Kaars werpt meer licht dan de MACD
Laten we een reis maken buiten de gebaande paden. We zullen wat noodzakelijke medicijnen toedienen aan een gerespecteerde technische indicator – de moving average convergence divergentie, of MACD. Er zijn genoeg artikelen geschreven over de MACD om de helft van de bossen ter wereld te ontvolken, maar er is weinig gezegd over de nadelen van het gebruik van deze zeer populaire tool. Kortom, de MACD werkt niet zo goed als sommigen beweren. Het is een verheerlijkt voortschrijdend gemiddelde en het is zwak in het voorspellen van de prijsrichting. In dit artikel bespreken we het controversiële perspectief van degenen die het gebruik van deze veel voorkomende indicator afwijzen en wat in plaats daarvan kan worden gebruikt.
De verleiding van de MACD
Wanneer ze over een lange periode worden toegepast, zullen de signalen die door een bepaald voortschrijdend gemiddelde worden gegenereerd, vaak erg willekeurig lijken, maar een voortschrijdend gemiddelde kan een verleidelijke indicator zijn. Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde is net voldoende geavanceerd om de technisch ingestelde mensen te verleiden, maar is niet zo geheimzinnig dat de rest van ons in verwarring raakt.
De echte aantrekkingskracht van de MACD is echter dat deze moet worden geïnterpreteerd, in het bijzonder met betrekking tot convergentie of divergentie van prijsactie op het bovenste scherm. Volgens critici van de MACD heeft dit alleen al zijn voortdurende plaatsing in het pantheon van handelsstudies gegarandeerd – als een idee eenmaal kan worden geïnterpreteerd, kan het tot een mystieke status worden verheven.
De goede kant van de MACD
Aanhangers van de MACD beweren dat er ontelbare keren zijn geweest dat het eerbiedwaardige werkpaard een winstgevende zet voorspelde. Ze zouden ook beweren dat de MACD een hulpmiddel is dat kan worden gebruikt om snel de kortetermijnrichting van het momentum van een activum te meten, zonder dat de vaardigheden van een professionele handelaar nodig zijn. Uitlezingen boven de 0 geven aan dat het voortschrijdend gemiddelde op korte termijn sneller versnelt dan het voortschrijdend gemiddelde op langere termijn, wat de meeste handelaren zouden zien als een teken dat het opwaartse momentum op korte termijn toeneemt. Het tegenovergestelde is waar wanneer de MACD-waarden lager zijn dan 0. Door vooruit te kijken op het toekomstige momentum, zoals voorspeld door de MACD, kunnen traders meer vertrouwen hebben over wanneer ze een bepaalde transactie aangaan, omdat het onderliggende momentum in hun voordeel werkt.
De lelijke kant van de MACD
Het is echter mogelijk dat het succes van de MACD het gevolg is van toeval – immers, zelfs een stilstaande klok is 730 keer per jaar correct. Wanneer het wordt gebruikt als een ingangssignaal naar de weelderige, met pitten gevulde wereld die net achter de harde rechterrand van ons computerscherm op de loer ligt, faalt de MACD keer op keer – precies wat we mogen verwachten van een wiskundig gemiddelde afvlakking van eerdere prijsacties. Konden we maar in omgekeerde volgorde handelen!
Degenen die geneigd zijn te tellen hoeveel pips er op de kop van een pin passen, willen misschien hun MACD aanpassen in een poging het nog voorspellend te maken. Dit is een beetje zoals het voeren van een verscheidenheid aan prestatieverhogende medicijnen aan een slak en kijken of het meanderende pad net iets meer naar onze zin zal buigen. Maar zou het ons helpen te weten waar de slak nu naartoe gaat? Nee, we hebben geen idee, en de slak waarschijnlijk ook niet.
De MACD gebruikt 26 periodes als de verste achterwaarts gerichte waarde. Op een 15-minutenkaart zijn 26 perioden in totaal zes uur en 30 minuten. Een kwartier gaat behoorlijk snel. Er zijn 96 van dergelijke perioden in een 24-urige dag – 480 in een vijfdaagse handelsweek. Daarom is in het grote geheel een enkele periode van 15 minuten eigenlijk gewoon lawaai.
