Handelen in vluchtige aandelen met technische indicatoren

Volatiliteit is de spreiding van het rendement voor een gegeven effect of marktindex. Het wordt door kortetermijnhandelaren gekwantificeerd als het gemiddelde verschil tussen de dagelijkse hoogste en dagelijkse dieptepunt van een aandeel, gedeeld door de aandelenkoers. Een aandeel dat $ 5 per dag beweegt met een aandelenkoers van $ 50 is volatieler dan een aandeel dat $ 5 per dag beweegt met een $ 150 aandelenkoers, omdat het percentage beweging groter is bij de eerste.

Het verhandelen van de meest volatiele aandelen is een efficiënte manier om te handelen, omdat deze aandelen theoretisch het meeste winstpotentieel bieden. Niet zonder hun eigen gevaren, veel handelaren zoeken deze aandelen op, maar worden geconfronteerd met twee hoofdvragen: hoe u de meest volatiele aandelen kunt vinden en hoe u ze kunt verhandelen met behulp van technische indicatoren. 

Hoe u de meest vluchtige aandelen kunt vinden

Het vinden van de meest volatiele aandelen is niet ingewikkeld en vereist geen constant onderzoek of aandelenscreening. Voer in plaats daarvan een aandelenscherm uit voor aandelen die constant volatiel zijn. Volume is ook essentieel bij het verhandelen van volatiele aandelen, om gemakkelijk in- en uitstappen te kunnen doen.

Stock Fetcher ( StockFetcher.com ) is een voorbeeld van een filter dat u kunt gebruiken om zeer volatiele aandelen te volgen. Door aanpasbare filters toe te passen, zal Stock Fetcher aandelen selecteren met gemiddelde bewegingen van meer dan 5% per dag (tussen openen en sluiten) in de afgelopen 100 dagen. Het filtert ook aandelen met een prijs tussen $ 10 en $ 100 en met een gemiddeld dagelijks volume van meer dan 4 miljoen in de afgelopen 30 dagen. Bovendien, als u alleen geïnteresseerd bent in aandelen, helpt het toevoegen van een filter zoals “exchange is not Amex” om te voorkomen dat ETF’s met hefboomwerking in de zoekresultaten verschijnen.

Een meer onderzoeksintensieve optie is om elke dag op zoek te gaan naar volatiele aandelen. Finviz.com (gratis versie) biedt topwiners, topverliezers en de meest volatiele aandelen voor elke handelsdag. Gebruik de screener-tool om de resultaten verder te filteren op marktkapitalisatie, prestaties en volume. Door de zoekopdracht op deze manier te verfijnen, krijgen handelaren een lijst met aandelen die aan hun exacte specificaties voldoen.

Nasdaq.com geeft een overzicht van de grootste winnaars en verliezers op de NYSE en AMEX. Dit zijn geen gefilterde resultaten en geven alleen de vluchtigheid voor die dag weer. Daarom biedt de lijst potentiële aandelen die volatiel kunnen blijven, maar traders moeten de resultaten handmatig doornemen om te zien welke aandelen een geschiedenis van volatiliteit hebben en voldoende volume hebben om handel te rechtvaardigen.

Handelen in de meest volatiele aandelen

Vluchtige aandelen zijn gevoelig voor scherpe bewegingen, wat geduld vereist in afwachting van inzendingen, maar snelle actie wanneer die inzendingen verschijnen. Zoals bij elk aandeel, biedt het handelen in volatiele aandelen die trending zijn een directionele voorkeur, waardoor de handelaar een voordeel krijgt. Bepaalde indicatoren kunnen worden gebruikt om in vluchtige aandelen te handelen, maar de handelaar moet ook de prijsactie volgen – kijken of de prijs hogere swinghoogtes of lagere swing-dieptepunten maakt ten opzichte van eerdere golven – om te bepalen wanneer indicatorsignalen worden opgevangen en wanneer ze met rust worden gelaten.. Hier zijn twee technische indicatoren die u kunt gebruiken om in vluchtige aandelen te handelen, samen met waar u op moet letten met betrekking tot prijsactie.

Keltner-kanalen

Keltner-kanalen plaatsen een bovenste, middelste en onderste band rond de prijsactie op een aandelengrafiek. De indicator is het meest bruikbaar in sterk trending markten wanneer de prijs hogere pieken en dalen maakt voor een opwaartse trend, of lagere hoogtepunten en lagere dieptepunten voor een neerwaartse trend.

Tijdens een sterke uptrend zal de prijs het bovenste Keltner-kanaal “berijden”, en pullbacks zullen vaak nauwelijks de middelste band bereiken en niet hoger zijn dan de onderste band. De middenband is dus een potentieel instappunt. Een stop wordt ongeveer de helft tot tweederde van de weg tussen de middenband en de onderband geplaatst. Een uitgang is net boven de bovenste band geplaatst. 

