Verplaatst voortschrijdend gemiddelde (DMA)
Wat is een verplaatst voortschrijdend gemiddelde (DMA)?
Een verplaatst voortschrijdend gemiddelde (DMA) is een voortschrijdend gemiddelde (MA) dat voorwaarts of achterwaarts in de tijd is aangepast in een poging trends beter te voorspellen of beter aan te sluiten bij de prijsbewegingen van een activum.
Belangrijkste leerpunten
- Een verplaatst voortschrijdend gemiddelde (DMA) is elk voortschrijdend gemiddelde (MA) waarvan alle waarden in de tijd naar voren (positieve verplaatsing) of terug (negatieve verplaatsing) zijn verschoven.
- Beleggers kunnen ervoor kiezen om een DMA te verschuiven, zodat deze beter aansluit bij de hoogte- of dieptepunten in prijs, en beter de prijs bevat of past.
- Een DMA wordt op dezelfde manier gebruikt als een traditionele MA, omdat het helpt bij het bepalen van trendrichting en omkeringen, handelssignalen kan geven en helpt bij het voorspellen van potentiële steun- en weerstandsgebieden.
Hoe een verplaatst voortschrijdend gemiddelde (DMA) werkt
Een MA kan naar voren worden verplaatst op een kaart, wat positieve verplaatsing wordt genoemd en zal de MA naar rechts verplaatsen. Het kan ook terug in de tijd worden verplaatst, negatieve verplaatsing genoemd, en dat zal de MA naar links verplaatsen. De DMA vereist geen andere berekening dan de MA-berekening. Elke waarde van de MA wordt vooruit of achteruit bewogen door het aantal perioden dat door de handelaar wordt bepaald.
Stel bijvoorbeeld dat een handelaar zijn MA drie perioden in de toekomst wil verplaatsen. De huidige MA-waarde wordt drie perioden in de toekomst op de kaart geplaatst. De waarde van de voorgaande periode wordt ook drie perioden in de toekomst geplaatst, enzovoort.
De meeste kaartsoftware doet dit automatisch. Bij het toepassen van een MA zullen de instellingen vaak vragen hoeveel verplaatsing gewenst is. Als alternatief kan er bij deze instelling een afzonderlijke verplaatste MA-indicator zijn.
Wat vertelt het Displaced Moving Average (DMA) u?
De DMA doet alle dingen die een normale MA doet. In sommige gevallen kan het het echter beter doen omdat het zich beter kan aanpassen aan het verhandelde activum.
Trendrichting
Over het algemeen helpt de DMA de trendrichting te bepalen. Wanneer de prijs boven de MA ligt, geeft dat een opwaartse trend aan, of in ieder geval dat de prijs boven het gemiddelde ligt. Omgekeerd, wanneer de prijs onder de MA ligt, is de prijs onder het gemiddelde, wat een teken is van een neerwaartse trend.
Ondertussen, wanneer de prijs door de MA beweegt, kan dit aangeven dat de trend aan het veranderen is. En als de prijs van bovenaf door de MA daalt, kan dat een signaal zijn dat de uptrend voorbij is en een neerwaartse trend begint.
Hoe de MA wordt verplaatst, kan helpen bij het leveren van betere omkeringssignalen. Stel dat in het verleden de stijgende prijs net iets onder de MA is gedaald om kort daarna weer te stijgen. In dit geval was de prijsdaling onder de MA geen omkeringssignaal – de MA paste gewoon niet goed bij de prijsactie. Het verschuiven van de MA met meerdere perioden kan helpen om de prijs boven de MA te houden, waardoor een betere fit wordt gecreëerd voor de trend van het actief en zo enkele van de valse signalen worden vermeden.
Een andere optie in het bovenstaande scenario is om de overzichtsperiode van het gemiddelde te wijzigen – voor hoeveel perioden het een gemiddelde berekent. Ook dit kan ertoe leiden dat de MA beter aansluit bij de prijsgegevens. Het verlengen van de terugblikperiode leidt er doorgaans toe dat de MA meer vertraging heeft, aangezien het langzamer reageert op prijsveranderingen aangezien recente prijsveranderingen minder invloed hebben op een hoger gemiddelde. Daarom is verplaatsing een optie wanneer een handelaar wil dat de MA beter afstemt op de prijs, maar de vertraging niet wil vergroten.
Steun en weerstand
Een DMA kan ook helpen bij het identificeren van stop loss onder het recente dieptepunt of onder de MA.
Hetzelfde concept is van toepassing op neerwaartse trends. De DMA is aangepast om uit te lijnen met de pullback hoogtepunten tijdens de neerwaartse trend. Bij toekomstige pullbacks kan de handelaar kijken of de DMA nog steeds weerstand biedt. Als dat het geval is, kan dat een korte handelsmogelijkheid bieden.
Verplaatst voortschrijdend gemiddelde (DMA) vs. exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA)
Een DMA is elke MA die vooruit of terug in de tijd wordt bewogen. Hoewel eenvoudige MA’s vaak worden gebruikt voor verplaatsing, kan ook een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) worden verplaatst.
Een EMA is een type MA dat sneller reageert op prijsveranderingen dan een eenvoudige MA. Dit is het resultaat van een complexere berekening die meer gewicht toekent aan recente prijswaarden en waarbij de EMA-waarden naar voren of naar achteren in de tijd worden verplaatst.
Beperkingen van het verplaatste voortschrijdend gemiddelde (DMA)
Een MA is de gemiddelde prijs van een actief over een bepaalde periode. Er zijn niet inherent voorspellende berekeningen in verwerkt. Daarom zal elke MA, inclusief een verplaatste, niet altijd betrouwbare informatie bieden voor trendomkeringen of ondersteunings- / weerstandsniveaus.
MA’s in het algemeen, inclusief ontheemde, geven doorgaans betere informatie tijdens trending markten, maar geven weinig informatie wanneer de prijs schokkerig is of zijwaarts beweegt. Gedurende dergelijke tijden zal de prijs heen en weer bewegen door de MA, maar aangezien de prijs over het algemeen zijwaarts beweegt, zullen de cross-overs waarschijnlijk geen zeer winstgevende handelsmogelijkheden genereren en kunnen ze leiden tot verliezen.
Omkeer, ondersteunings- en weerstandssignalen werken mogelijk niet altijd. De prijs kan alleen door een MA worden verplaatst om terug te gaan in de oorspronkelijke richting. Hoewel de MA in het verleden mogelijk steun of weerstand heeft geboden, is dat in de toekomst misschien niet het geval.