CAMELS-beoordelingssysteem

Wat is het CAMELS-beoordelingssysteem?

CAMELS is een erkend internationaal beoordelingssysteem dat toezichthoudende autoriteiten van banken gebruiken om financiële instellingen te beoordelen op basis van zes factoren, vertegenwoordigd door het acroniem. De toezichthouders kennen elke bank een score op een schaal toe. Een beoordeling van één wordt als de beste beschouwd en een beoordeling van vijf wordt voor elke factor als de slechtste beschouwd.

Inzicht in het CAMELS Rating System

Banken die een gemiddelde score van minder dan twee krijgen, worden beschouwd als instellingen van hoge kwaliteit. Banken met scores hoger dan drie worden beschouwd als instellingen die niet voldoende zijn. De afkorting CAMELS staat voor de volgende factoren die examinatoren gebruiken om bankinstellingen te beoordelen:

Kapitaaltoereikendheid

Examinatoren beoordelen de kapitaaltoereikendheid van instellingen door middel van kapitaaltrendanalyse. Examinatoren kijken ook of instellingen voldoen aan de regelgeving met betrekking tot risicogebaseerde vermogensvereisten. Om een ​​hoge rating voor kapitaaltoereikendheid te krijgen, moeten instellingen ook voldoen aan de regels en praktijken inzake rente en dividend. Andere factoren die een rol spelen bij het beoordelen en beoordelen van de kapitaaltoereikendheid van een instelling zijn de groeiplannen, de economische omgeving, het vermogen om risico’s te beheersen en de concentraties van leningen en investeringen.

Kwaliteit van activa

De kwaliteit van de activa omvat de kwaliteit van een institutionele lening, die de inkomsten van de instelling weerspiegelt. Het beoordelen van de activakwaliteit omvat het beoordelen van investeringsrisicofactoren waarmee de bank te maken kan krijgen en deze factoren afwegen tegen de kapitaalinkomsten van de bank. Dit toont de stabiliteit van de bank wanneer zij met bepaalde risico’s wordt geconfronteerd. Examinatoren gaan ook na hoe bedrijven worden beïnvloed door de reële marktwaarde van beleggingen in spiegelbeeld met de boekwaarde van de beleggingen van de bank. Ten slotte wordt de kwaliteit van de activa weerspiegeld door de efficiëntie van het beleggingsbeleid en de beleggingspraktijken van een instelling.

Beheer

Management assessment bepaalt of een instelling in staat is om goed te reageren op financiële stress. Deze componentbeoordeling wordt weerspiegeld door het vermogen van het management om risico’s van de dagelijkse activiteiten van de instelling te signaleren, te meten, te bewaken en te beheersen. Het heeft betrekking op het vermogen van het management om de veilige werking van de instelling te waarborgen, aangezien zij voldoen aan de noodzakelijke en toepasselijke interne en externe regelgeving.

Inkomsten

Het vermogen van een bank om inkomsten te genereren om haar activiteiten te kunnen voortzetten, uitbreiden en concurrerend te blijven, is een sleutelfactor bij het beoordelen van haar blijvende levensvatbaarheid. Onderzoekers bepalen dit door de inkomsten, de winstgroei, de stabiliteit, de waardeverminderingen, de nettomarges, het nettowaarde en de kwaliteit van de bestaande activa van de bank te beoordelen.

Liquiditeit

Om de liquiditeit van een bank te beoordelen, kijken examinatoren naar de gevoeligheid van het renterisico, de beschikbaarheid van activa die gemakkelijk in contanten kunnen worden omgezet, de afhankelijkheid van vluchtige financiële middelen op korte termijn en de technische competentie van ALM.

Gevoeligheid

Gevoeligheid heeft betrekking op hoe bepaalde risicoblootstellingen instellingen kunnen beïnvloeden. Examinatoren beoordelen de gevoeligheid van een instelling voor marktrisico door toezicht te houden op het beheer van kredietconcentraties. Op deze manier kunnen examinatoren zien hoe kredietverlening aan specifieke bedrijfstakken een instelling beïnvloedt. Deze leningen omvatten landbouwleningen, medische leningen, kredietkaarten en leningen in de energiesector. Blootstelling aan deviezen, grondstoffen, aandelen en derivaten wordt ook meegenomen in de beoordeling van de gevoeligheid van een bedrijf voor marktrisico’s.