Wilder’s DMI (ADX) -indicator
Wat is de DMI (ADX) -indicator van Wilder?
Wilder’s DMI (ADX) bestaat uit drie indicatoren die de kracht en richting van een trend meten. Drie lijnen vormen de Direction Movement Index (DMI): ADX (zwarte lijn), DI + (groene lijn) en DI- (rode lijn). De lijn Gemiddelde Directionele Index (ADX) toont de sterkte van de trend. Hoe hoger de ADX-waarde, hoe sterker de trend. De kleur van de lijnen kan worden gewijzigd, maar zwart, groen en rood zijn standaard in de meeste software.
De Plus Direction Indicator (DI +) en Minus Direction Indicator (DI-) geven de huidige koersrichting aan. Wanneer de DI + boven DI- is, is het huidige koersmomentum omhoog. Als de DI- hoger is dan DI +, is het huidige koersmomentum lager.
Belangrijkste leerpunten
- De DMI is een verzameling indicatoren, waaronder + DI, -DI en ADX.
- Zowel + DI als -DI meten op en neer prijsbewegingen, en cross-overs van deze lijnen kunnen als handelssignalen worden gebruikt.
- ADX meet de sterkte van de trend, omhoog of omlaag; een lezing van meer dan 25 duidt op een sterke trend.
De formule voor Wilder’s DMI (ADX) is
Hoe Wilder’s DMI (ADX) te berekenen
De indicator heeft meerdere componenten. Hier is hoe de componenten worden berekend.
- Bereken + DM, -DM en True Range (TR) voor elke periode. Het gebruik van 14 periodes is gebruikelijk
- Gebruik + DM wanneer Huidig hoog – Vorige hoog> Vorige laag – Huidig laag. Gebruik -DM wanneer Vorige laag – Huidig laag> Huidig hoog – Vorige hoog.
- TR is de hoogste waarde van Huidig hoog – Huidig laag, Huidig hoog – Vorige sluiting of Huidig laag – Vorige sluiting.
- Maak de gemiddelden over 14 perioden van + DM, -DM en TR glad. De TR-formule staat hieronder. Voer de -DM- en + DM-waarden in om de afgevlakte gemiddelden te berekenen.
- Eerste 14TR = som van de eerste 14 TR-metingen.
- Volgende 14TR-waarde = Eerste 14TR – (Prior 14TR / 14) + Huidige TR
- Deel de afgevlakte + DM-waarde door de afgevlakte TR waarde om + DI te krijgen. Vermenigvuldig met 100.
- Deel de afgevlakte -DM-waarde door de afgevlakte TR-waarde om-DI te krijgen. Vermenigvuldig met 100.
- De Directional Movement Index (DX) is + DI minus -DI, gedeeld door de som van + DI en -DI (alle absolute waarden). Vermenigvuldig met 100.
- Om de ADX te krijgen, moet u de DX-waarden gedurende ten minste 14 perioden blijven berekenen. Maak vervolgens de resultaten glad om ADX te krijgen
- Eerste ADX = som 14 periodes van DX / 14 op
- Latere waarden, ADX = ((Prior ADX x 13) + Huidige DX) / 14
Wat zegt Wilder’s DMI (ADX) u?
Wilder’s DMI, ontwikkeld door J. Welles Wilder in 1978, toont de kracht van een trend, zowel omhoog als omlaag. Volgens Wilder is er een trend wanneer de ADX hoger is dan 25. DMI-waarden liggen tussen nul en 100.
Als DI + hoger is dan DI, duidt een ADX-waarde van 25 of hoger op een sterke opwaartse trend. Als DI- hoger is dan DI +, duidt een ADX-waarde van 25 of hoger op een sterke neerwaartse trend.
De ADX kan boven de 25 blijven, zelfs als de trend omkeert. Aangezien ADX niet-directioneel is, toont dit aan dat de omkering even sterk is als de voorgaande trend. Handelaren vinden mogelijk andere waarden dan 25 beter geschikt om een sterke trend in bepaalde markten aan te geven.
Een handelaar kan bijvoorbeeld ontdekken dat een ADX-waarde van 20 een eerdere indicatie geeft dat de prijs van een effect trending is. Conservatieve traders willen misschien wachten op lezingen van 30 of hoger voordat ze trendvolgende strategieën toepassen.
Handelen met Wilder’s DMI
Naast de hierboven besproken algemene richtlijnen zijn er een aantal manieren waarop de DMI kan worden gebruikt om te handelen.