Laten we zeggen dat het 8 uur ’s ochtends in New York is en Bob kijkt naar de 15-minutenkaart. Wat doet de MACD? Ik let nog steeds op wat er om half twee ’s morgens gebeurde, toen de handelaren in New York sliepen. Niettemin zit Bob daar te proberen pips te krijgen op basis van waar hij denkt dat de markt in de komende 15 of 30 minuten zal gaan. Hij wil nu pitten. Wat kan het hem schelen waar de prijs 6,5 uur geleden was? Zijn favoriete paar handelde mogelijk boven de dagelijkse spil tijdens de Aziatische sessie, nam een stuiter op sterke langdurige weerstand op de London Open en viel als een rots recht in de New York-sessie.
Bob probeert te bedenken wat de grote jongens waarschijnlijk in de komende 15 tot 30 minuten zullen doen, wat betekent dat hij moet begrijpen wat ze 15 of 30 minuten geleden dachten, niet midden in gisteravond!
Uiteindelijk zullen de prestaties van voortschrijdende gemiddelden en indicatoren op basis van voortschrijdende gemiddelden altijd, nou ja, gemiddeld zijn. Dus laten we verder gaan.
De instrumenten van de handel
Wat kunnen we gebruiken om te bepalen waar de prijs naartoe gaat? Het antwoord is: niets. Er bestaat niets dat ons kan vertellen waar de prijs naartoe gaat. Maar er zijn een paar eenvoudige tools die ons kunnen vertellen waar de prijs waarschijnlijk heen zal gaan – misschien wel 80% van de tijd.
Deze tools zijn onder meer:
1. De vertrouwde trendlijn 2. Het betrouwbare draaipunt 3. De gewone kandelaar
Deze tools zijn niet geavanceerd en vereisen geen geavanceerde interpretatie. In feite zijn ze niet onderhevig aan interpretatie. Laten we dat eens van dichterbij bekijken. Met behulp van een demo-account verwijder je alle indicatoren behalve ondersteunings- en weerstands (trend) lijnen, draaipunten en kandelaars.
Hier is een korte lijst van wat u niet nodig heeft als u deze manier van beleggen volgt:
1. Voortschrijdende gemiddelden 2. MACD 3. Stochastiek 4. Parabolische SAR’s 5. Bollinger-banden
De kandelaar zal je pad verlichten
Leer eerst en vooral de actie van kandelaars te herkennen. Leer alles wat je kunt over de hamer, de ster – de toren van kracht. Ze zijn zelfs nog beter wanneer ze verschijnen op draaipunten of trendlijnen (denk voor extra openbaring aan trendlijnen als gekantelde draaipunten). Leer te erkennen dat prijs een wispelturig iets is dat sneller van gedachten kan veranderen dan Hollywood-acteurs relaties veranderen. De prijs beweegt zoals de mensen die hem verplaatsen.
Wanneer candlestick- omkeringen plaatsvinden op plaatsen waar eerder angst en hebzucht voorkwamen (gekantelde steun of weerstand = trendlijnen ), of bij verwachte prijsniveaus (horizontale steun of weerstand = draaipunten), hebben we een buitengewoon hoge waarschijnlijkheid.
Prijs zigs. Een hamer op sleutelondersteuning! Prijs zags. Een avondster na een dubbele top bij sleutelweerstand! En waar is de MACD? Het slingert nog steeds door de kaarten als een schilderachtige bergstroom.
Het komt neer op
In de tijd die een MACD-toegewijde nodig heeft om zijn of haar kompas en gradenboog tevoorschijn te halen en goddelijk waar de prijs hierna naartoe gaat, zou je al in en uit een winstgevende transactie of twee kunnen komen. Het druist misschien in tegen de geaccepteerde norm, maar als je het probeert, kan het zijn dat je op een betere weg naar winst terechtkomt.