MACD en stochastisch: een dubbele kruisstrategie - KamilTaylan.blog
24 juni 2021 19:08

MACD en stochastisch: een dubbele kruisstrategie

Vraag het aan een technische handelaar en zij zullen u vertellen dat de juiste indicator nodig is om effectief een koerswijziging in het koerspatroon van een aandeel te bepalen. Maar alles wat een “juiste” indicator kan doen om een ​​handelaar te helpen, twee compatibele indicatoren kunnen het beter doen.

Dit artikel is bedoeld om traders aan te moedigen om een ​​gelijktijdige bullish MACD crossover te zoeken en te identificeren, samen met een bullish stochastic crossover, en deze indicatoren te gebruiken als het startpunt om te handelen.

Belangrijkste leerpunten

  • Een technische handelaar of onderzoeker die op zoek is naar meer informatie, kan meer baat hebben bij het koppelen van de stochastische oscillator en MACD, twee complementaire indicatoren, dan door er slechts naar te kijken.
  • Afzonderlijk functioneren de twee indicatoren in verschillende technische gebouwen en werken ze alleen; vergeleken met de stochastiek, die marktschokken negeert, is de MACD een betrouwbaardere optie als enige handelsindicator.
  • De stochastische en MACD zijn echter een ideale combinatie en kunnen zorgen voor een verbeterde en effectievere handelservaring.

Koppelen van de Stochastic en MACD

Zoeken naar twee populaire indicatoren die goed samenwerken, resulteerde in deze koppeling van de stochastische oscillator en de moving average convergence divergentie ( slotkoers van een aandeel vergelijkt met zijn prijsvork over een bepaalde periode, terwijl de MACD de vorming is van twee voortschrijdende gemiddelden die van elkaar afwijken en met elkaar convergeren. Deze dynamische combinatie is zeer effectief als ze optimaal wordt benut.

Werken met de Stochastic

De geschiedenis van de stochastische oscillator is gevuld met inconsistenties. De meeste financiële middelen identificeren George C. Lane, een technisch analist die stochastiek studeerde nadat hij in 1954 bij Investment Educators kwam, als de maker van de stochastische oscillator. Lane deed echter tegenstrijdige uitspraken over de uitvinding van de stochastische oscillator. Het is mogelijk dat het toenmalige hoofd van Investment Educators, Ralph Dystant, of zelfs een onbekend familielid van iemand binnen de organisatie, het heeft gemaakt.

Een groep analisten heeft hoogstwaarschijnlijk de oscillator uitgevondentussen Lane’s aankomst bij Investment Educators in 1954 en 1957, toen Lane het copyright ervoor claimde.

De stochastische oscillator heeft twee componenten: de% K en de% D. De% K is de hoofdlijn die het aantal tijdsperioden aangeeft, en de% D is het voortschrijdend gemiddelde van de% K.

Begrijpen hoe de stochastiek wordt gevormd, is één ding, maar weten hoe het in verschillende situaties zal reageren, is belangrijker. Bijvoorbeeld:

  • Veel voorkomende triggers treden op wanneer de% K-lijn onder de 20 komt – de voorraad wordt als oververkocht beschouwd en is een koopsignaal.
  • Als de% K net onder de 100 piekt en naar beneden gaat, moet de voorraad worden verkocht voordat die waarde onder de 80 daalt.
  • Over het algemeen geldt dat als de% K-waarde boven de% D stijgt, een koopsignaal wordt aangegeven door deze crossover, op voorwaarde dat de waarden lager zijn dan 80. Als ze boven deze waarde liggen, wordt het effect als overgekocht beschouwd.

Werken met de MACD

Als een veelzijdig trading tool die prijs kan onthullen momentum, de MACD is ook nuttig bij de identificatie van de prijsontwikkeling en richting. De MACD-indicator heeft voldoende kracht om op zichzelf te staan, maar de voorspellende functie is niet absoluut. Gebruikt met een andere indicator, kan de MACD het voordeel van de handelaar echt vergroten.

Als een handelaar de trendsterkte en richting van een aandeel moet bepalen, is het erg handig om de bewegende gemiddelde lijnen over het MACD- histogram te leggen. De MACD kan ook alleen als een histogram worden bekeken.

MACD-berekening

Om deze oscillerende indicator binnen te halen die boven en onder nul fluctueert, is een eenvoudige MACD-berekening vereist. Door het 26-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) van de prijs van een effect af te trekken van een 12-dagen voortschrijdend gemiddelde van zijn prijs, komt een oscillerende indicatorwaarde in het spel. Zodra een triggerlijn (de negendaagse EMA) is toegevoegd, creëert de vergelijking van de twee een handelsbeeld. Als de MACD-waarde hoger is dan de negendaagse EMA, wordt dit beschouwd als een bullish voortschrijdend gemiddelde crossover.

