Verdien geld met het Fibonacci ABC-patroon

Begrijp dat de meeste problemen een goed teken zijn. Problemen geven aan dat er vooruitgang wordt geboekt, de wielen draaien, je beweegt je in de richting van je doelen. Pas op als u geen problemen heeft. Dan heb je echt een probleem… Problemen zijn als mijlpalen van vooruitgang.

– Scott Alexander

De meeste handelaren hebben gehoord over Fibonacci niveaus. Veel handelaren hebben geprobeerd ze te gebruiken, maar net als veel technische indicatoren die in theorie goed werken, vormen Fibonacci-niveaus een uitdaging als je er echt geld mee probeert te verdienen.

Het handmatig creëren van Fibonacci-niveaus levert twee problemen op. De eerste wordt gecreëerd door de reeks Fibonacci-lijnen die bij elke belangrijke draai- of draaipunt kunnen worden getekend : nadat een aandeel een paar keer is geziggd en gezaagd, creëren de resulterende draaipunten een kakofonie van niveaus die een grafiek onleesbaar kunnen maken.

De tweede laat zien dat de intraday handelaar vaak meer dan één tijdsbestek gebruikt – zoals een grafiek van één minuut, drie minuten, vijf minuten, 10 minuten en 30 minuten – bij het nemen van handelsbeslissingen. De einde-daghandelaar kan ook tijdsbestekken van 60 en 90 minuten gebruiken, evenals dagelijkse en wekelijkse gegevens. Tegen de tijd dat een van deze soorten handelaren Fibonacci-niveaus heeft getrokken voor elk draaipunt in elk tijdsbestek, hebben beide vaak een echte puinhoop in handen.

De Nexgen-oplossing

John Novak maakte er een persoonlijk doel van om dit probleem op te lossen en om te zien hoe effectief Fib-niveaus zouden kunnen zijn bij het handelen. Het was een grote uitdaging die hij en zakenpartner (en vrouw) Melinda vanNexgen Software Systems probeerden te overwinnen. Meer dan zes jaar en een aantal verschillende programmaversies later voltooiden ze de oplossing.  Het was het programma dat ze de T-3 Fibs Accumulator noemden dat automatisch significante Fibonacci-niveaus identificeerde en in kaart bracht met behulp van 40 verschillende tijdframes en belangrijke draaipunten van elk (zie figuur 1). Door deze samenvloeiingsniveaus konden traders zien waar een aandeel, future, grondstof of valuta de grootste kans had om te pauzeren of om te keren op intraday-grafieken.

Grafiek verstrekt door TradeStation.com. Signaal geleverd door Nexgen Software Systems.

Figuur 1: Intraday-diagram van de S&P 500 e-minis (ES) met door computer T-3 Fibs Protrader gegenereerde samenvloeiingsniveaus. Hoe groter het aantal lijnen dat op de kaart verschijnt, hoe groter het niveau is.

Na letterlijk duizenden uren te hebben besteed aan het observeren van aandelenbewegingen, vooral op samenvloeiingsniveaus, begonnen de Novaks een regelmatige prijsconfiguratie op te merken. John noemde het het ABC-patroon, dat hij in eenvoudige bewoordingen definieert: “Het is een stop-run van de eerste terugtrekking na een agressieve beweging naar boven, wat meer potentieel betekent in de richting van de grotere beweging.”

Grafiek verstrekt door TradeStation.com. Signaal geleverd door Nexgen Software Systems.

Figuur 2: een ABC-patroon Een lang spilsignaal. Samenvloeiingszones niet weergegeven.

Aan het begin van een uptrend, bijvoorbeeld, zou de equity een agressieve beweging maken naar een extreem draaipunt (aangegeven met “Ext” in figuur 2) buiten zijn trendkanaal. Dit soort maatregelen was vaak een signaal dat er een nieuwe korte-termijntrend aan het ontstaan ​​was. Nadat hij een extreem draaipunt had ingebracht buiten de trendbanden, zou de prijs een beetje achteruitgaan en een draaipunt plaatsen dat hij “A” noemde. Vaak zou de prijs dan de oorspronkelijke opwaartse trend hervatten om een ​​andere extreme spil buiten de banden te plaatsen. Nogmaals, de equity zou teruglopen om nog een A in te voeren voordat de uptrend werd hervat. Novak ontwikkelde zijn eigen trendbands, maar ook Keltner Channel bands doen het goed.

Toen draaipunt A plaatsvond op of nabij een Fibonacci-samenvloeiing gegenereerd door hun T-3 Fibs Protrader-indicator, was het een goede plek om een ​​conservatieve lange transactie met de trend te maken (zie figuur 2). Als de A vond plaats in een midtrend band  steunniveau (magenta lijn), was een verdere bevestiging. De positie zou worden verlaten wanneer ofwel een ander extreem draaipunt verscheen buiten de trendbanden, een ander draaipunt dat binnen de banden werd gevormd of de prijs instortte door ondersteuning, waardoor het stop loss werd ingesteld net onder de middentrendband of het samenvloeiingsniveau werd ondersteund.

