Dynamische kloof

Wat is een dynamische kloof?

De dynamische kloof is een manier om de kloof tussen de huidige activa en passiva van een bank te meten. De kloof is altijd in het proces van uitbreiding en inkrimping vanwege stortingen die worden gedaan en afgelost. De dynamische kloof probeert rekening te houden met de fluctuerende aard van de kloof.

Inzicht in dynamische hiaten

De dynamische kloof is het tegenovergestelde van een statische kloof. Terwijl een statische kloof een maat is voor de kloof tussen de activa (aangehouden geld) en passiva van een bank (uitgeleend geld of rentegevoelig) op een bepaald moment in de tijd, probeert dynamische kloof de kloof te meten naarmate de tijd verstrijkt. Die kloof wordt altijd groter en kleiner, en daarom houdt dynamische kloofanalyse rekening met de fluctuerende aard ervan.

Omdat banken sterk betrokken zijn bij leningen die zowel aan klanten worden aangeboden als verschuldigd zijn aan andere financiële instellingen, is het beheersen van het renterisico een belangrijk onderdeel van dit proces.

Hoe dynamische gap-analyse werkt

Dynamische gap-analyse vereist het bijhouden van alle leningen die een financiële instelling binnenkomen en uitgaan. De rente die verschuldigd is over een lening die bij een andere bank is geleend, kan aanzienlijk verschillen van de rente die aan de bank verschuldigd is van een eigenaar van een klein bedrijf. Aangezien verschillende leningen worden geopend en andere worden gesloten, is het volgen van deze tarieven cruciaal om activa en passiva op orde te houden.

Anticiperen op opnames door klanten is ook belangrijk. Opnames zijn van invloed op de kapitaalreserves die op elk moment door een bank worden aangehouden. Het is onmogelijk om de timing van opnames bij verschillende klanten te beoordelen, maar banken moeten bereid zijn om de maximale impact van deze opnames op elk moment te weerstaan.

Beperkingen van dynamische gap-analyse

Een beperking van renteverschillen is het resultaat van opties die in bankproducten zijn ingebed. Deze opties omvatten items zoals leningen met variabele rente die een limiet hebben op de door de klant betaalde rente. Andere opties zijn meer impliciet, met name het vermogen van een klant om opnieuw te onderhandelen over de vaste rente van een lening wanneer de rente daalt. In een concurrerende omgeving hebben banken de neiging om aan de verzoeken van klanten te voldoen omdat ze terughoudend zijn om de inkomsten uit andere producten op te geven.

Ingebouwde opties, expliciet of impliciet, veranderen de aard van rentetarieven. Als een tarief bijvoorbeeld een limiet bereikt, wordt het tarief, dat voorheen variabel was, vast. Bij de heronderhandeling van de rente van een lening met een vaste rente, was de rente aanvankelijk vast en wordt deze variabel. Omdat renteverschillen zijn gebaseerd op de aard van rentetarieven, houden ze geen rekening met veranderingen van de variabele naar vaste rentetarieven en vice versa.