Het is handig om op te merken dat er een paar bekende manieren zijn om de MACD te gebruiken:

  • Het belangrijkste is het observeren van divergenties of een cross-over van de hartlijn van het histogram; de MACD illustreert koopkansen boven nul en verkoopkansen hieronder.
  • Een ander voorbeeld is de lijnovergangen met voortschrijdend gemiddelde en hun relatie met de middellijn.

Bullish Crossovers integreren

Om te kunnen vaststellen hoe een bullish MACD-crossover en een bullish stochastische cross-over kunnen worden geïntegreerd in een trendbevestigingsstrategie, moet het woord “bullish” worden uitgelegd. In de eenvoudigste bewoordingen verwijst bullish naar een sterk signaal voor continu stijgende prijzen. Een bullish signaal is wat er gebeurt wanneer een sneller voortschrijdend gemiddelde een langzamer voortschrijdend gemiddelde overschrijdt, waardoor marktmomentum ontstaat en verdere prijsstijgingen worden gesuggereerd.

  • In het geval van een bullish MACD, zal dit gebeuren wanneer de histogramwaarde zich boven de evenwichtslijn bevindt, en ook wanneer de MACD-lijn een grotere waarde heeft dan de negendaagse EMA, ook wel de “MACD-signaallijn” genoemd.
  • De bullish divergentie van de stochastics treedt op wanneer de% K-waarde de% D passeert, wat een waarschijnlijke prijsomslag bevestigt.

Crossovers in actie: Genesee & Wyoming Inc.

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe en wanneer u een stochastische en MACD-dubbelkruis moet gebruiken.

Let op de groene lijnen die aangeven wanneer deze twee indicatoren synchroon bewogen en het bijna perfecte kruis aan de rechterkant van de grafiek.

U kunt een aantal gevallen opmerken waarin de MACD en de stochastics bijna gelijktijdig kruisen: bijvoorbeeld januari 2008, half maart en half april. Het lijkt er zelfs op dat ze elkaar kruisten op een kaart van deze grootte, maar als je beter kijkt, zul je zien dat ze elkaar niet echt kruisten binnen twee dagen na elkaar, wat het criterium was voor het opzetten van dit scannen. Misschien wilt u de criteria wijzigen, zodat u kruisen opneemt die binnen een breder tijdsbestek voorkomen, zodat u zetten kunt vastleggen zoals hieronder weergegeven.

Het wijzigen van de instellingenparameters kan een langdurige trendlijn helpen produceren, waardoor een handelaar een zweep kan vermijden. Dit wordt bereikt door hogere waarden te gebruiken in de interval- / tijdsperiode-instellingen. Dit wordt gewoonlijk “dingen gladstrijken” genoemd. Actieve handelaren gebruiken natuurlijk veel kortere tijdsbestekken in hun indicatorinstellingen en zouden verwijzen naar een vijfdaagse grafiek in plaats van een met maanden of jaren prijsgeschiedenis.

De strategie

Zoek eerst of de bullish cross-overs binnen twee dagen na elkaar plaatsvinden. Bij het toepassen van de stochastische en MACD double-cross-strategie, vindt de cross-over idealiter plaats onder de 50-lijn op de stochastische om een ​​langere prijsbeweging op te vangen. En bij voorkeur wilt u dat de histogramwaarde al binnen twee dagen na het plaatsen van uw transactie al hoger is of hoger is dan nul.

Merk ook op dat de MACD iets na de stochastiek moet kruisen, omdat het alternatief een valse indicatie van de prijsontwikkeling kan creëren of u in een  zijwaartse trend kan plaatsen.

Ten slotte is het veiliger om in aandelen te handelen die boven hun voortschrijdend gemiddelde van 200 dagen worden verhandeld, maar het is geen absolute noodzaak.

Speciale overwegingen

Het voordeel van deze strategie is dat het traders de mogelijkheid geeft om een ​​beter instappunt voor up-trending aandelen te zoeken of om er zeker van te zijn dat een neerwaartse trend zichzelf echt omkeert bij het bodemvissen voor langetermijngrepen. Deze strategie kan worden omgezet in een scan waar kaartsoftware dat toelaat.

Met elk voordeel van welke strategie dan ook, is er altijd een nadeel. Omdat het aandeel over het algemeen meer tijd nodig heeft om in de beste kooppositie te komen, vindt de daadwerkelijke handel in het aandeel minder vaak plaats, dus het kan zijn dat u een groter mandje met aandelen nodig heeft om in de gaten te houden.

De stochastische en MACD dubbele kruising stelt de handelaar in staat om de intervallen te wijzigen en optimale en consistente toegangspunten te vinden. Op deze manier kan het worden aangepast aan de behoeften van zowel actieve handelaren als investeerders. Experimenteer met beide indicatorintervallen en u zult zien hoe de crossovers anders zullen worden uitgelijnd, en kies vervolgens het aantal dagen dat het beste werkt voor uw handelsstijl. Misschien wil je  voor de lol ook een  relatieve sterkte-index (RSI) -indicator aan de mix toevoegen.

 

Related Posts