Volatiliteitsratio
Wat is de vluchtigheidsratio
De volatiliteitsratio is een technische maatstaf die wordt gebruikt om prijspatronen en breakouts te identificeren. Bij technische analyse gebruikt het een echt bereik om inzicht te krijgen in hoe de prijs van een effect zich op de huidige dag beweegt in vergelijking met de eerdere volatiliteit.
De volatiliteitsratio opsplitsen
De volatiliteitsratio is een maatstaf die beleggers helpt de volatiliteit van de aandelenkoers te volgen. Het is een van de weinige technische indicatoren die gericht zijn op volatiliteit. Over het algemeen is de standaarddeviatie typisch een van de meest gebruikte maatstaven voor het volgen van volatiliteit. Standaarddeviatie vormt de basis voor verschillende technische kanalen, waaronder Bollinger Bands. Uitgebreide omhullende kanalen van veel verschillende variëteiten worden door technische analisten gebruikt om prijsklassen en volatiliteitspatronen te identificeren die helpen om tot handelssignalen te leiden. Historische volatiliteit is ook een andere veel voorkomende trendlijn die kan worden gebruikt om de volatiliteit te volgen.
De volatiliteitsratio is ontwikkeld om bij te dragen aan de analyse van prijsvolatiliteit. Over de hele sector kunnen de volatiliteits- en volatiliteitsratio-berekeningen variëren. Voor technische analyse staat Jack Schwager erom bekend het concept van een vluchtigheidsratio te introduceren in zijn boek “Technische analyse”.
Berekening van de volatiliteitsratio
Schwager’s methodologie voor het berekenen van de volatiliteitsratio bouwt voort op het concept van het ware bereik dat is ontwikkeld en geïntroduceerd door Welles Wilder, maar heeft verschillende iteraties. Schwager berekent de vluchtigheidsratio uit het volgende:
Andere herhalingen van de vluchtigheidsratio kunnen de volgende zijn:
VR=∣TTR∣ATRwhere:| TTR |=Absolute Value of MaxAbsolute Value of Max=TH-TL, TH-YC, YC-TLTH=Today’s HighTL=Today’s LowYC=Jesterday’s Close\ begin {uitgelijnd} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {waarbij:} \\ & \ text {|TTR |} = \ text {Absolute waarde van max} \\ & \ text {Absolute waarde van max} = \ text {TH} – \ text {TL}, \ text {TH} – \ text {YC}, \ text {YC} – \ text {TL} \\ & \ text {TH} = \ text {Hoog van vandaag} \\ & \ text {TL} = \ text {Laag van vandaag} \\ & \ text {YC} = \ text {Gisteren sluiten} \\ \ end {uitgelijnd}VR=ATR
Signalen van de vluchtigheidsratio
Beleggers en handelaren zullen hun eigen mechanismen hebben om patronen van de volatiliteitsratio te volgen en te detecteren. Deze verhouding wordt doorgaans uitgezet als een enkele lijn op een technische grafiek, hetzij als een overlay, hetzij in een eigen weergavevenster.
Een hogere volatiliteitsratio duidt op een aanzienlijke prijsvolatiliteit in de huidige handelsdag. In het algemeen kan volatiliteit een signaal zijn van verstoringen of ontwikkelingen die de prijs van het effect beïnvloeden. Daarom kan een hoge volatiliteit leiden tot een nieuwe trend voor de prijs van het effect in positieve of negatieve richting. Traders volgen volatiliteit en de volatiliteit verhouding in combinatie met andere trading patronen om hulp te bevestigen een trading signaal voor investeringen.