Accumulatieve swing-index en de McClellan-oscillator
De accumulatie-swing-index (ASI) is een variatie op de swing-index van Welles Wilder. Het plot een lopend totaal van de swingindexwaarde van elke staaf. De swingindex is een waarde van 0 tot 100 voor een balk omhoog en 0 tot -100 voor een balk omlaag. De swing index wordt berekend op basis van de huidige bar open, hoog, laag en dicht, evenals de vorige bar open en dicht. De swingindex is een populair instrument op de termijnmarkt. (Zie Bent u klaar om in futures te handelen? Voor meer informatie over het handelen in futures? )
TUTORIAL: Oscillatoren en indicatoren verkennen
De accumulatieve swing-index wordt gebruikt om een beter beeld op de lange termijn te krijgen dan de gewone swing-index, die gegevens van slechts twee balken gebruikt. Als de langetermijntrend stijgt, is de accumulatieve swingindex een positieve waarde. Omgekeerd, als de langetermijntrend naar beneden is, is de accumulatieve swingindex een negatieve waarde. Als de langetermijntrend zijwaarts is (niet-trending), fluctueert de accumulatieve swingindex tussen positieve en negatieve waarden. Deze indicator wordt gebruikt om futures te analyseren, maar kan ook op aandelen worden toegepast.
ASI zal de technicus numerieke prijsschommelingen geven die in waarde gekwantificeerd zijn, en het zal trendomkeringen op korte termijn laten zien. Metastock legt het het beste uit:
“Een uitbraak wordt aangegeven wanneer de accumulatieve swingindex zijn waarde overschrijdt op de dag waarop een eerder significant hoog swingpunt werd gemaakt. Een neerwaartse doorbraak wordt aangegeven wanneer de waarde van de accumulatieve swingindex onder zijn waarde daalt op een dag waarop een eerder significant laag zwenkpunt werd gemaakt. “
U kunt trendlijnuitbarstingen bevestigen door trendlijnen op de ASI te vergelijken met trendlijnen op de prijsgrafiek. Een valse uitbraak wordt aangegeven wanneer een trendlijn die op de prijsgrafiek is getekend, wordt gepenetreerd, maar een vergelijkbare trendlijn die op de accumulatieve swing-index is getekend, is dat niet. (Zie Het nut van trendlijnen voor meer informatie over trendlijnen )
Grafiek gemaakt met Tradestation
Deze grafiek van Apple uit 2002 (Nasdaq: koopsignaal is, maar toch vinden de verkopers van deze aandelen elke dag kopers.
Deze indicator kan bij gelegenheid worden gebruikt om een geloof in een trendschommeling te bevestigen.
McClellan-oscillator De McClellan-oscillator, ontwikkeld door Sherman en Marian McClellan, eind jaren zestig, berekent het verschil tussen twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden door gebruik te maken van de voorschotten en dalingen van dezelfde dagperiode.
Dit is misschien wel het belangrijkste deel om te begrijpen: de twee voortschrijdende gemiddelden zijn altijd exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA’s) van19 en 39 periodesen vertegenwoordigen respectievelijk trendwaarden van 10 en 5%. Professionele kaartsoftwareprogramma’s, zoals Tradestation en anderen, gebruiken EMA’s van 19 en 39 dagen als de standaardperiodes, maar veel chartisten zullen experimenteren met andere periodes in een poging hun studies te verfijnen. Als u het 19/39-model gebruikt, is de McClellan een goede indicator voor de korte termijn, die anticipeert op positieve en negatieve veranderingen in de vooruit- / afnamestatistieken voor een betere markttiming. (Zie Het exponentieel gewogen voortschrijdend gemiddelde verkennen voor meer informatie over het berekenen van een statistiek die de eenvoudige variantie verbetert )
De McClellan Oscillator maakt gebruik van gemiddelden en verschillen op basis van deze gegevens om gauge marktbreedte. Om de McClellan-oscillator nauwkeurig te plotten, moet de grafiek zowel de voortschrijdende problemen als de afnemende problemen bevatten, en de invoer moet voor elk het juiste datanummer specificeren. Omdat de McClellan-oscillator exponentiële gemiddelden gebruikt, is de numerieke waarde van de McClellan-oscillator afhankelijk van de gegevens die in de grafiek beschikbaar zijn. Als een aandelenmarktindex herstelt, maar meer uitgiftes dalen dan vooruit, dan is de rally smal en neemt een groot deel van de aandelenmarkt niet deel. (Om uzelf vertrouwd te maken met twee minder bekende tijdsperioden, zie Discovering The Absolute Breadth Index And The Ulcer Index.)
Vergelijkbaar met de voortschrijdend gemiddelde convergentiedivergentie, is de McClellan-oscillator een momentumindicator. Wanneer het kortetermijngemiddelde boven het langjarig gemiddelde komt, wordt een positieve waarde geregistreerd. Zoals bij de meeste oscillatoren, vertoont de McClellan-oscillator een overbought probleem wanneer de indicator meet in het positieve bereik van 70 tot 100, en het toont een oververkocht probleem in het bereik van negatief 70 tot 100. Koopsignalen worden aangegeven wanneer de oscillator van oververkochte niveaus naar positieve niveaus gaat, en omgekeerd worden verkoopsignalen aangegeven door dalingen van overbought naar negatief gebied. Een stijgende trendlijn van dalen en pieken zou een positief teken zijn voor de handelaar, terwijl dalende toppen en bodems de verkopers naar voren zouden halen. (Zie voor gerelateerde literatuur Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden, zodat trends opvallen )
Grafiek gemaakt met Tradestation
In de grafiek van Exxon Mobil uit 2002 (NYSE: verkoopsignaal voor de uitgifte aangeeft.
Conclusie Deze indicatoren dienen als bevestigingsindicatoren voor diegenen onder ons die onze bevindingen regelmatig moeten controleren.
Onthoud dat het uw geld is – investeer het verstandig.