt gebruikt voor het bevestigen van trends en uitbraken, maar ook voor het herkennen van mogelijke keerpunten door naar afwijkingen te zoeken.
Belangrijkste leerpunten
- Een stijgende krachtindex, boven nul, helpt de stijgende prijzen te bevestigen.
- Een dalende krachtindex, onder nul, helpt om dalende prijzen te bevestigen.
- Een uitbraak, of een piek, in de krachtindex, helpt een prijsuitbraak te bevestigen.
- Als de force-index lagere swing highs maakt terwijl de prijs hogere swing highs maakt, is dit bearish divergentie en waarschuwt dit dat de prijs binnenkort kan dalen.
- Als de force-index hogere swing-lows maakt terwijl de prijs lagere swing-lows maakt, is dit een bullish divergentie en waarschuwt dit dat de prijs binnenkort hoger kan gaan.
- De krachtindex is doorgaans 13 perioden, maar dit kan worden aangepast op basis van voorkeur. Hoe meer periodes er worden gebruikt, hoe soepeler de bewegingen van de index, die doorgaans de voorkeur hebben van langetermijnhandelaren.
De formule voor de Force Index is:
Hoe de krachtindex te berekenen
- Stel de meest recente slotkoers (huidig), de slotkoers van de voorgaande periode en het volume voor de meest recente periode (huidig volume) samen.
- Bereken de krachtindex van één periode met behulp van deze gegevens.
- Bereken het exponentiële voortschrijdend gemiddelde met behulp van meerdere krachtindexberekeningen van één periode. Om bijvoorbeeld een krachtindex (20) te berekenen, zijn ten minste 20 krachtindex (1) berekeningen nodig.
- Herhaal de stappen continu nadat elke periode is afgelopen.
Wat de Force Index je vertelt
Een krachtindex van één periode vergelijkt de huidige prijs met een eerdere prijs en vermenigvuldigt die vervolgens met het volume over die periode. De waarde kan positief of negatief zijn. Typisch wordt de krachtindex gemiddeld over verschillende perioden, zoals 13 of 100. Daarom geeft de krachtindex aan of de prijs meer vooruitgang naar boven of naar beneden heeft geboekt, en ook hoeveel volume of kracht er achter de beweging zit.
Hoge krachtindexwaarden worden geassocieerd met zeer sterke prijsbewegingen en een zeer hoog volume. Grote prijsbewegingen zonder volume zullen resulteren in een krachtindex die niet zo hoog of laag is (vergeleken met wanneer het volume groot was).
Omdat de krachtindex helpt om marktmacht of -kracht te meten, kan deze worden gebruikt om trends en uitbraken te bevestigen.
Bij sterke prijsstijgingen zou de krachtindex ook moeten stijgen. Tijdens pullbacks en zijwaartse bewegingen zal de krachtindex vaak dalen omdat het volume en / of de grootte van de prijsbewegingen kleiner wordt.
Tijdens sterke dalingen zou de krachtindex moeten dalen. Tijdens bearmarktrally’s of zijwaartse correcties zal de krachtindex afvlakken of stijgen omdat het volume en de grootte van de prijsbewegingen doorgaans afnemen.
Breakouts, bijvoorbeeld uit een grafiekpatroon, worden meestal bevestigd door het volume te verhogen. Aangezien de krachtindex zowel de prijs als het volume beïnvloedt, kan een krachtindexpiek in de richting van de uitbraak de prijsuitbraak helpen bevestigen. Gebrek aan volume of niet-bevestiging van de force-index kan betekenen dat de uitbraak waarschijnlijk mislukt.
Als de bovenstaande richtlijnen falen, kan dat duiden op een probleem met de prijs / trend en dus op een mogelijke prijsomkering. Als de prijs bijvoorbeeld hogere hoogtepunten maakt, maar de Force-index lagere hoogtepunten maakt, wordt dat een bearish divergentie genoemd en kan de prijs het gevolg zijn van een daling. Als de prijs lagere dieptepunten maakt en de force-index een hogere dieptepunt bereikt, is dat een bullish divergentie en kan de prijs binnenkort stijgen.
Het verschil tussen de Force Index en de Money Flow Index (MFI)
De geldstroomindex (MFI) gebruikt, net als de krachtindex, prijs en volume om de sterkte van een trend te helpen beoordelen en potentiële prijsomkeringen te herkennen. De berekeningen van de indicatoren zijn echter behoorlijk verschillend, waarbij MFI een complexere formule gebruikt die de typische prijs (hoog + laag + dichtbij / 3) omvat in plaats van alleen de slotkoersen te gebruiken. De MFI is ook gebonden tussen nul en 100. Omdat de MFI gebonden is en een andere berekening gebruikt, zal deze andere informatie opleveren dan de krachtindex.
Beperkingen van het gebruik van de Force Index
De krachtindex is een achterblijvende indicator. Het maakt gebruik van eerdere prijs- en volumegegevens, en die gegevens worden vervolgens gebruikt om een gemiddelde (EMA) te berekenen. Omdat de gegevens doorgaans in een gemiddelde worden omgezet, kan het soms traag zijn om handelssignalen te geven. Het kan bijvoorbeeld een aantal periodes duren voordat de krachtindex begint te stijgen na een opwaartse uitbraak, maar tegen die tijd is de prijs mogelijk al aanzienlijk voorbij het uitbreekpunt gestegen en kan het dus niet langer een toetreding rechtvaardigen.
Een krachtindex op kortere termijn (bijvoorbeeld 10, 13 en 20) zorgt voor veel zweepzagen, aangezien zelfs gematigde prijsbewegingen of volumetoename grote schommelingen in de indicator kunnen veroorzaken. Een krachtindex op langere termijn (bijvoorbeeld 50, 100 of 150) zal niet zoveel schommelingen maken, maar het zal langzamer reageren op prijsveranderingen en zal meer vertraagd zijn bij het geven van handelssignalen.