Hoe bereken je variantie in Excel?
Variantie is een maat voor de spreiding tussen getallen in een gegevensset. De variantie meet hoe ver elk getal in de set verwijderd is van het gemiddelde.
Met behulp van een datasetdiagram kunnen we observeren wat de lineaire relatie is tussen de verschillende datapunten of getallen. We doen dit door een regressielijn te tekenen, die probeert de afstand van elk individueel datapunt tot de lijn zelf te minimaliseren. In de onderstaande grafiek zijn de gegevenspunten de blauwe stippen, de oranje lijn de regressielijn en de rode pijlen de afstand tot de waargenomen gegevens en de regressielijn.
Wanneer we een variantie berekenen, vragen we, gegeven de relatie tussen al deze datapunten, hoeveel afstand verwachten we op het volgende datapunt? Deze “afstand” wordt de foutterm genoemd, en het is wat variantie meet.
Op zichzelf is variantie vaak niet nuttig omdat het geen eenheid heeft, waardoor het moeilijk is om te meten en te vergelijken. De vierkantswortel van variantie is echter de standaarddeviatie, en dat is zowel praktisch als meting.
Variantie berekenen in Excel
Variantie berekenen in Excel is eenvoudig als je de dataset al in de software hebt ingevoerd. In het onderstaande voorbeeld berekenen we de variantie van 20 dagen aan dagelijkse rendementen in het zeer populaire exchange-traded fund (ETF) SPY genaamd, dat belegt in de S&P 500.
- De formule is = VAR. S (selecteer gegevens)
De reden dat u VAR. S wilt gebruiken en niet VAR. P (wat een andere aangeboden formule is) is dat u vaak niet de hele populatie aan gegevens hoeft te meten. Als we bijvoorbeeld alle opbrengsten in de geschiedenis van de SPY ETF in onze tabel zouden hebben, zouden we de populatiemeting VAR. P kunnen gebruiken, maar aangezien we alleen de laatste 20 dagen meten om het concept te illustreren, zullen we VAR. S.
Zoals u kunt zien, zegt de berekende variantiewaarde van.000018674 op zichzelf weinig over de gegevensset. Als we die waarde zouden gaan vierkantswortel om de standaarddeviatie van het rendement te krijgen, zou dat nuttiger zijn.