Stochastics: een nauwkeurige koop- en verkoopindicator

Eind jaren vijftig ontwikkelde George Lane stochastics, een indicator die de relatie meet tussen de slotkoersvan een emissie en zijn prijsvork over een vooraf bepaalde periode.  Tot op de dag van vandaag is stochastiek een geliefde technische indicator omdat het gemakkelijk te begrijpen is en een hoge mate van nauwkeurigheid heeft om aan te geven of het tijd is om een ​​effect te kopen of te verkopen.

Prijs actie

Het uitgangspunt van stochastics is dat wanneer een aandeel stijgt, de slotkoers de neiging heeft om aan de bovenkant van het dagbereik of prijsactie te handelen. Prijsactie verwijst naar het prijsbereik waartegen een aandeel tijdens de dagelijkse sessie wordt verhandeld. Als een aandeel bijvoorbeeld wordt geopend op $ 10, wordt verhandeld vanaf $ 9,75 en zo hoog als $ 10,75, en vervolgens wordt gesloten op $ 10,50 voor de dag, zou de prijsactie of het bereik tussen $ 9,75 (het dieptepunt van de dag) en $ 10,75 (het hoogste punt van de dag) liggen. van de dag). Omgekeerd, als de prijs een neerwaartse beweging heeft, heeft de slotkoers de neiging om op of nabij het lage bereik van de handelssessie van de dag te handelen.

Stochastics wordt gebruikt om te laten zien wanneer een aandeel in een overbought of oversold positie is terechtgekomen. Veertien is het wiskundige getal dat het meest wordt gebruikt in de tijdmodus. Afhankelijk van het doel van de technicus kan het dagen, weken of maanden vertegenwoordigen. De chartist wil misschien een hele sector onderzoeken. Voor een langetermijnvisie van een sector zou de chartist eerst kijken naar 14 maanden van het handelsbereik van de hele industrie.

Relative Strength Index

Jack D. Schwager, een bestuurslid van Fund Seeder en auteur van verschillende boeken over technische analyse, gebruikt de term “genormaliseerd” om stochastische oscillatoren te beschrijven die vooraf bepaalde grenzen hebben, zowel aan de hoge als aan de lage kant.  Een voorbeeld van zo’n oscillator is de relatieve sterkte-index (RSI) – een populaire momentumindicator die in technische analyse wordt gebruikt – met een bereik van 0 tot 100. Deze wordt meestal ingesteld op het bereik van 20 tot 80 of van 30 tot 70 bereik. Of je nu naar een sector of een individuele uitgave kijkt, het kan erg voordelig zijn om stochastiek en de RSI in combinatie met elkaar te gebruiken.

Formule

Stochastiek wordt gemeten met de K-lijn en de D-lijn. Maar het is de D-lijn die we op de voet volgen, want het zal alle belangrijke signalen in de grafiek aangeven. Wiskundig ziet de K-lijn er als volgt uit:

De formule voor de belangrijkste D-lijn ziet er als volgt uit:

D=100(H.3L.3)where:H.3=Highest of the three previous trading sessionsL.3=Lowest trice traded during the same three-day  period\ begin {uitgelijnd} & \ text {D} = 100 \ bigg (\ frac {H3} {L3} \ bigg) \\ & \ textbf {waarbij:} \\ & H3 = \ text {Hoogste van de drie voorgaande handelssessies } \\ & L3 = \ text {Laagste prijs verhandeld gedurende dezelfde driedaagse} \\ & \ qquad \ text {\, punt} \ einde {uitgelijnd}​D=100(L3

We tonen u deze formules alleen ter wille van de belangstelling. De huidige kaartsoftware voert alle berekeningen uit, waardoor het hele technische analyseproces zoveel eenvoudiger en dus spannender wordt voor de gemiddelde belegger.

De kaart lezen

De K-lijn is sneller dan de D-lijn; de D-lijn is de langzamere van de twee. De belegger moet kijken hoe de D-lijn en de prijs van de uitgifte beginnen te veranderen en naar de overbought (over de 80-lijn) of de oversold (onder de 20-lijn) posities gaan. De belegger moet overwegen de aandelen te verkopen wanneer de indicator boven de 80 niveaus komt. Omgekeerd moet de belegger overwegen om een ​​uitgifte te kopen die onder de 20-lijn ligt en begint te stijgen met een groter volume.

In de loop der jaren hebben veel artikelen het “tweaken” van deze indicator onderzocht. Maar nieuwe investeerders moeten zich concentreren op de basisprincipes van stochastiek.

Bron: TradeStation

In de bovenstaande grafiek van eBay deden zich in de lente- en zomermaanden van 2001 een aantal duidelijke koopkansen voor. Er zijn ook een aantal verkoopindicatoren die de aandacht van kortetermijnhandelaren zouden hebben getrokken. Het sterke koopsignaal begin april zou zowel investeerders als handelaren een geweldige 12-daagse run hebben gegeven, variërend van het midden van $ 30 tot het midden van $ 50.

De aandelen van Microsoft Corporation ( MSFT ) worden ook vaak als voorbeeld voor deze metingen gebruikt.

Het komt neer op

Stochastics is een favoriete technische indicator vanwege de nauwkeurigheid van zijn bevindingen. Het wordt gemakkelijk waargenomen door zowel doorgewinterde veteranen als nieuwe technici, en het helpt alle investeerders bij het nemen van goede instap- en uitstapbeslissingen over hun bezit.