24 juni 2021 20:02

Voortschrijdend gemiddelde (MA)

Wat is een voortschrijdend gemiddelde (MA)?

In statistieken is een zwevend gemiddelde een berekening die wordt gebruikt om gegevenspunten te analyseren door een reeks gemiddelden te maken van verschillende subsets van de volledige gegevensset. In de financiële wereld is een voortschrijdend gemiddelde (MA) een aandelenindicator die vaak wordt gebruikt in technische analyse. De reden voor het berekenen van het voortschrijdend gemiddelde van een aandeel is om de prijsgegevens glad te strijken door een constant bijgewerkte gemiddelde prijs te creëren.

Door het voortschrijdend gemiddelde te berekenen, worden de effecten van willekeurige, kortetermijnfluctuaties op de prijs van een aandeel gedurende een bepaald tijdsbestek verzacht.

Belangrijkste leerpunten

  • Een voortschrijdend gemiddelde (MA) is een voorraadindicator die vaak wordt gebruikt in technische analyse.
  • De reden voor het berekenen van het voortschrijdend gemiddelde van een aandeel is om de prijsgegevens over een bepaalde periode af te vlakken door een constant bijgewerkte gemiddelde prijs te creëren.
  • Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) is een berekening waarbij het rekenkundig gemiddelde wordt genomen van een bepaalde reeks prijzen over het specifieke aantal dagen in het verleden; bijvoorbeeld in de afgelopen 15, 30, 100 of 200 dagen.
  • Exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) is een gewogen gemiddelde dat meer belang hecht aan de prijs van een aandeel op recentere dagen, waardoor het een indicator is die beter reageert op nieuwe informatie.

Inzicht in voortschrijdend gemiddelde (MA)

Zwevend gemiddelde is een eenvoudige, technische analyse-tool. Voortschrijdende gemiddelden worden meestal berekend om de trendrichting van een aandeel te identificeren of om de ondersteunings- en weerstandsniveaus te bepalen. Het is een trendvolgende of achterblijvende indicator omdat deze is gebaseerd op prijzen uit het verleden.

Hoe langer de tijdsperiode voor het voortschrijdend gemiddelde, hoe groter de vertraging. Een voortschrijdend gemiddelde van 200 dagen zal dus een veel grotere vertraging hebben dan een MA van 20 dagen omdat het prijzen voor de afgelopen 200 dagen bevat. De 50-dagen en 200-dagen voortschrijdend gemiddelde cijfers voor aandelen worden op grote schaal gevolgd door beleggers en handelaren en worden beschouwd als belangrijke handelssignalen.

Voortschrijdende gemiddelden zijn een volledig aanpasbare indicator, wat betekent dat een belegger vrij kan kiezen welk tijdsbestek hij wil bij het berekenen van een gemiddelde. De meest voorkomende tijdsperioden die worden gebruikt in voortschrijdende gemiddelden zijn 15, 20, 30, 50, 100 en 200 dagen. Hoe korter de tijdspanne die wordt gebruikt om het gemiddelde te maken, hoe gevoeliger het zal zijn voor prijsveranderingen. Hoe langer de tijdspanne, hoe minder gevoelig het gemiddelde zal zijn.

Beleggers kunnen verschillende tijdsperioden met verschillende lengtes kiezen om voortschrijdende gemiddelden te berekenen op basis van hun handelsdoelstellingen. Kortere voortschrijdende gemiddelden worden doorgaans gebruikt voor handel op korte termijn, terwijl voortschrijdende gemiddelden op langere termijn geschikter zijn voor langetermijnbeleggers.

Er is geen correct tijdsbestek om te gebruiken bij het instellen van uw voortschrijdende gemiddelden. De beste manier om erachter te komen welke voor u het beste werkt, is door te experimenteren met een aantal verschillende tijdsperioden totdat u er een vindt die bij uw strategie past.

Het voorspellen van trends op de aandelenmarkt is geen eenvoudig proces. Hoewel het onmogelijk is om de toekomstige beweging van een specifiek aandeel te voorspellen, kan het gebruik van technische analyse en onderzoek u helpen om betere voorspellingen te doen.

Een stijgend voortschrijdend gemiddelde geeft aan dat het effect in een opwaartse trend zit, terwijl een dalend voortschrijdend gemiddelde aangeeft dat het in een neerwaartse trend zit. Evenzo wordt opwaarts momentum bevestigd met een bullish cross-over, die optreedt wanneer een kortlopend voortschrijdend gemiddelde boven een langerlopend voortschrijdend gemiddelde komt. Omgekeerd wordt het neerwaartse momentum bevestigd met een bearish cross-over, die optreedt wanneer een kortlopend voortschrijdend gemiddelde onder een langerlopend voortschrijdend gemiddelde kruist.

Hoewel het berekenen van voortschrijdende gemiddelden op zichzelf nuttig is, kan de berekening ook de basis vormen voor andere technische analyse-indicatoren, zoals de moving average convergence divergentie (MACD).

De moving average convergence diverggence (MACD) wordt door handelaren gebruikt om de relatie tussen twee voortschrijdende gemiddelden te volgen. Het wordt over het algemeen berekend door een 26-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde af te trekken van een 12-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde.

Als de MACD positief is, ligt het kortetermijngemiddelde boven het langetermijngemiddelde. Dit is een indicatie van een opwaarts momentum. Wanneer het kortetermijngemiddelde onder het langjarig gemiddelde ligt, is dit een teken dat het momentum neerwaarts is. Veel handelaren zullen ook kijken naar een beweging boven of onder de nullijn. Een beweging boven nul is een signaal om te kopen, terwijl een kruis onder nul een signaal is om te verkopen.

Soorten voortschrijdende gemiddelden

Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde

De eenvoudigste vorm van een voortschrijdend gemiddelde, bekend als een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA), wordt berekend door het rekenkundig gemiddelde van een bepaalde reeks waarden te nemen. Met andere woorden, een reeks getallen – of prijzen in het geval van financiële instrumenten – worden bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal prijzen in de reeks. De formule voor het berekenen van het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde van een waardepapier is als volgt:

Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA)

Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde is een soort voortschrijdend gemiddelde dat meer gewicht geeft aan recente prijzen in een poging het beter te laten reageren op nieuwe informatie. Om een ​​EMA te berekenen, moet u eerst het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) berekenen over een bepaalde tijdsperiode. Vervolgens moet u de vermenigvuldigingsfactor berekenen voor het wegen van de EMA (ook wel de “afvlakkingsfactor” genoemd), die doorgaans de volgende formule volgt: [2 / (geselecteerde tijdsperiode + 1)]. Dus voor een voortschrijdend gemiddelde over 20 dagen zou de vermenigvuldigingsfactor [2 / (20 + 1)] = 0,0952 zijn. Vervolgens gebruik je de afvlakfactor in combinatie met de vorige EMA om tot de huidige waarde te komen. De EMA geeft dus een hoger gewicht aan recente prijzen, terwijl de SMA aan alle waarden een gelijk gewicht toekent.

E. M. EENt=[V.t

 

Adblock
detector