Donchian Channels-definitie

Wat zijn Donchian-kanalen?

Donchian-kanalen zijn drie lijnen die worden gegenereerd door berekeningen van het voortschrijdend gemiddelde die een indicator omvatten die wordt gevormd door bovenste en onderste banden rond een midden- of middenband. De bovenste band geeft de hoogste prijs aan van een effect over N periodes, terwijl de onderste band de laagste prijs van een effect over N periodes aangeeft. Het gebied tussen de bovenste en onderste banden vertegenwoordigt het Donchian-kanaal. Richard Donchian, handelaar in loopbaanfutures, ontwikkelde de indicator halverwege de twintigste eeuw om hem te helpen trends te identificeren. Hij zou later de bijnaam “The Father of Trend Following” krijgen.

De formule voor Donchian-kanalen is:

Hoe Donchian-kanalen te berekenen

Kanaal hoog:

1. Kies een tijdsperiode (N minuten / uren / dagen / weken / maanden).
2. Vergelijk de hoge afdruk voor elke minuut, uur, dag, week of maand gedurende die periode.
3. Kies de hoogste print.
4. Teken het resultaat.

Kanaal laag:

1. Kies een tijdsperiode (N minuten / uren / dagen / weken / maanden).
2. Vergelijk de lage afdruk voor elke minuut, uur, dag, week of maand gedurende die periode.
3. Kies de laagste print.
4. Teken het resultaat.

Middenkanaal :

1. Kies een tijdsperiode (N minuten / uren / dagen / weken / maanden).
2. Vergelijk hoge en lage afdrukken voor elke minuut, uur, dag, week of maand gedurende die periode.
3. Trek de hoogste hoge afdruk af van de laagste lage afdruk en deel door 2.
4. Teken het resultaat.

Wat vertellen Donchian-kanalen je?

Donchian-kanalen identificeren vergelijkende relaties tussen de huidige prijs en handelsbereiken over vooraf bepaalde periodes. Drie waarden vormen een visuele kaart van de prijs in de loop van de tijd, vergelijkbaar met Bollinger Bands, die de mate van bullishness en bearishness voor de gekozen periode aangeven. De bovenste regel geeft de mate van bullish energie aan en benadrukt de hoogste prijs die is behaald gedurende de periode tijdens het bull-bear-conflict. De middellijn geeft de mediaan of gemiddelde reversion-prijs voor de periode aan en benadrukt het middengebied dat is bereikt voor de periode door het bull-bear-conflict. De onderste regel geeft de omvang van de bearish energie aan en benadrukt de laagste prijs die is behaald gedurende de periode door het bull-bear-conflict.

Voorbeeld van het gebruik van Donchian-kanalen

1:25

In dit voorbeeld is het Donchian-kanaal het gearceerde gebied dat wordt begrensd door de bovenste groene lijn en de onderste rode lijn, die beide 20 dagen gebruiken als de bandconstructie (N) -perioden. Naarmate de prijs stijgt naar het hoogste punt in de afgelopen 20 dagen of meer, ‘duwen’ de prijsbalken de groene lijn hoger en naarmate de prijs daalt naar het laagste punt in 20 dagen of meer, duwen de prijsbalken de rode lijn lager. Wanneer de prijs gedurende 20 dagen vanaf een hoogste punt daalt, zal de groene lijn horizontaal zijn en dan beginnen te dalen. Omgekeerd, wanneer de prijs gedurende 20 dagen vanaf een dieptepunt stijgt, zal de rode lijn gedurende 20 dagen horizontaal zijn en dan beginnen te stijgen.

Het verschil tussen Donchian-kanalen en Bollinger-bands

Donchian-kanalen plotten de hoogste hoge en laagste lage waarden over N-perioden, terwijl Bollinger-banden een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) uitzetten voor N-perioden plus / minus de standaarddeviatie van de prijs voor N-perioden X 2. Dit resulteert in een meer gebalanceerde berekening die de impact van grote hoge of lage afdrukken.

Beperkingen bij het gebruik van Donchian-kanalen

Markten bewegen volgens vele cycli van activiteit. Een willekeurige of veelgebruikte N-periodewaarde voor Donchian-kanalen weerspiegelt mogelijk niet de huidige marktomstandigheden en genereert valse signalen die de handels- en investeringsprestaties kunnen ondermijnen.