Is een langzame stochastiek effectief bij daghandel?
Gezien de honderden indicatoren die voor handelaren beschikbaar zijn, kan het vinden van de juiste technische hulpmiddelen voor daghandel een moeilijke taak zijn. Het goede nieuws is dat de meeste indicatoren kunnen worden gebruikt in daghandel door simpelweg het aantal tijdsperioden aan te passen dat wordt gebruikt om de indicator te maken.
De meeste handelaren zijn eraan gewend dat elke indicator elke dagelijkse afsluiting als een periode in de berekening gebruikt, maar ze vergeten snel dat de interpretatie hetzelfde blijft, ongeacht of de gegevens die in een periode worden gebruikt gelijk zijn aan een dag, een minuut, een week, een maand. of een kwart.
De stochastische oscillatorformule
Een indicator die door veel handelaren wordt gekozen, is de snelle of langzame stochastische oscillator. Het wordt berekend met behulp van de volgende formule:
Een% K-resultaat van 80 wordt geïnterpreteerd als dat de prijs van het effect boven 80% van alle voorgaande slotkoersen die de afgelopen 14 dagen hebben plaatsgevonden, is gesloten. De belangrijkste veronderstelling is dat de prijs van een effect in een grote opwaartse trend aan de top van het bereik zal worden verhandeld. Een voortschrijdend gemiddelde over drie perioden van de% K genaamd% D wordt gewoonlijk opgenomen om als signaallijn te fungeren. Transactiesignalen worden meestal gemaakt wanneer de% K de% D kruist.
Met behulp van de stochastische oscillator
Over het algemeen wordt in de bovenstaande berekening een periode van 14 dagen gehanteerd, maar deze periode wordt vaak door handelaren aangepast om deze indicator meer of minder gevoelig te maken voor prijsbewegingen van de onderliggende waarde.
In een opwaartse trendmarkt zouden de prijzen dicht bij de hoogtepunten moeten sluiten, terwijl ze in een neerwaartse trend bij het dieptepunt zouden moeten sluiten.
Snel versus langzaam
De “snelheid” van een stochastische oscillator verwijst naar de instellingen die worden gebruikt voor de% D- en% K-invoer. Het resultaat dat wordt verkregen door het toepassen van de bovenstaande formule staat bekend als de snelle stochastiek. Sommige handelaren vinden dat deze indicator te snel reageert op prijsveranderingen, wat er uiteindelijk toe leidt dat ze voortijdig uit posities worden gehaald. Om dit probleem op te lossen, werd de langzame stochastiek uitgevonden door een voortschrijdend gemiddelde over drie perioden toe te passen op het% K van de snelle berekening.
- Snel : de formule wordt hierboven weergegeven, maar met een 3-daags voortschrijdend gemiddelde (MA) van% K.
- Langzaam: vervang% K door de snelle D% (dwz de MA van% K); vervang D% door een MA van langzame K%,
Een voortschrijdend gemiddelde over drie perioden van de% K van de snelle stochastiek is een effectieve manier gebleken om de kwaliteit van transactiesignalen te verbeteren; het vermindert ook het aantal valse crossovers. Nadat het eerste voortschrijdend gemiddelde is toegepast op de% K van de snelle stochastiek, wordt vervolgens een aanvullend voortschrijdend gemiddelde van drie perioden toegepast – wat bekend staat als de% D van de langzame stochastiek. Nauwkeurige inspectie zal onthullen dat de% K van de langzame stochastiek hetzelfde is als de% D (signaallijn) op de snelle stochastiek.
Waarom de Slow Stochastics gebruiken
De langzame stochastiek is een van de meest populaire indicatoren die worden gebruikt door daghandelaren omdat het de kans verkleint om een positie in te gaan op basis van een vals signaal. Je kunt een snelle stochastiek zien als een speedboot; het is wendbaar en kan gemakkelijk van richting veranderen op basis van plotselinge bewegingen in de markt. Een langzame stochastiek daarentegen lijkt meer op een vliegdekschip, in die zin dat er meer input nodig is om van richting te veranderen.
Over het algemeen meet een langzame stochastiek de relatieve positie van de laatste slotkoers ten opzichte van de hoogste en laagste koers over de afgelopen 14 periodes. Bij het gebruik van deze indicator is de belangrijkste veronderstelling dat de prijs van een activum in een opwaartse trend dichtbij de bovenkant van het bereik en bij de onderkant in een neerwaartse trend wordt verhandeld. Deze indicator is zeer effectief wanneer hij wordt gebruikt door daghandelaren, maar een probleem dat zich kan voordoen, is dat sommige kaartdiensten deze mogelijk niet als een optie in hun grafieken opnemen. Als dit bij u het geval is, kunt u overwegen om opnieuw te evalueren welke kaartendienst u gebruikt.