Pas hetzelfde concept toe op neerwaartse trends. De prijs volgt vaak de onderste Keltner-kanaallijn, en pullbacks zullen vaak de middelste band bereiken, maar niet hoger zijn dan de bovenste Keltner-lijn. De middelste lijn biedt daarom een ​​korte toegangszone – een stop wordt net binnen de bovenste Keltner-lijn geplaatst en een doelwit bevindt zich onder de onderste Keltner-lijn. 

Keltner-kanalen worden doorgaans gemaakt met behulp van de vorige 20 prijsbalken, met een gemiddelde True Range Multiplier van 2,0. De beloning in verhouding tot het risico is meestal 1,5 of 2,0 tegen 1, wat betekent dat voor $ 1 aan risico het winstpotentieel $ 1,50 tot $ 2,00 is.

Omdat Keltner-kanalen bewegen als de prijs beweegt, wordt het doelwit op het moment van de transactie geplaatst en daar gehouden. 

Het voordeel van deze strategie is dat er een order wacht op de middenband. Timing van de invoer is niet vereist, en zodra alle bestellingen zijn geplaatst, hoeft de handelaar niets te doen behalve achterover leunen en wachten tot de stop of het doel is vervuld. Als alternatief kan de transactie actief worden beheerd. Voor een zeer sterke trend kan het doel worden aangepast om meer winst te behalen. De stop en het risico zouden alleen moeten worden verminderd als de transactie winstgevend wordt; risico wordt nooit verhoogd tijdens een transactie.

Het nadeel van deze strategie is dat deze goed werkt in trending markten, maar zodra de trend verdwijnt, zullen trades beginnen te verliezen, aangezien de kans groter is dat de prijs heen en weer beweegt tussen de bovenste en onderste kanaallijnen. 

Het filteren van transacties op basis van de sterkte van de trend helpt hierbij. Als de prijs bijvoorbeeld tijdens een uptrend geen hogere high maakt vlak voor een lange entry, vermijd dan de transactie, aangezien een diepere pullback de transactie waarschijnlijk zal stoppen.

Stochastische oscillator

De stochastische oscillator is een andere indicator die nuttig is voor het verhandelen van de meest volatiele aandelen. Deze strategie maakt gebruik van de stochastische oscillator op variërende aandelen, of aandelen die geen goed gedefinieerde trend hebben. Volatiele aandelen nestelen zich vaak in een bereik voordat ze beslissen in welke richting ze de volgende trend volgen. Aangezien een sterke zet snel een grote negatieve positie kan creëren, is het verstandig te wachten op een bevestiging van een omkering. De stochastische oscillator zorgt voor deze bevestiging.

Als de prijs geen duidelijke richting heeft en overwegend zijwaarts beweegt, verkoop dan aan de bovenkant van het bereik zodra de stochastiek boven de 80 komt en vervolgens weer beneden zakt. Plaats een stop net boven de zojuist gevormde high met een doel op 75% van de weg naar beneden. Als het bereik bijvoorbeeld $ 1 hoog is, van laag naar hoog, plaatst u een doel van $ 0,25 boven het laagste punt. 

Neem long posities nabij de bodem van het bereik wanneer de stochastische lager is dan 20 en rally erboven. Plaats een stop onder het recente dieptepunt en mik op 75% hoger in het bereik. Als het bereik een $ 1 hoog is, van hoog naar laag, wordt het doel $ 0,25 onder het hoogste punt geplaatst. 

Transacties worden uitgevoerd zodra de prijs het stochastische triggerniveau (80 of 20) overschrijdt. Wacht niet tot de prijsbalk is voltooid; tegen de tijd dat een balk van 1 minuut, 2 minuten of 5 minuten is voltooid, kan de prijs te ver in de richting van het doel lopen om de transactie de moeite waard te maken.

Negeer tegengestelde signalen tijdens een transactie; laat het doelwit of de stop geraakt worden. Zodra het doelwit is geraakt en het aandeel blijft variëren, zal kort daarna een signaal in de tegenovergestelde richting worden ontwikkeld. Figuur 3 toont een shorttransactie, onmiddellijk gevolgd door een longtransactie, gevolgd door nog een shorttransactie. 

De stochastische oscillator gebruikt standaardinstellingen van 12 perioden en de% K ingesteld op 3.

