Kairi Relatieve Index (KRI)
Wat is de Kairi Relative Index (KRI)?
De Kairi Relative Index is een maatstaf die handelaren gebruiken om aan te geven wanneer het tijd is om een actief te kopen of verkopen. Het meet de afwijking van de prijs ten opzichte van het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) van de prijs van dat activum gedurende een periode, doorgaans 10 tot 20 dagen.
Als de prijs van een actief veel hoger is dan de SMA van het actief gedurende een gekozen periode, geeft de Kairi Relative Index de voorkeur aan verkopen. Als de prijs van een actief veel lager is dan het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde, geeft de index de voorkeur aan het kopen van het actief.
Belangrijkste leerpunten
- De Kairi Relative Index meet de afstand tussen slotkoersen en een Simple Moving Average (SMA).
- Extreme waarden in de KRI worden beschouwd als koop- en verkoopsignalen.
- Extreme waarden zullen per activum verschillen, waarbij meer volatiele activa veel hogere en lagere extremen bereiken die rustiger activa bereiken.
- De KRI is geen nauwkeurig timingsignaal en moet daarom worden gecombineerd met andere vormen van analyse om handelssignalen te genereren.
De formule voor de Kairi Relative Index (KRI)
Hoe de Kairi Relative Index (KRI) te berekenen
- Bereken een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde met behulp van de meest recente slotkoersen voor een bepaald aantal perioden, zoals 10 (n).
- Trek de SMA van de n-periode af van de meest recente slotkoers.
- Verdeel het resultaat door de SMA.
- Vermenigvuldig met 100.
- Herhaal het proces als elke periode sluit.
Wat zegt de relatieve index van Kairi u?
De Kairi Relative Index is uitgevonden door een investeerder in Japan. Het kwam in het midden van de 20e eeuw op grote schaal in gebruik, maar in de jaren zeventig was het vervangen door meer geavanceerde statistieken zoals de Relative Strength Index (RSI).
De KRI meet hoe ver de prijs verwijderd is van het voortschrijdend gemiddelde. Activa die veel bewegen, hebben doorgaans hogere waarden dan activa die niet veel bewegen. Een extreem lage waarde op de SPDR S&P 500 ETF (SPY) is bijvoorbeeld tussen -7 en -15 en een hoge waarde is vier tot tien aan de bovenkant.
Een vluchtig aandeel kan extreme waarden hebben van -40 of +50. Let daarom bij het toepassen van de indicator op een aandeel of ander activum op de extreme niveaus die de indicator in het verleden voor dat activum heeft bereikt. Dat zijn de gebieden om in de toekomst op de indicator op te letten.
Wanneer de indicator voor dat activum tot een extreem lage waarde daalt, zegt de indicator dat de prijs oververkocht is en kan stuiteren. Overweeg om te wachten op bevestiging, zoals de prijs die daadwerkelijk begint te stijgen, voordat u koopt.
Wanneer de indicator stijgt tot een extreem hoge waarde voor dat specifieke activum, zegt de indicator dat de prijs overbought is en kan dalen. Overweeg om op bevestiging te wachten voordat u verkoopt, bijvoorbeeld wanneer de prijs begint te dalen.
Voorbeeld van het gebruik van de Kairi Relative Index (KRI)
Op de onderstaande grafiek is de KRI toegevoegd aan een wekelijkse grafiek van Apple Inc. (AAPL).
Gedurende meer dan zeven jaar waren de extreme waarden aan de bovenkant doorgaans 15 of hoger. Extreem lage waarden zijn lager dan -10.
Sommige van deze extremen worden gemarkeerd door verticale lijnen op de kaart, met groene lijnen die KRI-koopsignalen vertegenwoordigen en rode lijnen die KRI-verkoopsignalen vertegenwoordigen.
Hoewel sommige van deze transacties zouden zijn uitgewerkt, voornamelijk omdat Apple zich in die periode in een algemene opwaartse trend bevond, zouden veel signalen hebben geresulteerd in slechte entry- en exitpunten als de KRI alleen werd gebruikt. Er deden zich verschillende koopsignalen voor toen de prijs van Apple nog steeds aan het dalen was. Verschillende verkooppunten kwamen te vroeg voor omdat de prijs nog steeds hoger zal worden.
Wachten op bevestiging van een prijsomkering zodra de KRI het uiterste had bereikt, zou sommige van deze vroege in- en uitgangen hebben helpen voorkomen.
Verschil tussen de Kairi Relative Index (KRI) en de MACD
De KRI meet de afstand van de slotkoersen tot de SMA. De Moving Average Convergence Divergence (MACD) meet de afstand tussen twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden. Een signaallijn wordt dan typisch toegepast op de MACD om handelssignalen te genereren.
Beperkingen bij het gebruik van de relatieve Kairi-index
De KRI houdt bij hoe ver een asset verwijderd is van zijn voortschrijdend gemiddelde. Extreme metingen worden beschouwd als verkoop- of koopsignalen, maar gebruikers moeten er ook rekening mee houden dat hoe extremer de meting is, hoe sterker de trend is. De prijzen moeten snel en hard lopen om af te wijken van het voortschrijdend gemiddelde. Daarom kan het proberen om een snel stijgende markt short te gaan of een snel dalende markt te kopen hetzelfde zijn als voor een goederentrein stappen.
Het is verstandig om te wachten op een andere vorm van verificatie dat de prijs daadwerkelijk draait wanneer de Kairi-indicator een extreem niveau bereikt. Trades kunnen andere technische indicatoren of prijsacties gebruiken om aan te geven dat de prijs verandert.
De KRI kan lager of hoger worden zonder dat de prijs van het actief lager of hoger wordt. Dit kan gebeuren omdat de afstand tussen de prijs en de SMA kleiner wordt, maar de prijs kan nog steeds doorgaan in de huidige richting.
Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde is het belangrijkste onderdeel van de KRI-indicator. Gemiddelden zijn historisch van aard en geven mogelijk geen inzicht in wat er in de toekomst zal gebeuren.