Directionele bewegingsindex (DMI)
Wat is de Directional Movement Index (DMI)?
De directional movement index (DMI) is een indicator die in 1978 door J. Welles Wilder is ontwikkeld en die aangeeft in welke richting de prijs van een actief zich beweegt. De indicator doet dit door eerdere hoogte- en dieptepunten te vergelijken en twee lijnen te tekenen: een positieve bewegingslijn (+ DI) en een negatieve bewegingslijn (-DI). Een optionele derde regel, de gemiddelde directionele index (ADX) genaamd, kan ook worden gebruikt om de sterkte van de opwaartse of neerwaartse trend te meten.
Wanneer + DI hoger is dan -DI, is er meer opwaartse druk dan neerwaartse druk in de prijs. Omgekeerd, als -DI hoger is dan + DI, dan is er meer neerwaartse druk op de prijs. Deze indicator kan helpen handelaren beoordelen van de trend richting. Cross-overs tussen de lijnen worden soms ook gebruikt als handelssignalen om te kopen of verkopen.
Belangrijkste leerpunten
- De directional movement index (DMI) is een technische indicator die zowel de sterkte als de richting van een prijsbeweging meet en bedoeld is om valse signalen te verminderen.
- De DMI gebruikt twee standaardindicatoren, een negatieve (-DM) en een positieve (+ DN), in combinatie met een derde, de gemiddelde directionele index (ADX), die niet-directioneel is maar momentum vertoont.
- Hoe groter de spread tussen de twee primaire lijnen, hoe sterker de prijsontwikkeling. Als + DI ver boven -DI ligt, is de prijsontwikkeling sterk gestegen. Als -DI ver boven + DI ligt, is de prijsontwikkeling sterk naar beneden.
- ADX meet de sterkte van de trend, omhoog of omlaag; een lezing van meer dan 25 duidt op een sterke trend.
De formules voor de Directional Movement Index (DMI) zijn
Berekening van de directionele bewegingsindex
- Bereken + DM, -DM en het werkelijke bereik (TR) voor elke periode. Meestal worden 14 periodes gebruikt.
- + DM is de huidige high – vorige high.
- -DM is de vorige laag – huidige laag.
- Gebruik + DM als de huidige high – vorige high groter is dan de vorige low – current low. Gebruik -DM als de vorige lage huidige lage waarde groter is dan de huidige hoge vorige hoge.
- De TR is de hoogste waarde van de huidige hoge stroom laag, de huidige hoogte – vorige sluiting of de huidige lage waarde – vorige sluiting.
- Maak de 14-periodegemiddelden van + DM, -DM en de TR glad. Hieronder staat de formule voor TR. Voer de -DM- en + DM-waarden in om ook de afgevlakte gemiddelden daarvan te berekenen.
- Eerste 14TR = som van de eerste 14 TR-metingen.
- Volgende 14TR-waarde = Eerste 14TR – (Prior 14TR / 14) + Huidige TR
- Deel vervolgens de afgevlakte + DM-waarde door de afgevlakte gemiddelde werkelijke bereik (ATR) -waarde om + DI te krijgen. Vermenigvuldig met 100.
- Deel de afgevlakte -DM-waarde door de afgevlakte TR-waarde om -DI te krijgen. Vermenigvuldig met 100.
- De optionele directionele index (DX) is + DI minus -DI, gedeeld door de som van + DI en -DI (alle absolute waarden). Vermenigvuldig met 100.
- De gemiddelde directionele bewegingsindex (ADX) is een afgevlakt gemiddelde van DX en is een andere indicator die aan de DMI kan worden toegevoegd. Om de ADX te krijgen, moet u de DX-waarden gedurende ten minste 14 perioden blijven berekenen. Maak vervolgens de resultaten glad om ADX te krijgen.
Wat zegt de directionele bewegingsindex u?
De DMI wordt voornamelijk gebruikt om de trendrichting te beoordelen en handelssignalen te geven.
Cross-overs zijn de belangrijkste handelssignalen. Er wordt een lange ruil genomen wanneer de + DI boven de -DI komt en er kan een opwaartse trend gaande zijn. Ondertussen treedt er een verkoopsignaal op wanneer de + DI in plaats daarvan onder de -DI kruist. In dergelijke gevallen kan een shorttransactie worden geïnitieerd omdat er mogelijk een neerwaartse trend gaande is.
Hoewel deze methode enkele goede signalen kan produceren, zal deze ook enkele slechte signalen produceren, aangezien een trend zich niet noodzakelijkerwijs na het binnenkomen hoeft te ontwikkelen.
De indicator kan ook worden gebruikt als een trend- of handelsbevestigingstool. Als de + DI ruim boven -DI ligt, heeft de trend een positieve kracht, en dit zou helpen bij het bevestigen van huidige longtransacties of nieuwe longtransactiesignalen op basis van andere invoermethoden. Omgekeerd, als -DI ruim boven + DI ligt, bevestigt dit de sterke neerwaartse trend of shortposities.
De directionele bewegingsindex versus de Aroon-indicator
De DMI-indicator is samengesteld uit twee lijnen, met een optionele derde lijn. De Aroon-indicator heeft ook twee lijnen. De twee indicatoren laten zowel een positieve als een negatieve beweging zien, wat helpt om de trendrichting te identificeren.
De berekeningen zijn echter verschillend, dus cross-overs op elk van de indicatoren zullen op verschillende tijdstippen plaatsvinden.
Beperkingen van de Directional Movement Index
De DMI maakt deel uit van een groter systeem dat de gemiddelde directionele bewegingsindex (ADX) wordt genoemd. De trendrichting van DMI kan worden meegenomen in de sterktemetingen van de ADX. Metingen boven de 20 op de ADX betekenen dat de prijs sterk in de trend is. Of u nu ADX gebruikt of niet, de indicator is nog steeds vatbaar voor het produceren van veel valse signalen.
Met name zijn + DI- en -DI-metingen en cross-overs gebaseerd op historische prijzen en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs wat er in de toekomst zal gebeuren. Er kan een cross-over optreden, maar de prijs reageert mogelijk niet, wat resulteert in een verliezende transactie.
De lijnen kunnen ook kriskras door elkaar lopen, wat resulteert in meerdere signalen maar geen trend in de prijs. Dit kan enigszins worden vermeden door alleen op basis van transacties in de grotere trend richting op basis van de lange termijn prijs grafieken, of het opnemen van ADX lezingen om hulp te isoleren sterke trends.