In Figuur 3 is het bereik $ 0,16 hoog ($ 16 minus $ 15,84); 25% van $ 0,16 is $ 0,04. Trek $ 0,04 af van het hoogste bereik bij $ 16 om een ​​target voor longposities van $ 15,96 te krijgen. Voeg $ 0,04 toe aan het dieptepunt van het bereik van $ 15,84 om een ​​target voor shortposities van $ 15,88 te krijgen. Zolang het bereik van kracht is, zijn dit uw doelen voor long- en shortposities. Op deze manier is de kans groter dat het doelwit wordt geraakt, zelfs als de prijs niet helemaal teruggaat naar de boven- of onderkant van het bereik, respectievelijk lang of kort. 

Voor de eerste korte transactie, net na 13.30 uur, stijgt de stochastiek boven de 80 en daalt er vervolgens onder. Dit duidt op een korte transactie. Verkoop tegen de huidige prijs zodra de indicator van bovenaf onder de 80 komt. Plaats onmiddellijk een stop boven de recente prijs-high die zojuist is gevormd. Stel uw exit-doel in op $ 15,88. Doe niets anders totdat de stop of het doel is bereikt. Het doelwit wordt minder dan een uur later geraakt, waardoor u met winst uit de handel komt. De stochastics zijn sindsdien onder de 20 gedaald, dus zodra het weer boven de 20 stijgt, voer dan een lange transactie in tegen de huidige prijs. Plaats snel een stop onder de laagste prijs die zojuist is gevormd en plaats een doel om te verlaten op $ 15,96. Deze transactie duurt ongeveer 15 minuten voordat het doel voor een winstgevende transactie wordt bereikt. Een andere korte transactie ontwikkelt zich onmiddellijk na de vorige transactie; voer short in tegen de huidige prijs terwijl de stochastics onder de 80 kruisen, plaats een stop boven de recente hoogste prijs en plaats een target om te verlaten op $ 15,88. Het doel wordt minder dan 30 minuten later bereikt.

Het voordeel van deze strategie is dat het wacht op een terugtrekking naar een voordelig gebied, en de prijs begint terug te bewegen in onze handelsrichting wanneer we binnenkomen. Daarom kan een relatief krappe stop worden gebruikt en is de verhouding tussen beloning en risico doorgaans 1,5: 1 of hoger. Het grootste nadeel zijn valse signalen. Valse signalen zijn wanneer de indicator de 80-lijn (voor shorts) of 20-lijn (voor longs) kruist, wat mogelijk resulteert in het verliezen van transacties voordat de winstgevende zet zich ontwikkelt.

Omdat de stochastiek langzamer beweegt dan de prijs, kan de indicator ook een signaal te laat geven. Wanneer de ingangssignalen optreden, is de prijs mogelijk al aanzienlijk in de richting van het doel opgeschoven, waardoor het winstpotentieel afneemt en de transactie mogelijk niet de moeite waard is. Bij binnenkomst moet de beloning minstens 1,5 keer groter zijn dan het risico, gebaseerd op het doel en de stop.

Het komt neer op

Volatiele aandelen zijn aantrekkelijk voor handelaren vanwege het snelle winstpotentieel. Trending volatiele aandelen bieden vaak het grootste winstpotentieel, omdat er een directionele voorkeur is om de handelaren te helpen bij het nemen van beslissingen. Keltner-kanalen zijn handig bij sterke trends omdat de prijs vaak alleen terugtrekt naar de middenband en een instap oplevert. Het nadeel is dat, zodra de trend eindigt, transacties zullen worden verloren. Het monitoren van prijsactie en ervoor zorgen dat de prijs een hogere hoogte en een hogere dieptepunt bereikt voordat u een opwaartse trend ingaat (lager laag en lager hoog voor neerwaartse handel), zal dit defect helpen verminderen.

Volatiele aandelen vertonen niet altijd een trend; ze zwiepen vaak heen en weer. Tijdens een range, wanneer de stochastics een extreem niveau (80 of 20) bereikt en vervolgens de andere kant op keert, geeft dit aan dat de range doorgaat en biedt het een handelsmogelijkheid. Houd zowel de stochastische kanalen als de Keltner-kanalen in de gaten om te reageren op trending- of variërende kansen. Geen enkele indicator is echter perfect – houd daarom altijd de prijsactie in de gaten om te helpen bepalen wanneer de markt trending of range is, zodat de juiste tool wordt toegepast.

[Om te profiteren van volatiliteit is uitgebreid gebruik van technische analyse vereist, met inbegrip van zowel grafiekpatronen als technische indicatoren. Als u nieuw bent in technische analyse of als u uw vaardigheden wilt opfrissen, biedt de   cursus Technische analyse op de  Investopedia Academy  een diepgaand overzicht van de technische concepten die u nodig hebt om een ​​succesvolle handelaar te worden.]