Frequentie-ernstmethode

Wat is de frequentie-ernstmethode?

De frequentie-ernstmethode is een actuariële methode om het verwachte aantal claims te bepalen dat een verzekeraar gedurende een bepaalde periode zal ontvangen en hoeveel de gemiddelde claim zal kosten.

De frequentie-ernstmethode maakt gebruik van historische gegevens om het gemiddelde aantal claims en de gemiddelde kosten van elke claim te schatten. De methode vermenigvuldigt het gemiddelde aantal claims met de gemiddelde kosten van een claim.

Inzicht in de frequentie-ernstmethode

In de frequentie-ernstmethode verwijst frequentie naar het aantal claims waarvan een verzekeraar verwacht dat ze zich zullen voordoen gedurende een bepaalde periode. Als de frequentie hoog is, betekent dit dat er naar verwachting een groot aantal claims zal optreden.

Ernst verwijst naar de kosten van een claim. Een claim met een hoge ernst is duurder dan een gemiddelde claim en een claim met een lage ernst is goedkoper dan de gemiddelde claim. De gemiddelde kosten van claims worden geschat op basis van historische gegevens. 

Overweeg bijvoorbeeld een potentiële koper van een huis die de aankoop van een strandhuis in Miami overweegt. Dit deel van de kust van Florida kent gemiddeld één orkaan per jaar. Met het potentieel voor volledige vernietiging zo hoog en zo vaak, zou de frequentie-ernstmethode erop wijzen dat een verzekeringsmaatschappij zou moeten vermijden een polis voor dit strandhuis af te sluiten.

Frequentie-ernstmethode en andere risicomodellen

Verzekeraars gebruiken geavanceerde modellen om de kans te bepalen dat ze een claim zullen moeten uitkeren. Idealiter zou de verzekeraar liever premies ontvangen voor het onderschrijven van nieuwe verzekeringen zonder ooit een claim te hoeven uitbetalen, maar dit is een zeer onwaarschijnlijk scenario.

In plaats daarvan stellen verzekeraars schattingen op van het aantal claims dat ze kunnen verwachten en hoe duur de claims zullen zijn, gebaseerd op de soorten polissen die ze aan polishouders verstrekken. De frequentie-ernstmethode is een optie die verzekeraars gebruiken om modellen te ontwikkelen.

Frequentie verwijst naar het aantal claims dat een verzekeraar verwacht te zien. Hoge frequentie betekent dat er naar verwachting een groot aantal claims binnen zal komen.

De gemiddelde kosten van claims kunnen worden geschat op basis van historische kostencijfers. Omdat de frequentie-ernstmethode kijkt naar de afgelopen jaren bij het bepalen van de gemiddelde kosten voor toekomstige jaren, wordt deze methode minder beïnvloed door meer volatiele recente perioden. Dit betekent dat het niet afhankelijk is van verliesontwikkelingsfactoren op basis van recentere jaren.

Dit betekent echter ook dat de methode zich langzamer aanpast aan toenemende vluchtigheid. Een verzekeraar die een overstromingsverzekering aanbiedt, zal zich bijvoorbeeld langzamer aanpassen aan een toename van de ernst of frequentie van schadeclaims door overstromingen als gevolg van recente stijgende waterstanden.