Voortschrijdend gemiddelde, gewogen voortschrijdend gemiddelde en exponentieel voortschrijdend gemiddelde

Voortschrijdende gemiddelden zijn favoriete instrumenten van actieve handelaren om het momentum te meten. Het belangrijkste verschil tussen een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, gewogen voortschrijdend gemiddelde en het exponentiële voortschrijdend gemiddelde is de formule die wordt gebruikt om het gemiddelde te creëren.

Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde

Het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) heerste vóór de opkomst van computers omdat het gemakkelijk te berekenen is. De huidige verwerkingskracht heeft het gemakkelijker gemaakt om andere soorten voortschrijdende gemiddelden en technische indicatoren te meten. Een voortschrijdend gemiddelde wordt berekend op basis van de gemiddelde slotkoersen voor een bepaalde periode. Een voortschrijdend gemiddelde gebruikt doorgaans dagelijkse slotkoersen, maar het kan ook worden berekend voor andere tijdframes. Andere prijsgegevens zoals de openingskoers of de mediaanprijs kunnen ook worden gebruikt. Aan het einde van de nieuwe prijsperiode worden die gegevens toegevoegd aan de berekening terwijl de oudste prijsgegevens in de reeks worden verwijderd.

Voor een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde is de formule de som van de gegevenspunten over een bepaalde periode gedeeld door het aantal perioden. De slotkoersen van Apple Inc (AAPL ) van 20 juni tot 26 juni 2014 waren bijvoorbeeld als volgt:

Een voortschrijdend gemiddelde over vijf perioden, gebaseerd op de bovenstaande prijzen, zou worden berekend met behulp van de volgende formule:

of:

90.90+90.36+90.28+90.83+90.915=90.656\ begin {uitgelijnd} & \ frac {90,90 + 90,36 + 90,28 + 90,83 + 90,91} {5} = 90,656 \\ \ eind {uitgelijnd}​5

De bovenstaande vergelijking laat zien dat de gemiddelde prijs over de genoemde periode $ 90,66 bedroeg. Het gebruik van voortschrijdende gemiddelden is een effectieve methode om sterke prijsschommelingen te elimineren. De belangrijkste beperking is dat datapunten van oudere data niet anders worden gewogen dan datapunten aan het begin van de dataset. Dit is waar gewogen voortschrijdende gemiddelden een rol gaan spelen.

1:34

Gewogen voortschrijdend gemiddelde

Gewogen voortschrijdende gemiddelden kennen een zwaardere weging toe aan meer actuele gegevenspunten, aangezien ze relevanter zijn dan gegevenspunten in het verre verleden. De som van de weging moet oplopen tot 1 (of 100 procent). In het geval van het enkelvoudig voortschrijdend gemiddelde zijn de wegingen gelijk verdeeld, daarom worden ze niet weergegeven in bovenstaande tabel.

Bijvoorbeeld:

Het gewogen gemiddelde wordt berekend door de gegeven prijs te vermenigvuldigen met de bijbehorende weging en de waarden op te tellen. De formule voor de WMA is als volgt:

De noemer van de WMA is de som van het aantal prijsperiodes als driehoeksgetal. In het voorbeeld uit de bovenstaande tabel zou het gewogen vijfdaags voortschrijdend gemiddelde $ 90,62 zijn:

(90.90