Adaptieve prijszone (APZ)

Wat is de adaptieve prijszone?

Adaptive Price Zone (APZ) is een op volatiliteit gebaseerde technische indicator die beleggers helpt bij het identificeren van mogelijke marktomslagpunten, wat vooral handig kan zijn in een zijwaarts bewegende markt.

Lee Leibfarth creëerde de indicator in het artikel “Handelen met een adaptieve prijszone”, dat verscheen in de uitgave van september 2006 vanTechnical Analysis of Stocks and Commodities.

Inzicht in de Adaptive Price Zone (APZ)

De adaptieve prijszone (APZ) -indicator probeert significante prijsbewegingen te signaleren door een reeks banden te gebruiken op basis van kortetermijn, dubbel afgevlakte exponentiële voortschrijdende gemiddelden die slechts licht achterblijven bij prijsveranderingen. Het kan helpen op korte termijn beleggers en daghandelaren de winst in volatiele markten door het signaleren prijs omkering punten, die mogelijk kunnen wijzen lucratieve tijden te kopen of te verkopen. De APZ kan worden geïmplementeerd als onderdeel van een geautomatiseerd handelssysteem en kan worden toegepast op de grafieken van alle verhandelbare activa.

De APZ is gebaseerd op een reeks banden die een kanaal vormen dat de gemiddelde prijs omgeeft en snel prijsschommelingen volgt. Het biedt een methode om prijsacties te analyseren en potentiële keerpunten in de markt te identificeren. Afhankelijk van de belangen van een belegger, kan de APZ worden aangepast aan elk tijdsinterval, van elke vijf minuten tot dagelijks. De APZ is meestal het nuttigst in periodes van zijwaartse prijsbewegingen, wanneer er geen duidelijk gemarkeerde trends te volgen zijn.

De APZ-berekeningen vormen twee banden die verschijnen over een prijsgrafiek, die niet uniform of symmetrisch zijn. De eenvoudigste methode om de APZ te gebruiken, is dat een belegger verkoopt wanneer een prijs de bovenste APZ-band overschrijdt en koopt wanneer een prijs onder de onderste APZ-band komt in afwachting van omkeringen. Periodes van hoge vluchtigheid produceren bredere banden, terwijl periodes van relatieve stabiliteit veel smallere banden produceren. De crossover punten tussen de prijslijn en de APZ-banden helpen beleggers bij het bepalen van goede handelsmogelijkheden in onvoorspelbare, schokkerige markten.

De APZ als een technisch analyse-instrument

Technische analyse is een van de twee belangrijkste methoden voor het nemen van beslissingen over aandelenhandel. Waar fundamentele analyse kijkt naar de waarde van het bedrijf achter het aandeel en zijn recente aankondigingen en ontwikkelingen, negeert technische analyse dit volledig en focust enkel op geregistreerde prijsbewegingen.

Technische handelaren gebruiken grafieken en andere tools om de prijs en het handelsvolume van een aandeel te analyseren en te voorspellen hoe een aandeel zal bewegen. Als technisch analyse-instrument helpt de technische indicator van de adaptieve prijszone beleggers omkeerpunten te herkennen die wijzen op een grote kans op een omslag in de richting.