Veel verschillende dagen
Wat zijn uiteenlopende dagen?
Uiteenlopende dagen beschrijven het prijsbereik van een aandeel op een bijzonder volatiele handelsdag. Er doen zich uiteenlopende dagen voor waarop de hoge en lage prijzen van een aandeel veel verder uit elkaar liggen dan op een normale dag. Sommige technische analisten identificeren deze dagen door de volatiliteitsratio te gebruiken.
Belangrijkste leerpunten
- Er doen zich uiteenlopende dagen voor waarop de hoge en lage prijzen van een aandeel veel verder uit elkaar liggen dan op een normale dag.
- Dagen met een extreem groot bereik kunnen helpen bij het voorspellen van grote trendomkeringen.
- Het gemiddelde werkelijke bereik (ATR) biedt een manier om het handelsbereik tussen meerdere dagen te vergelijken.
- Ondertussen kan de volatiliteitsratio worden gebruikt om dagen met een grote spreiding te identificeren met behulp van een technische indicator – automatiseert het proces om dagen met een grote spreiding te vinden.
- Dagen met een breed bereik komen meestal voor wanneer de vluchtigheidsratio een waarde van 2,0 overschrijdt gedurende een periode van 14 dagen.
Inzicht in uiteenlopende dagen
Dagen met een breed bereik hebben een werkelijk bereik dat groter is dan de dagen erna, en dagen met een groot bereik voorspellen meestal een omkering van de trend. Dagen met een extreem groot bereik duiden op grote trendomkeringen, terwijl dagen met een minder extreem groot bereik kleine omkeringen aangeven.
Het gemiddelde werkelijke bereik (ATR) biedt een manier om het handelsbereik tussen meerdere dagen te vergelijken door te kijken naar het verschil tussen het huidige lage niveau minus het einde van de vorige periode. Het absoluut werkelijke bereik voor een bepaalde periode is het hoogste van het hoogste punt voor de periode minus het laagste punt voor de periode, het hoogste punt voor de periode minus de sluiting van de vorige periode of de hoogste waarde voor de vorige periode minus het laagste punt voor de huidige periode. periode.
Het gemiddelde werkelijke bereik is meestal een 14-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) van het werkelijke bereik, hoewel verschillende transacties verschillende perioden kunnen gebruiken. Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde is een type voortschrijdend gemiddelde dat een groter gewicht en significantie hecht aan de meest recente gegevenspunten. Dit wordt ook wel het exponentieel gewogen voortschrijdend gemiddelde genoemd.
Na een scherpe neerwaartse trend is een veelomvattende dag met een sterke afsluiting (dichtbij het hoogtepunt van de dag) een signaal dat de trend zal omkeren. Ondertussen, na een sterke opmars, duidt een veelomvattende dag met een zwakke afsluiting (dichtbij het dieptepunt van de dag) op een neerwaartse omkering.
Speciale overwegingen
De volatiliteitsratio kan worden gebruikt om dagen met een grote spreiding te identificeren met behulp van een technische indicator. In wezen automatiseert dit het proces van het vinden van uiteenlopende dagen en maakt het het voor handelaren mogelijk om gemakkelijk naar kansen te zoeken in plaats van alleen naar grafieken te kijken.
De volatiliteitsratio wordt berekend door het werkelijke bereik voor een bepaalde dag te delen door het exponentiële voortschrijdend gemiddelde van het werkelijke bereik over een periode, die gewoonlijk 14 dagen is. Over het algemeen treden er zeer uiteenlopende dagen op wanneer de volatiliteitsratio over een periode van 14 dagen een waarde van 2,0 overschrijdt. Handelaren kunnen volatiliteitsratio’s in hun aandelengrafieken gebruiken bij het zoeken naar mogelijke omkeermogelijkheden.
Er doen zich uiteenlopende dagen voor wanneer het prijsbereik van een bepaald aandeel de volatiliteit van een normale handelsdag ruimschoots overtreft. Vaak worden tegenwoordig gemeten met het gemiddelde werkelijke bereik en wordt de analyse geautomatiseerd met behulp van de vluchtigheidsratio. Wijde dagen voorspellen gewoonlijk omkeringen in trends, hoewel traders omkeringen zouden moeten bevestigen met behulp van andere technische indicatoren en grafiekpatronen.