Forex: de voortschrijdend gemiddelde MACD-combo

De werkelijke tijdsperiode van de SMA is afhankelijk van de grafiek die u gebruikt, maar deze strategie werkt het beste op uur- en daggrafieken. Het belangrijkste uitgangspunt van de strategie is om alleen te kopen of verkopen als de prijs de voortschrijdende gemiddelden in de richting van de trend overschrijdt.

Regels voor een lange transactie

1. Wacht tot de valuta boven de 50 SMA en 100 SMA handelt.
2. Zodra de prijs met 10 pips of meer boven de dichtstbijzijnde SMA is gebroken, voert u long in als MACD binnen de laatste vijf maten positief is overschreden, anders wacht u op het volgende MACD-signaal.
3. Stel de eerste stop in op een laagste punt van vijf bar vanaf de ingang.
4. Verlaat de helft van de positie met tweemaal het risico; verplaats de stop naar break-even.
5. Verlaat de tweede helft wanneer de prijs 10 pips onder de 50 SMA komt.

Regels voor een short trade

Wacht tot de valuta onder zowel de 50 SMA als de 100 SMA handelt.

1. Zodra de prijs 10 pips of meer onder de dichtstbijzijnde SMA is gebroken, voert u short in als MACD binnen de laatste vijf maten naar negatief is overgegaan; wacht anders op het volgende MACD-signaal.
2. Stel de eerste stop in op een hoogte van vijf bar vanaf het binnenkomen.
3. Verlaat de helft van de positie met tweemaal het risico; verplaats de stop naar break-even.
4. Verlaat de resterende positie wanneer de prijs met 10 pips weer boven de 50 SMA uitkomt. Neem de transactie niet als de prijs eenvoudig tussen de 50 SMA en 100 SMA wordt verhandeld.

Lange transacties

Ons eerste voorbeeld is voor de EUR / USD op een uurgrafiek. De transactie begint op 13 maart 2006, wanneer de prijs boven zowel de 50-uurs SMA als de 100-uurs SMA komt. We gaan echter niet meteen naar binnen omdat MACD meer dan vijf maten geleden naar boven is overgestoken, en we wachten liever tot het tweede MACD opwaartse kruis binnenkomt. De reden dat we ons aan deze regel houden, is omdat we niet willen kopen wanneer het momentum is al een tijdje op zijn kop en kan daardoor vanzelf uitgeput raken.

De tweede trigger vindt een paar uur later plaats om 1.1945. We voeren de positie in en plaatsen onze eerste stop op de vijf-bar dieptepunt van binnenkomst, dat is 1.1917. Ons eerste doel is twee keer ons risico van 28 pips (1.1945-1.1917), of 56 pips, waardoor ons doel op 1.2001 komt. Het doelwit wordt de volgende dag om 11.00 uur EST geraakt. Vervolgens verplaatsen we onze stop naar break-even en proberen we de tweede helft van de positie te verlaten wanneer de prijs 10 pips onder de 50-uurs SMA handelt. Dit gebeurt op 20 maart 2006 om 10.00 uur EST, op welk moment de tweede helft van de positie wordt gesloten op 1.2165 voor een totale handelswinst van 138 pips.

Positieve en negatieve trillingen

Waarom kunnen we het MACD-kruis niet gewoon van positief naar negatief verhandelen? U kunt aan de EUR / USD hieronder zien dat er tussen 13 maart en 15 maart 2006 meerdere positieve en negatieve oscillaties optraden. De meeste neerwaartse en zelfs enkele opwaartse signalen zouden echter eerder zijn gestopt. het maken van zinvolle winsten.

Waarom kunnen we niet gewoon het voortschrijdend-gemiddelde-kruis verhandelen zonder de MACD? Bekijk de onderstaande tabel. Als we het voortschrijdend gemiddelde crossover signaal naar beneden zouden hebben genomen toen de MACD positief was, zou de transactie een verliezer zijn geworden.

Het volgende voorbeeld, hieronder weergegeven, is voor USD / JPY op een dagelijks tijdsbestek. De transactie begint op 16 september 2005, wanneer de prijs boven de SMA van 50 dagen en 100 dagen komt. We nemen het signaal onmiddellijk op omdat de MACD binnen vijf maten is gepasseerd, wat ons een instapniveau van ongeveer 110,95 oplevert. We plaatsen onze eerste stop op het laagste punt van vijf bar op 108,98 en ons eerste doel op twee keer het risico, dat komt op 114,89. De prijs wordt drie weken later bereikt, op 13 oktober 2005, op welk moment we onze stop verplaatsen naar break-even en proberen de tweede helft van de positie te verlaten wanneer de prijs 10 pips onder de 50-dagen SMA handelt. Dit gebeurt op 14 december 2005 om 117.43 uur, wat resulteert in een totale handelswinst van 521 pips.

Eén ding om in gedachten te houden bij het gebruik van daily charts: hoewel de winsten groter kunnen zijn, is het risico ook hoger. Onze stop was bijna 200 pips verwijderd van onze ingang. Onze winst was natuurlijk 521 pips, wat meer dan twee keer ons risico bleek te zijn. Bovendien moeten handelaren die de dagelijkse grafieken gebruiken om setups te identificeren, veel geduldiger zijn met hun transacties, omdat de positie maandenlang open kan blijven.

