Willekeurige wandelindex
Wat is de Random Walk Index?
De random walk index (RWI) is een technische indicator die de prijsbewegingen van een effect vergelijkt met willekeurige bewegingen in een poging om te bepalen of het zich in een statistisch significante trend bevindt. Het kan worden gebruikt om handelssignalen te genereren op basis van de sterkte van de onderliggende prijsontwikkeling.
Belangrijkste leerpunten
- De random walk-index heeft twee lijnen, een RWI High en RWI Low, die de opwaartse en neerwaartse kracht meten.
- Wanneer de RWI High boven de RWI Low ligt, betekent dit dat er meer opwaartse kracht is dan neerwaartse kracht, en vice versa.
- Wanneer de RWI High of RWI Low hoger is dan één, geeft dit aan dat er een sterke, niet-willekeurige trend aanwezig is. Aflezingen onder één gemiddelde beweging kunnen willekeurig zijn omdat er niet genoeg kracht is om iets anders aan te geven.
Inzicht in de Random Walk Index
De random walk-index is gemaakt door Michael Poulos om te bepalen of de huidige prijsactie van een effect ” random walk ” vertoont of het resultaat is van een statistisch significante trend, hoger of lager.
Random walk verwijst naar markt- of veiligheidsbewegingen die binnen het bereik van statistische “ruis” -niveaus vallen en niet consistent zijn met een bevestigde of definieerbare trend. De technische indicator werd oorspronkelijk gepubliceerd in het tijdschrift Technical Analysis of Stocks and Commodities in een artikel uit 1990 getiteld “Of Trends And Random Walks”.
Markttrend- en random walk-onderzoeken gaan tientallen jaren terug, wat wordt benadrukt door de publicatie van RA Stevenson van “Commodity Futures: Trends or Random Walks?” in het maartnummer van The Journal of Finance uit 1970.
Berekening van de willekeurige wandelindex
William Feller, een wiskundige die gespecialiseerd was in kansrekening, bewees dat de grenzen van willekeur, ook wel verplaatsingsafstanden genoemd, konden worden berekend door de vierkante voet te nemen van het aantal binaire gebeurtenissen, die verwijzen naar tweezijdige uitkomsten met gelijke waarschijnlijkheid ( zoals een toss). Logischerwijs suggereert elke beweging buiten deze grenzen dat de beweging niet inherent willekeurig van aard is. De RWI past deze wiskundige principes toe bij het meten van een opwaartse en neerwaartse trend om te bepalen of deze willekeurig of statistisch zinvol is.
Omdat de indicator zowel de opwaartse als de neerwaartse kracht meet, heeft de indicator twee lijnen en zijn voor beide afzonderlijke berekeningen nodig.
De berekening voor hoge periodes, of RWI Hoog, is:
Met andere woorden, als je de RWI High van de afgelopen vijf dagen berekent, neem dan de high van vandaag minus de low van de voorgaande periode en bereken RWI High. Bereken vervolgens met de hoogste waarde van vandaag minus de laagste waarde van twee dagen geleden. Doe dit voor elke dag vanaf vijf handelssessies.
Uw RWI High-waarde is de hoogste waarde van de afgelopen vijf dagen of voor hoeveel periodes (n) er ook zijn gekozen.
RWI Laag wordt als volgt berekend:
RWI Low=Hikghn-LowATR