Hoe handelsalgoritmen worden gemaakt
Kwantitatieve handel is niet alleen toegankelijk voor institutionele handelaren; ook detailhandelaren doen mee. Hoewel programmeervaardigheden worden aanbevolen als u algoritmen wilt produceren, zijn zelfs die niet altijd vereist. Er zijn programma’s en services beschikbaar die de programmeercode voor een strategie schrijven op basis van de invoer die u verstrekt. De code die door het programma / de service wordt geproduceerd, wordt vervolgens op het handelsplatform aangesloten en de handel begint. Maar voordat dit kan gebeuren, doorlopen algoritmische handelaren die willen zijn, verschillende stappen om precies te beslissen wat ze met het algoritme willen bereiken en hoe.
Tijdsbestek en beperkingen
Hoewel een goed geprogrammeerd algoritme op zichzelf kan werken, wordt enig menselijk toezicht aanbevolen. Kies daarom een tijdsbestek en een handelsfrequentie die u kunt volgen. Als u een fulltime baan heeft en uw algoritme is geprogrammeerd om honderden transacties per dag uit te voeren op een grafiek van één minuut terwijl u aan het werk bent, is dat misschien niet ideaal. Misschien wilt u een iets langer tijdsbestek kiezen voor uw transacties en een lagere handelsfrequentie, zodat u deze in de gaten kunt houden.
Winstgevendheid in de testfase van het algoritme betekent niet dat het die rendementen voor altijd zal blijven produceren. Af en toe moet u tussenbeide komen en het handelsalgoritme wijzigen als uit de resultaten blijkt dat het niet goed meer functioneert. Dit is ook een tijdsbesteding die iedereen die zich met algoritmische handel bezighoudt, moet accepteren.
Financiële beperkingen zijn ook een probleem. Commissies lopen zeer snel op met een hoogfrequente handelsstrategie, dus zorg ervoor dat u bij de goedkoopste makelaar bent die beschikbaar is, en dat het winstpotentieel van elke transactie rechtvaardigt dat deze commissies worden betaald, mogelijk vele keren per dag. Startkapitaal is ook een overweging. Verschillende markten en financiële producten vragen om verschillende kapitaalbedragen. Als u forex of futures kunt u mogelijk met minder beginnen.
Marktbeperkingen zijn een ander probleem. Niet elke markt is geschikt voor algoritmische handel. Kies aandelen, ETF’s, forex-paren of futures met voldoende liquiditeit om de orders te verwerken die het algoritme zal produceren.
Ontwikkel of verfijn een strategie
Zodra de financiële en tijdsbeperkingen zijn begrepen, ontwikkelt of verfijnt u een strategie die kan worden geprogrammeerd. U heeft misschien een strategie die u handmatig verhandelt, maar is deze gemakkelijk te coderen? Als uw strategie zeer subjectief is en niet op regels is gebaseerd, kan het programmeren van de strategie onmogelijk zijn. Op regels gebaseerde strategieën zijn het gemakkelijkst te coderen – strategieën met invoer, stopverliezen en koersdoelen op basis van kwantificeerbare gegevens of prijsbewegingen.
Aangezien op regels gebaseerde strategieën gemakkelijk kunnen worden gekopieerd en getest, zijn er genoeg gratis beschikbaar als u zelf geen ideeën heeft. Quantpedia is zo’n hulpmiddel en biedt academische papers en handelsresultaten voor verschillende kwantitatieve handelsmethoden. De geschetste regels kunnen worden gecodeerd en vervolgens worden getest op winstgevendheid op basis van eerdere en huidige gegevens. Het coderen van een algoritme vereist programmeervaardigheid of toegang tot software of iemand die voor u kan coderen.
Een handelsalgoritme testen
De belangrijkste stap is testen. Zodra een handelsstrategie is gecodeerd, mag u er pas echt kapitaal mee verhandelen als het is getest. Testen omvat het laten uitvoeren van het algoritme op historische prijsgegevens, om te laten zien hoe het algoritme heeft gepresteerd gedurende duizenden transacties. Als de historische testfase winstgevend is en de geproduceerde statistieken acceptabel zijn voor uw risicotolerantie – zoals maximale trekking, winstverhouding, risico op ondergang, bijvoorbeeld – ga dan verder met het testen van het algoritme in live-omstandigheden op een demo-account. Nogmaals, deze fase zou honderden transacties moeten opleveren, zodat u toegang hebt tot de prestaties.
Als het algoritme winstgevend is op basis van historische prijsgegevens en het verhandelen van een live demo-account, gebruik het dan om echt kapitaal te verhandelen, maar met een waakzaam oog. Live-omstandigheden zijn anders dan historische of demo-testen, omdat de orders van het algoritme de markt daadwerkelijk beïnvloeden en slippen kunnen veroorzaken. Totdat het is geverifieerd, werkt het algoritme in de echte markt, zoals het deed bij het testen, houd een waakzaam oog.
Continu onderhoud
Laat het algoritme met rust, zolang het algoritme werkt binnen de statistische parameters die tijdens het testen zijn vastgesteld. Algoritmen hebben het voordeel van handelen zonder emotie, maar een handelaar die constant aan het algoritme sleutelt, maakt dat voordeel teniet. Het algoritme vereist echter wel aandacht. Houd de prestaties bij, en als de marktomstandigheden zo sterk veranderen dat het algoritme niet meer naar behoren werkt, kunnen aanpassingen nodig zijn.
Het komt neer op
Algoritmische handel is geen poging om van de ene op de andere dag rijk te worden. In feite kan kwantitatief handelen net zo veel werk zijn als handmatig handelen. Als u ervoor kiest om een algoritme te maken, moet u zich ervan bewust zijn hoe tijds, financiële en marktbeperkingen uw strategie kunnen beïnvloeden en dienovereenkomstig plannen. Verander een huidige strategie in een op regels gebaseerde strategie, die gemakkelijker kan worden geprogrammeerd, of selecteer een kwantitatieve methode die al is getest en onderzocht. Voer vervolgens uw eigen testfase uit met behulp van historische en actuele gegevens. Als dat lukt, voer het algoritme dan met echt geld uit onder toeziend oog. Pas indien nodig aan, maar laat het anders zijn werk doen.