Premier stochastische oscillator uitgelegd
De eerste stochastische oscillator (PSO) is een technische indicator gebaseerd op de stochastische oscillator. De PSO verschilt daarin dat deze is genormaliseerd om neutrale waarden bij nul te registreren, wat resulteert in een grotere gevoeligheid voor recente prijsbewegingen op korte termijn.
Bovendien wordt de PSO berekend met behulp van een dubbel exponentieel voortschrijdend gemiddelde dat zorgt voor een vlottere en gelijkmatiger reactie op marktveranderingen. De onderstaande grafiek illustreert hoe de twee stochastische oscillatoren verschillend reageren op marktveranderingen.
Geschiedenis van de PSO
De PSO werd voor het eerst geïntroduceerd door technisch analist Lee Leibfarth in de uitgave van augustus 2008 van het tijdschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities. Stochastische oscillatoren worden al lang gebruikt om handelaren en beleggers te helpen gebieden te identificeren waar trendveranderingen waarschijnlijk zijn. Leibfarth heeft de PSO ontwikkeld om te profiteren van de sterke punten van een standaard stochastische oscillator en deze te verbeteren om reactiever te worden op marktactiviteit. Het resultaat is een snellere indicator die eerder signalen geeft voor mogelijke trendveranderingen.
Berekening van de PSO
Alvorens de berekeningen van de PSO te onderzoeken, is het nuttig om de logica achter een standaard stochastische oscillator te begrijpen. De klassieke stochastische oscillator meet het koersmomentum door de huidige prijs van een handelsinstrument te vergelijken met een prijsbereik dat is gespecificeerd in een overzichtsperiode (het aantal perioden waaruit prijsgegevens worden verzameld). Als het bereik bijvoorbeeld tussen $ 60 en $ 70 ligt en de huidige prijs $ 67,50 is, dan ligt de prijs op 75% van het bereik.
Het doel van een stochastische oscillator is om erachter te komen waar de prijs is geweest en te anticiperen waar de prijs naartoe gaat. Dit wordt bereikt door te bepalen of prijs bars sluiten dicht bij hun pieken en dalen. Wanneer de prijzen dichter bij de barhoogtes komen, duidt dit op een opwaartse markt. Omgekeerd, wanneer de prijzen dichter bij de laagste niveaus sluiten, duidt dit op een neerwaartse trend in de markt. De basisberekening voor de hoofdwaarde van een standaard stochastische oscillator (% K) is:
De eerste stochastische oscillator normaliseert de standaard stochastische oscillator door een dubbel exponentieel afvlakkingsgemiddelde van vijf perioden van de% K-waarde toe te passen, wat resulteert in een symmetrische schaal van 1 tot -1. De PSO-berekening is dan:
PSO=Exponential Value (S)-1Exponential Value (S)+1where:S=5-period double smoothed exponential EMA((%K-50)