Korte transacties

Aan de korte kant kijken we naar de AUD / USD op uurgrafieken van 16 maart 2006. De eerste reeks van het valutapaar handelt tussen de 50- en 100-uurs SMA. We wachten tot de prijs onder het voortschrijdend gemiddelde van 50 en 100 uur daalt en kijken of MACD negatief is geweest met de afgelopen vijf maten. We zien dat dit zo was, dus we gaan short als de prijs 10 pips lager beweegt dan de dichtstbijzijnde SMA, in dit geval de 100-uurs SMA. Onze toegangsprijs is 0,7349. We plaatsen onze eerste stop op het hoogste punt van de laatste vijf maten of 0,7376. Dit plaatst ons aanvankelijke risico op 27 pips. Ons eerste doel is twee keer het risico, dat komt op 0,7295. Het doel wordt zeven uur later geactiveerd, waarna we onze stop in de tweede helft naar break-even verplaatsen en proberen te verlaten wanneer de prijs 10 pips boven de 50-uurs SMA handelt. Dit gebeurt op 22 maart 2006, wanneer de prijs 0,7193 bereikt, wat ons in totaal 105 pips op de transactie oplevert. Dit is absoluut een aantrekkelijk rendement gezien het feit dat we slechts 27 pips op de transactie riskeerden.

Vanuit een dagelijks perspectief bekijken we een ander kort voorbeeld in EUR / JPY, weergegeven in de onderstaande grafiek. Zoals u kunt zien, dateren de dagelijkse voorbeelden verder terug, want als zich eenmaal een duidelijke trend heeft gevormd, kan deze lang aanhouden. Als dat niet het geval was, zou de valuta in plaats daarvan naar een bereik-gebonden scenario gaan, waarbij de prijzen eenvoudig zouden fluctueren tussen de twee voortschrijdende gemiddelden.

Op 25 april 2005 zagen we een EUR / JPY-onderbreking onder de SMA van 50 dagen en 100 dagen. We controleren of de MACD ook negatief is, wat bevestigt dat het momentum naar beneden is verschoven. We gaan een shortpositie in op 10 pips onder het dichtstbijzijnde voortschrijdend gemiddelde (100-dagen SMA) of 137,76. De eerste stop wordt op het hoogste punt van de afgelopen vijf maten geplaatst, namelijk 140,47. Dit betekent dat we 271 pips riskeren. Ons eerste doel is twee keer het risico (542 pips) of 132,34. Het eerste doel wordt iets meer dan een maand later, op 2 juni 2005, bereikt. Op dit moment verplaatsen we onze stop op de resterende helft naar break-even en proberen we deze te verlaten wanneer de prijs 10 pips boven de 50-dagen SMA handelt.. Het voortschrijdend gemiddelde wordt op 30 juni 2005 naar de bovenkant gehaald en we sluiten af ​​op 134,21. We verlaten de rest van de positie op dat moment voor een totale handelswinst van 448 pips.

Als de strategie faalt

Deze strategie is verre van onfeilbaar. Zoals met veel trendhandelstrategieën, werkt het het beste op valuta’s of tijdframes die goed evolueren. Daarom is het moeilijk om deze strategie te implementeren op valuta’s die doorgaans gebonden zijn aan een bandbreedte, zoals EUR / GBP.

De onderstaande grafiek toont een voorbeeld van het falen van de strategie. De prijs ligt op 7 maart 2006 met 10 pips onder de SMA van 50 en 100 uur in EUR / GBP. De MACD is op dat moment negatief, dus we gaan short 10 pips onder het voortschrijdend gemiddelde op 0,6840. De stop wordt op de hoogste hoogte van de afgelopen vijf maten geplaatst, namelijk 0,6860. Dit maakt ons risico 20 pips, wat betekent dat ons eerste take-profit-niveau twee keer het risico is, oftewel 0,6800.

EUR / GBP blijft verkopen, maar niet sterk genoeg om ons take-profitniveau te bereiken. Het dieptepunt in de beweging voordat het valutapaar uiteindelijk terugkeert boven de 50-uurs SMA is 0,6839. De omkering strekt zich uiteindelijk uit tot onze stop van 0,6860 en we verliezen uiteindelijk 20 pips op de transactie.

Conclusie

De voortschrijdend gemiddelde MACD-combinatiestrategie kan u helpen om op het meest winstgevende moment in een trend te komen. Handelaren die deze strategie implementeren, moeten er echter voor zorgen dat ze dit alleen doen bij valutaparen die doorgaans een trend vertonen. Deze strategie werkt bijzonder goed bij de majors. Traders zouden ook de sterkte van de uitsplitsing onder het voortschrijdend gemiddelde op het punt van binnenkomst moeten controleren. Als we in de hierboven getoonde mislukte transactie hadden gekeken naar de gemiddelde directionele index (ADX) op dat moment, zouden we hebben gezien dat de ADX erg laag was, wat aangeeft dat de uitsplitsing waarschijnlijk niet genoeg momentum genereerde om de beweging voort te zetten.