Zolang de trend zich voortzette, zou een conservatieve lange transactie worden geplaatst elke keer dat een A en / of C zich vormden, vooral als ze plaatsvonden op of nabij een Fib-samenvloeiingsniveau. Op het volgende draaipunt of samenvloeiingsniveau zou de transactie worden beëindigd en zou de handelaar wachten tot het volgende extreme draaipunt wordt gevormd om een ​​nieuwe ABC-reeks te beginnen. Stopverliezen in een opwaartse trend zouden worden ingesteld op draaipunten A en C, 1% tot 5% onder het ondersteuningsconfluentieniveau (afhankelijk van het verhandelde eigen vermogen en het handelsplan van elke specifieke handelaar). (Zie ook: Tien stappen om een ​​winnend handelsplan op te bouwen.)

Als je een complete demonstratie wilt, kun je inloggen op de Nexgen-website en de gratis instructievideo’s van ABC bekijken.

Figuur 3: Een andere combinatie die A, B en C laat zien, evenals een ABC-fout toen het eigen vermogen niet in een hoger hoog draaipunt kon worden gezet om de uptrend te bevestigen.

Er zijn een aantal combinaties en permutaties van het ABC-patroon. Een andere configuratie wordt getoond in figuur 3. In dit geval werd de equity in een extreme positie gezet, gevolgd door een A van waaruit een conservatieve lange transactie (eerste groene pijl) gemaakt had kunnen worden. Bij B zou de long worden verlaten en vervolgens opnieuw worden ingevoerd bij C (tweede groene pijl). In dit voorbeeld slaagde de equity er niet in om een ​​hogere high te bereiken dan B, dus het patroon mislukte. De transactie wordt onmiddellijk beëindigd zodra een ABC-fout optreedt.

Meer agressieve handelaren zouden tegenstrevende trades kunnen aannemen die worden gedicteerd door hun ervaring en omvang van handelsaccounts. In het bovenstaande voorbeeld zou een kortsluiting vanaf het B-draaipunt (rode pijl) op een Fib-samenvloeiingsniveau worden beschouwd als tegen-trend en daarom een ​​hoger risico.

Het is relatief eenvoudig om een ​​handelspatroon te zien, maar de uitdaging zit hem in het volledig automatiseren van het proces. Nexgen nam de taak op zich. Niet alleen abc’s en extremen moesten worden geprogrammeerd, maar er moest ook een trendbevestigingssignaal worden geïntegreerd. Op die manier was er weinig kans dat een handelaar onbedoeld een tegentrend inging en dus een riskantere transactie. Om deze taak te volbrengen, verscheen er een groene verticale balk onder de prijsbalk zodra een nieuwe uptrend was bevestigd, en een magenta balk boven de prijsbalk wanneer een neerwaartse trend werd bevestigd. Om het signaal duidelijker te maken, werden trend- en contra-trendtransacties op de grafiek gelabeld (zie figuur 4).

Grafiek verstrekt door TradeStation.com en signalen door Nexgen Software Systems.

Figuur 4: Grafiek met Nexgen-signalen, samenvloeiingslijnen, MACD, cycli en belangrijke trendsignalen.

“Een van de dingen die de meeste handelaren niet beseffen, is dat je de kans krijgt om niet alleen het hele ABC-patroon te verhandelen, maar dat je in het overgrote deel van de tijd evenveel of meer winst kunt maken als je alle combinaties van het A-draaipunt verhandelt., het B-draaipunt en het C-draaipunt met de algemene trend ”, zegt Novak.

Nr. 1 in Figuur 4 toont de vorige ABC-patroonfout. Degenen die de tegen-trend C short naar rechts ingingen, zouden de transactie op dit punt verlaten op nr. 1. Een nieuwe extreme vorm en een A-long potentieel handelssignaal gegenereerd (nr. 2) nabij samenvloeiing (horizontale witte lijn). Deze transactie zou worden verlaten op nr. 3 op het volgende B-draaipunt. Agressieve handelaren die deze tegengestelde transactie namen en niet werden gestopt of weggingen, zouden een zeer winstgevende transactie hebben genoten naar het volgende extreme punt dat de volgende ABC-reeks begon. De volgende contra-trend C-handel zou ook zeer winstgevend zijn geweest (nr. 4).

Novak is misschien niet de eerste die merkt dat het verhandelen van een ABC-patroon winstgevend kan zijn. Anderen hebben dit soort handelsstrategieën in de literatuur besproken. Wat Novak tot een echte handelspionier maakt, is dat hij dit patroon heeft geïntegreerd met trendkanalen en geautomatiseerde Fibonacci-samenvloeiingszones om ze veel betrouwbaarder te maken en daardoor minder risicovolle handelssignalen.

Geautomatiseerde KISS

Handelen hoeft niet ingewikkeld te zijn. In feite hebben de beste handelaren allemaal geleerd hoe ze moeten KISSEN – om het duidelijk en eenvoudig te houden – voordat ze echt slagen in het handelsspel.

Maar wie zegt dat handelaren geen effectieve (zij het ingewikkelde) formules kunnen gebruiken als hun computers het grootste deel van het gromwerk achter de schermen voor hen doen? Zelfs als er duizenden of zelfs honderdduizenden berekeningen plaatsvinden bij elke nieuwe prijsbeweging, zijn signalen net zo eenvoudig als een ABC voor de handelaar met de juiste tools en knowhow.