Prijszone-oscillator
Wat is een oscillator voor een prijszone?
De Price Zone Oscillator (PZO) is een technische indicator die de huidige prijs meet ten opzichte van de gemiddelde historische prijzen. De indicator berekent twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden en is de verhouding daartussen. Net als andere oscillatoren helpt het bij het identificeren van potentiële overbought- en oversold-niveaus die op verkoop- of koopmogelijkheden kunnen duiden.
BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN
- De prijszone-oscillator heeft sleutelniveaus op 15, 40, 60, -5, -40 en -60.
- Deze niveaus vertegenwoordigen koop- of verkoopsignalen, afhankelijk van de richting van de indicator en de algemene trendrichting in prijs.
- Een andere indicator, ADX, wordt doorgaans gebruikt in combinatie met de PZO om de sterkte van prijstrends te identificeren.
- De PZO berekent het verschil tussen twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden, de eerste die bepaalt of de prijs omhoog of omlaag is gegaan, en de tweede EMA wordt berekend op basis van de slotkoers.
Berekening van de prijszone-oscillator
De oscillator kan worden berekend met behulp van de formule:
Waar:
CP (slotpositie) = n-periode EMA (+ -close)
TC (Total Close) = n-periode EMA (close)
Hoe de oscillator van de prijszone te berekenen
Hier leest u hoe u de Price Zone Oscillator berekent, aangezien deze verschillende stappen omvat.
- Bepaal het teken voor de dag, + of . Als de afsluiting boven de voorafgaande afsluiting ligt, is deze positief. Hieronder is het negatief.
- Bereken de digitale waarde: = teken (close-close -1 )
- Bereken CP, de EMA van de digitale waarde over n perioden.
- Bereken TC wat de EMA is van de slotkoersen over n periodes.
- Bereken PZO: 100 * (CP / TC)
Wat de Price Zone Oscillator je vertelt
De indicator wordt berekend als een procentuele verhouding tussen twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA’s) en wordt gebruikt door handelaren en markttimers om overbought of oversold condities te identificeren, evenals mogelijke omkeermogelijkheden.
De hoogst mogelijke waarde is 100 en de laagst mogelijke waarde is -100, maar traders kijken ook naar belangrijke niveaus daartussenin voor handelssignalen (hieronder besproken).
Exponentiële voortschrijdende gemiddelden worden gebruikt om de Price Zone Oscillator glad te strijken in plaats van simpelweg de onbewerkte prijzen te gebruiken.
Met behulp van de Price Zone Oscillator
Handelaren gebruiken de Price Zone Oscillator zoals elke andere oscillator door te zoeken naar overbought of oversold. Volgens het originele artikel van de auteur dat in het tijdschrift Technical Analysis of Stocks and Commodities verscheen, zijn de belangrijkste niveaus van de oscillator om naar te kijken -60, -40, -5, +15, +40 en +60.
De meeste handelaren gebruik maken van de prijs Zone Oscillator in combinatie met andere technische indicatoren en grafiek patronen, zoals de gemiddelde Directional Index (ADX), die de potentiële kracht van trends meet. Het originele artikel van de auteur beschrijft verschillende koop- en verkooprichtlijnen op basis van het samen gebruiken van de PZO en ADX.
- +60: Als de indicator zich boven dit niveau bevindt en daalt, overweeg dan om te verkopen als hij long is in een stijgende trendmarkt (ADX boven 18).
- +40: Als de PZO van bovenaf door dit niveau zakt, is dit een verkoopsignaal in een niet-trending markt (ADX 18).
- +15: Wanneer de PZO dit niveau van onderaf overschrijdt, overweeg dan om te kopen als het een niet-trending markt is (ADX <18).
- -5: Wanneer de PZO dit niveau van bovenaf overschrijdt, overweeg dan om te kortsluiten als het activum niet trending is (ADX <18)
- -40: Als de PZO van onderaf boven dit niveau komt, overweeg dan om te kopen als de prijsontwikkeling stijgt (ADX> 18). Het kan ook een koopsignaal zijn als de prijs niet trending is (ADX <18).
- -60: Wanneer de PZO onder dit niveau zakt, is een toename van de Value Zone Oscillator (VZO) een koopsignaal in een trending markt (ADX> 18).
- De nullijn kan ook worden gebruikt om posities te openen of te sluiten, afhankelijk van of er een opwaartse of neerwaartse trend (ADX> 18) aanwezig is.
Handelaren zouden ook hun eigen regels kunnen bedenken voor het interpreteren en gebruiken van de indicator.
De volgende grafiek toont een 21-daagse PZO toegepast op Facebook (FB) -aandelen.
De prijszone-oscillator versus de relatieve sterkte-index
De Relative Strength Index (RSI) is een andere oscillator en momentumindicator die de omvang van recente prijsbewegingen vergelijkt met eerdere prijsbewegingen. Het biedt ook overbought- en oversold-niveaus, meestal op respectievelijk 70 of 80 en 20 of 30.
Beperkingen van de Price Zone Oscillator
De PZO is gebouwd rond gebruik met andere indicatoren, wat betekent dat hij op zichzelf misschien niet bruikbaar is.
Er is meestal veel activiteit rond de nullijn, wat het moeilijk kan maken om geldige signalen in dit gebied te ontcijferen. Omdat de indicator behoorlijk schokkerig kan zijn, ondervinden de andere niveaus vergelijkbare problemen, maar meestal in mindere mate.
Er is niets inherent voorspellend aan de indicator. Het berekent gegevens uit het verleden. Het is een achterblijvende indicator. De indicator kan het beste worden gebruikt in combinatie met andere vormen van analyse en gefilterd met andere indicatoren.