Relatieve krachtindex (RVI)
Wat is de relatieve krachtindex?
De Relative Vigor Index (RVI) is een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA).
Het nut van de RVI is gebaseerd op de waargenomen neiging van prijzen om hoger te sluiten dan ze openen tijdens uptrends en lager te sluiten dan ze openen in downtrends.
Belangrijkste leerpunten
- De relatieve krachtindex (RVI) is een technische impulsindicator.
- De RVI oscilleert over een vooraf bepaalde middellijn in plaats van een gestreepte trend.
- Verschillen tussen de RVI-indicator en de prijs suggereren dat de trend op korte termijn zal veranderen
De formule voor relatieve krachtindex
De RVI-formule ziet er misschien ingewikkeld uit, maar is eigenlijk vrij intuïtief:
Hoe de relatieve krachtindex te berekenen
- Kies een N-periode om te onderzoeken.
- Identificeer de waarden voor Openen, Hoog, Laag en Sluiten voor de huidige balk.
- Identificeer de waarden Open, Hoog, Laag en Sluiten voor overzichtsperioden voorafgaand aan de huidige balk.
- Bereken eenvoudige voortschrijdende gemiddelden voor NUMERATOR en DENOMINATOR over de N-periode.
- Deel de NUMERATOR-waarde van de DENOMINATOR-waarde.
- Plaats het resultaat in de vergelijking van de signaallijn en zet het in een grafiek.
Wat zegt de relatieve krachtindex u?
De RVI-indicator wordt op dezelfde manier berekend als de stochastische oscillator, maar het vergelijkt de close relatief met de open in plaats van de close relatief met de low te vergelijken. Traders verwachten dat de RVI-waarde zal stijgen naarmate de bullish trend in een stroomversnelling komt, omdat in deze positieve setting de slotkoers van een effect de neiging heeft om aan de bovenkant van de range te liggen, terwijl de open waarde dichtbij de low van de range ligt.
De relatieve krachtindex wordt op dezelfde manier geïnterpreteerd als veel andere moving average convergence-diverggence (MACD) of de relatieve sterkte-index (RSI). Hoewel oscillatoren de neiging hebben om tussen ingestelde niveaus te fluctueren, kunnen ze gedurende een langere periode op extreme niveaus blijven, zodat interpretatie in een brede context moet worden uitgevoerd om uitvoerbaar te zijn.
De RVI is in plaats daarvan een gecentreerde oscillator en geen gestreepte (trendvolgende) oscillator, wat betekent dat deze meestal boven of onder de prijsgrafiek wordt weergegeven en rond een middellijn beweegt in plaats van de werkelijke prijs. Het is een goed idee om de RVI-indicator te gebruiken in combinatie met andere vormen van technische analyse om de uitkomsten met de hoogste waarschijnlijkheid te vinden.
Voorbeeld van het gebruik van de relatieve krachtindex
Een handelaar zou bijvoorbeeld potentiële veranderingen in een trend kunnen onderzoeken met de RVI-indicator door te zoeken naar verschillen met de huidige prijs en vervolgens specifieke entry- en exitpunten te identificeren met traditionele trendlijnen en grafiekpatronen.
De twee meest populaire handelssignalen zijn:
- RVI-verschillen – Divergentie tussen de RVI-indicator en de prijs suggereert dat er op korte termijn een verandering in de trend in de richting van de RVI-trend zal zijn. Dus als een aandelenkoers stijgt en de RVI-indicator daalt, voorspelt het dat het aandeel op korte termijn zal omkeren.
- RVI Crossovers – Zoals veel oscillatoren heeft RVI een signaallijn die vaak wordt berekend met prijsinvoer. Een cross-over boven de signaallijn is een bullish indicator, terwijl een cross-over onder de signaallijn een bearish indicator is. Deze cross-overs zijn ontworpen als leidende indicatoren voor de toekomstige prijsrichting.
Beperkingen bij het gebruik van de relatieve krachtindex
De Relative Vigor Index werkt het beste in trending markten en genereert valse signalen in rangebound markten. Verbeter de resultaten door terugblikperiodes voor de langere termijn in te stellen, om de impact van zweepzagen en tegenstrends op korte termijn te verminderen.