DI Crossovers
Traders zouden een longpositie kunnen innemen als de DI + lijn boven de DI-lijn komt en een stop-loss order kunnen plaatsen onder het dieptepunt van de huidige dag, of onder een recente swing low. Wanneer de DI-lijn boven de DI + -lijn komt, kunnen traders een shortpositie plaatsen met een stop boven de high van de huidige dag, of boven een recente swing high. Handelaren zouden een trailing stop kunnen gebruiken als de transactie in hun voordeel beweegt om de winst vast te leggen.
Ongeacht of de handelaar een long- of shortpositie inneemt, de ADX moet hoger zijn dan 25 wanneer de cross-over plaatsvindt om de sterkte van de trend te bevestigen. Wanneer de ADX is onder de 20, konden handelaren gebruiken trading strategieën die exploiteren gebonden range of choppier omstandigheden.
DI samentrekkingen en uitbreidingen
De DI + en DI-lijn bewegen van elkaar af wanneer de prijsvolatiliteit toeneemt en convergeren naar elkaar wanneer de volatiliteit afneemt. Kortetermijnhandelaren zouden transacties kunnen aangaan wanneer de twee lijnen uit elkaar bewegen om te profiteren van de toenemende volatiliteit. Swingtraders kunnen zich in een positie opstapelen wanneer de lijnen elkaar raken in afwachting van een uitbraak.
Handelaren zouden de DMI van Wilder moeten gebruiken in combinatie met andere technische indicatoren en prijsactie om de kans op winstgevende transacties te vergroten.
Voorbeeld van het gebruik van Wilder’s DMI (ADX) -indicator
De volgende grafiek toont Shopify Inc. (SHOP) met zowel trending periodes als minder trending periodes. -DI en + DI cross-over meerdere keren – potentiële handelssignalen – maar er is niet altijd een sterke trend aanwezig (ADX boven 25) wanneer die cross-overs plaatsvinden.
Als de + DI al boven de -DI ligt, kan dat een lange transactie veroorzaken wanneer de ADX boven de 25 (of 20, 30) komt. Deze zijn gemarkeerd met pijlen omhoog.
Als de -DI hoger is dan de + DI, kan de ADX boven de 25 komen, wat een korte transactie kan veroorzaken. Deze zijn gemarkeerd met pijlen naar beneden.
Contractieperioden worden ook gemarkeerd wanneer de + DI- en -DI-lijnen samengeperst worden. Dit zijn samentrekkingen in vluchtigheid, die vaak worden gevolgd door perioden van grotere, trendmatige bewegingen waarbij de lijnen weer uit elkaar gaan. Doorbraken van deze weeën (blauwe dozen) kunnen handelsmogelijkheden bieden.
De indicator is vatbaar voor het genereren van meerdere valse signalen, wat betekent dat de prijs niet in dezelfde richting beweegt als de cross-over dicteert. Daarom kan de indicator het beste worden gebruikt in combinatie met andere vormen van analyse, of met extra filters die op de signalen gegenereerd.
Wilder’s DMI tegen Aroon
De twee indicatoren hebben beide crossover-signalen, maar ze worden op verschillende manieren berekend en meten verschillende dingen. DMI meet op- en neergaande bewegingen door prijsschommelingen af te vlakken. De Aroon-indicator meet de tijd of perioden sinds een hoog of laag binnen de terugblikperiode.
Beperkingen bij het gebruik van Wilder’s DMI (ADX)
De indicator kijkt naar gegevens uit het verleden. Het kan voorspellende waarde missen bij het voorspellen van toekomstige prijsbewegingen. De indicator blijft achter en zal daarom de neiging hebben om trendveranderingen aan te geven nadat de koers al van koers is veranderd. Dit zou ertoe kunnen leiden dat sommige handelssignalen te laat komen om nog van nut te zijn. Dit kan ook gebeuren met de ADX-uitlezing. Een waarde van 20, of 25 of 30 betekent niet dat die trend zal aanhouden. Veel trends zullen verdwijnen na het bereiken van een dergelijke lezing. De indicator kan niet voorspellen dat een trend zich zal voortzetten, alleen dat de beveiliging recentelijk is veranderd.
Als u de indicator voor signalen gebruikt, zijn er zweepzagen. Whipsaws treden op wanneer de indicatoren kriskras heen en weer gaan, wat resulteert in meerdere handelssignalen die verliesgevende transacties opleveren.