Actuariële analyse
Wat is actuariële analyse?
Actuariële analyse is een soort analyse van activa naar passiva die door financiële bedrijven wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat ze over de middelen beschikken om de vereiste verplichtingen te betalen. Verzekerings- en pensioenbeleggingsproducten zijn twee veelgebruikte financiële producten waarvoor actuariële analyse nodig is.
Belangrijkste leerpunten
- Actuariële analyse is een vorm van analyse van activa tot passiva.
- Deze analyse wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat bedrijven hun verplichtingen kunnen betalen.
- Twee veelgebruikte producten die actuariële analyse gebruiken, zijn verzekerings- en pensioenbeleggingsproducten.
Hoe actuariële analyse werkt
Actuariële analyse wordt door veel financiële ondernemingen gebruikt om de risico’s van bepaalde producten te beheersen. Dit soort werk wordt gedaan door hoogopgeleide en gecertificeerde professionele statistici die zich richten op de bijbehorende risico’s van verzekeringsproducten en hun klanten.
Actuariële analyse maakt gebruik van statistische modellen om financiële onzekerheid te beheersen door weloverwogen voorspellingen te doen over toekomstige gebeurtenissen. Verzekeringsmaatschappijen, banken, overheidsinstanties en bedrijven gebruiken actuariële analyses om optimale verzekeringspolissen, pensioenregelingen en pensioenregelingen te ontwerpen.
De methodologie voor actuariële analyse en risicobeheer is gecentreerd rond het concept van het matchen van activa en passiva. Dit concept wordt gebruikt bij vermogensbeheer wanneer een product specifieke uitbetalingsverplichtingen heeft.
Voorbeelden van actuariële analyse
Om uitbetalingsverplichtingen te beheren, zullen analytische actuariële analysemodellen verschillende variabelen bevatten.
Verzekering
Bij verzekeringsproducten moet een financiële onderneming een activaportefeuille beheren die over de juiste liquiditeit beschikt om onmiddellijke uitbetalingsbehoeften en uitbetalingsbehoeften op langere termijn te genereren. De variabelen die van invloed zijn op productverplichtingen, verschillen per type verzekeringsproduct.
Variabelen op een verzekeringsproduct hebben ook invloed op het premiebedrag dat een verzekerde moet betalen. Variabelen voor autoverzekering kunnen de leeftijd van de bestuurder, eerdere rijgeschiedenis, autotype en leeftijd van het voertuig zijn.
Lijfrenten
Een ander voorbeeld van een financieel product waarvoor actuariële analyse vereist is, is een lijfrente. Financiële bedrijven die lijfrentes aanbieden, investeren de geplande betalingen van een investeerder in een portefeuille van investeringen met verschillende risiconiveaus en rendementen. Lijfrenteproducten beloven geplande betalingen aan beleggers uit te betalen na een bepaald tijdsbestek en worden meestal gebruikt voor pensionering.
Beheerders van lijfrentefondsen moeten ervoor zorgen dat hun activaportefeuille voldoende beschikbaar is om lijfrentebetalingen uit te betalen wanneer deze verschuldigd zijn. Ze investeren in een verscheidenheid aan marktinvesteringen om een rendement te behalen voor hun investeerders, terwijl ze ook beloven minimale betalingen te doen in de uitbetalingsfase van het product.
Pensioen plannen
Voor een breder voorbeeld kunnen beleggers ook naar pensioenregelingen kijken. Pensioenregelingen beheren een brede portefeuille van activa en beleggen over verschillende risiconiveaus heen om een rendement te behalen en tegelijkertijd een uitbetaling bij pensionering te beloven.
Pensioenregelingen zijn vaak een personeelsbeloning. Deze plannen worden doorgaans beheerd door een investeringsraad die actuariële analyses uitvoert van investeringen en uitbetalingen om ervoor te zorgen dat de deelnemers aan het plan op de juiste manier worden betaald.