Accumulatieve Swing Index (ASI)
Wat is de Accumulative Swing Index (ASI)
De Accumulative Swing Index (ASI) is een trendlijnindicator die door handelaren wordt gebruikt om de langetermijntrend in de prijs van een effect te meten door gezamenlijk gebruik te maken van de opening, slot, hoge en lage prijzen.
Accumulatieve swingindex (ASI) opsplitsen
De ASI is ontwikkeld door Welles Wilder, die ook de Swing Index heeft gemaakt. In wezen is de ASI een accumulatie van de Swing Index. Details over de ASI en Swing Index zijn te vinden in het boek van Wilder, getiteld New Concepts in Technical Trading Systems.
De trendlijn Accumulative Swing Index is een van de vele trendlijnen die kunnen worden gevolgd om technische analisten te ondersteunen bij het ontcijferen van koop- en verkoopsignalen. Andere populaire indicatoren zijn onder meer de gewogen alfa, het voortschrijdend gemiddelde en het naar volume gewogen voortschrijdend gemiddelde.
De Accumulative Swing Index wordt in kaart gebracht als een trendlijn. Het kan worden ingezet via geavanceerde technische kaartsoftware zoals MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest en INO MarketClub. Het wordt meestal in kaart gebracht als een op zichzelf staande trendlijn, vergelijkbaar met volumestaafdiagrammen. Zowel de Accumulative Swing Index als de Swing Index kunnen worden toegevoegd aan het diagram van een technisch analist.
Swing Index
In het onderzoek van Wilder ging hij op zoek naar een indexindicator die informatie zou kunnen geven over de prijs van een effect door gezamenlijk de open, gesloten, hoge en lage prijs van het effect te analyseren. Deze prijzen die op een dagelijks kandelaarpatroon in kaart worden gebracht, worden geïntegreerd in de volgende vergelijking die door Wilder is ontwikkeld om tot een Swing Index-maatstaf te komen.
De Swing Index-berekening is ontwikkeld om verschillen tussen de slotkoersen op opeenvolgende dagen en openingskoersen op te nemen, rekening houdend met een variabele R die hieronder wordt gedefinieerd:
To obtain R, first determine the largest of:(1) H−Cy(2) L−Cy(3) H−LIf (1) is largest, R=H−Cy−12(L−Cy)+14(Cy−Oy)If (2) is largest, R=L−Cy−12(H−Cy)+14(Cy−Oy)If (3) is largest, R=H−L+14(Cy−Oy)\begin{aligned} &\text{To obtain } R \text{, first determine the largest of:} \\ &\text{(1) } H – C_y \\ &\text{(2) } L – C_y \\ &\text{(3) } H – L \\ &\\ &\text{If (1) is largest, } R = H-C_y – \frac{1}{2} ( L-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y – O_y ) \\ &\text{If (2) is largest, } R = L-C_y – \frac{1}{2} ( H-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y – O_y ) \\ &\text{If (3) is largest, } R = H-L + \frac{1}{4} ( C_y – O_y ) \\ \end{aligned}To obtain R, first determine the largest of:(1) H−Cy(2) L−Cy(3) H−LIf (1) is largest, R=H−Cy−2
Deze kernwaarde wordt vermenigvuldigd met 50 en K / T waarbij T het maximale bedrag van een prijsverandering voor de dag is.
Accumulatieve swing-index
De swingindexwaarde wordt vervolgens geaccumuleerd om de geaccumuleerde swingindex-trendlijn te vormen. Deze trendlijnwaarde valt doorgaans binnen een bereik van 100 tot -100. Als prijsgerichte index volgt deze doorgaans het kandelaarpatroon van een prijs. De Swing Index en ASI kunnen worden gebruikt bij het analyseren van alle soorten effecten. Het wordt vaak gebruikt voor de handel in futures, maar kan ook worden gebruikt voor het analyseren van de prijsontwikkelingen van andere activa. Inclusief grafiek Inferenties De ASI staat erom bekend de bevestiging van uitbraken te ondersteunen. De ASI kan worden gebruikt in combinatie met handelskanalen om breakouts te bevestigen, aangezien dezelfde trendlijn in beide situaties moet worden doorbroken. Wanneer de ASI positief is, ondersteunt het over het algemeen dat de langetermijntrend hoger zal zijn, en wanneer de ASI negatief is, suggereert dit dat de langetermijntrend lager zal zijn.