Negatieve richtingsindicator (-DI) Definitie en toepassingen
Wat is de negatieve richtingsindicator (-DI)?
De Negative Directional Indicator (-DI) meet de aanwezigheid van een neerwaartse trend en maakt deel uit van de Average Directional Index (ADX). Als -DI naar boven afloopt, is dit een teken dat de prijsdaling sterker wordt. Deze indicator wordt bijna altijd samen met de positieve directionele indicator (+ DI) uitgezet.
Belangrijkste leerpunten
- -DI maakt deel uit van een meer uitgebreide indicator, de Average Directional Index (ADX). De ADX onthult trendrichting en trendkracht.
- De indicator is ontworpen door Welles Wilder voor grondstoffen en wordt gebruikt voor andere markten en op alle tijdframes.
- Wanneer de negatieve richtingsindicator (-DI) omhoog beweegt en boven de positieve richtingsindicator (+ DI) komt, wordt de prijsdaling sterker.
- Wanneer -DI naar beneden beweegt, en onder de + DI, dan is de prijs uptrend wordt versterkt.
- Wanneer + DI en -DI cross-over zijn, geeft dit de mogelijkheid van een nieuwe trend aan. Als -DI boven de + DI komt, kan een nieuwe neerwaartse trend beginnen.
De formule voor de negatieve richtingsindicator (-DI) is
Hoe de negatieve richtingsindicator (+ DI) te berekenen
- Bereken -DI door -DM en True Range (TR) te vinden.
- -DM = Prior Low – Current Low
- Elke periode wordt geteld als een -DM als de vorige laag – huidige lage> huidige hoge – vorige hoge. Gebruik + DM wanneer Huidig hoog – Vorige hoog> Vorige laag – Huidig laag.
- TR is de hoogste waarde van Huidig hoog – Huidig laag, Huidig hoog – Vorige sluiting of Huidig laag – Vorige sluiting.
- Maak de 14 periodes van -DM en TR glad met behulp van de onderstaande formule. Vervang TR door -DM om ATR te berekenen. [De onderstaande berekening toont een afgevlakte TR-formule, die enigszins afwijkt van de officiële ATR-formule. Beide formules kunnen worden gebruikt, maar gebruik er consequent een].
- Eerste 14-period -DM = som van eerste 14 -DM-metingen.
- Volgende 14-periode -DM-waarde = Eerste 14 -DM-waarde – (Prior 14 DM / 14) + Huidig -DM
- Deel vervolgens de afgevlakte -DM-waarde door de afgevlakte TR (of ATR) -waarde om -DI te krijgen. Vermenigvuldig met 100.
Wat zegt de negatieve richtingsindicator (-DI) u?
De -DI-lijn wordt gebruikt in combinatie met de + DI-lijn om de richting van de trend te helpen aangeven.
Wanneer -DI hoger is dan + DI, dan is de trend naar beneden, of in ieder geval is de neerwaartse beweging de laatste tijd groter dan de opwaartse beweging. Als + DI hoger is dan -DI, dan is de trend omhoog, of is de opwaartse prijsbeweging de laatste tijd sneller dan de neerwaartse prijsbeweging.
Omdat deze twee lijnen de trendrichting kunnen aangeven, worden crossovers soms gebruikt als handelssignalen. De -DI-kruising boven de + DI signaleert een neerwaartse verplaatsingsprijs en is daarom een verkoop of short-trade signaal. Een koopsignaal treedt op als de + DI boven de -DI komt.
Deze indicatoren maken deel uit van het Average Directional Index (ADX) -systeem. De toevoeging van de ADX-lijn, een afgevlakt gemiddelde van het verschil tussen de + DI en -DI, helpt traders te zien hoe sterk de huidige trend is. Doorgaans laten metingen boven de 20 op de ADX, en vooral boven de 25, zien dat er een sterke trend aanwezig is.
Handelaren kunnen alle elementen in het ADX-systeem gebruiken om betere handelsbeslissingen te nemen. De lijnen + DI en -DI tonen bijvoorbeeld de trendrichting en crossovers. ADX vertoont trendsterkte, dus een handelaar kan besluiten om alleen long trades te doen als ADX boven de 20 is en de + DI boven de -DI ligt of deze kruist.
De verschillen tussen de negatieve directionele indicator (-DI) en een voortschrijdend gemiddelde
Een voortschrijdend gemiddelde neemt de gemiddelde prijs van een actief over een bepaalde periode. De negatieve directionele indicator (-DI) heeft alleen betrekking op de eerdere lage ten opzichte van de huidige lage waarde, indien van toepassing. Hierdoor is de -DI geen gemiddelde, hoewel het soms lijkt alsof het de prijs volgt als de prijs daalt. Vanwege de verschillende berekeningen van de twee indicatoren, zullen de -DI en het voortschrijdend gemiddelde de handelaar verschillende informatie geven.
Beperkingen van het gebruik van de negatieve richtingsindicator (-DI)
De -DI geeft op zichzelf beperkte informatie. Het is veel handiger in combinatie met de + DI-lijn. Door naar de relatie tussen de twee lijnen te kijken, kunnen handelaren beter beoordelen of de opwaartse of neerwaartse prijsbeweging sterker is.
Omdat handelaren vaak kijken naar de relatie tussen deze twee lijnen en crossovers, moet worden opgemerkt dat + DI- en -DI-lijnen elkaar vaak kruisen. Dit kan resulteren in zweepzagen. Whipsaws zijn wanneer de lijnen heen en weer kruisen, waardoor transacties worden geactiveerd, maar de prijs van het activum volgt niet en de handelaar verliest geld.
Slimme investeerders gebruiken andere vormen van technische en fundamentele analyse om te bevestigen wat de DI-lijnen suggereren.