De handelsstrategie van 5 minuten

Sommige valutahandelaren zijn buitengewoon geduldig en wachten graag op de perfecte setup, terwijl anderen snel een zet moeten zien gebeuren, anders zullen ze hun posities verlaten. Deze ongeduldige zielen zijn perfecte momentumhandelaren omdat ze wachten tot de markt voldoende kracht heeft om een valuta in de gewenste richting te duwen en meeliften op het momentum in de hoop op een verlengingsbeweging.

Zodra de beweging echter tekenen van krachtverlies vertoont, zal een ongeduldige momentum-handelaar ook de eerste zijn die van boord springt. Daarom moet een echte momentumstrategie solide exit-regels hebben om de winst te beschermen, terwijl je toch zoveel mogelijk van de uitbreidingsbeweging kunt rijden. De Momo-strategie van 5 minuten doet precies dat.

Wat is een Momo?

De 5 minuten durende Momo zoekt naar een momentum of “momo” burst op zeer korte termijn (5 minuten) grafieken. Ten eerste baseren handelaren zich op twee technische indicatoren die beschikbaar zijn bij veel kaartsoftwarepakketten en platforms: het 20-periodes exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) en het voortschrijdend gemiddelde convergentiedivergentie (MACD). EMA wordt verkozen boven het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde omdat het een hoger gewicht legt op recente bewegingen, wat nodig is voor snelle momentumtransacties.

Terwijl een voortschrijdend gemiddelde wordt gebruikt om de trend te bepalen, wordt het MACD- histogram, dat ons helpt het momentum te meten, gebruikt als een tweede indicator. De instellingen voor het MACD-histogram zijn de standaardinstellingen die in de meeste kaartplatforms worden gebruikt: EMA = 12, tweede EMA = 26, signaallijn EMA = 9, allemaal met slotkoersen.

Deze strategie wacht op een omkeringstransactie, maar profiteert alleen van de setup wanneer het momentum de omkering voldoende ondersteunt om een ​​grotere uitbreidingsuitbarsting te creëren. De positie wordt verlaten in twee afzonderlijke segmenten; de eerste helft helpt ons winsten vast te leggen en zorgt ervoor dat we nooit een winnaar in een verliezer veranderen en in de tweede helft kunnen we proberen te vangen wat een zeer grote zet zou kunnen worden zonder risico omdat de stop al naar break-even is verplaatst. Dit is hoe het werkt:

Regels voor een lange transactie

1. Zoek naar valutaparen onder de 20-period EMA en MACD om in negatief territorium te zijn.
2. Wacht tot de prijs boven de EMA met 20 perioden komt en zorg er vervolgens voor dat MACD bezig is van negatief naar positief te gaan of in de afgelopen 25 minuten een positief gebied is binnengegaan (vijf balken of minder op een grafiek van 5 minuten). ).
3. Ga 10 pips lang boven de EMA met 20 periodes.
4. Voor een agressieve transactie plaatst u een stop bij de swing low op de 5-minuten chart. Voor een conservatieve transactie plaatst u een stop 20 pips onder de 20-period EMA.
5. Verkoop de helft van de positie bij binnenkomst plus het geriskeerde bedrag; verplaats de stop op de tweede helft naar break-even.
6. Volg de stop door break-even of de 20-period EMA minus 15 pips, welke van beide hoger is.

Regels voor een short trade

1. Zoek naar het valutapaar dat wordt verhandeld boven de 20-periode EMA en MACD om positief te zijn.
2. Wacht tot de prijs onder de EMA met 20 perioden komt; zorg ervoor dat MACD niet langer dan vijf maten geleden bezig is met het overschrijden van positief naar negatief of in negatief gebied is overgestoken.
3. Ga 10 pips short onder de EMA met 20 periodes.
4. Voor een agressieve transactie plaatst u een stop bij de swing hoog op een 5-minuten chart. Voor een conservatieve transactie plaatst u de stop 20 pips boven de 20-period EMA
5. Koop de helft van de positie terug tegen de instapprijs min het geriskeerde bedrag en verplaats de stop in de tweede helft naar break-even.
6. Volg de stop door de break-even of 20-period EMA plus 15 pips, afhankelijk van welke lager is.

Lange transacties

Ons eerste voorbeeld hierboven is de EUR / USD op 16 maart 2006, wanneer we de prijs boven de EMA met 20 perioden zien bewegen terwijl het MACD-histogram boven de nullijn komt. Hoewel er een paar gevallen waren waarin de prijs probeerde boven de EMA met 20 perioden tussen 13.30 uur en 14.00 uur ET te komen, werd er op dat moment geen transactie geactiveerd omdat het MACD-histogram onder de nullijn lag.

We wachtten tot het MACD-histogram de nullijn overschreed, en toen dat gebeurde, werd de transactie geactiveerd op 1.2044. We komen binnen op 1.2046 + 10 pitten = 1.2056 met een stop op 1.2046 – 20 pitten = 1.2026. Ons eerste doel was 1,2056 + 30 pips = 1,2084. Het werd ongeveer twee en een half uur later geactiveerd. We verlaten de helft van de positie en volgen de resterende helft met de 20-periode EMA minus 15 pips. De tweede helft wordt uiteindelijk afgesloten op 1.2157 om 21.35 uur ET voor een totale handelswinst van 65,5 pips.

Het volgende voorbeeld (hierboven) is USD / JPY op 21 maart 2006, wanneer we de prijs boven de EMA met 20 periodes zien bewegen. Net als in het vorige EUR / USD-voorbeeld, waren er ook een paar gevallen waarin de prijs de EMA met 20 perioden overschreed vlak voor ons startpunt, maar we namen de transactie niet aan omdat het MACD-histogram onder de nullijn lag.

De MACD draaide als eerste, dus we wachtten tot de prijs de EMA met 10 pips overschreed en toen dat gebeurde, gingen we de transactie in op 116,67 (EMA was op 116,57).

De wiskunde is hier iets gecompliceerder. De stop is bij de 20-EMA minus 20 pips of 116,57 – 20 pips = 116,37. Het eerste doel is toegang plus het geriskeerde bedrag, of 116,67 + (116,67 – 116,37) = 116,97. Het wordt vijf minuten later geactiveerd. We verlaten de helft van de positie en volgen de resterende helft met de 20-periode EMA minus 15 pips. De tweede helft wordt uiteindelijk afgesloten om 117.07 om 18.00 uur ET voor een totale gemiddelde winst op de handel van 35 pips. Hoewel de winst niet zo aantrekkelijk was als bij de eerste transactie, laat de grafiek een schone en soepele beweging zien die aangeeft dat de prijsactie goed in overeenstemming was met onze regels.

Korte transacties

Aan de korte kant is ons eerste voorbeeld de NZD / USD op 20 maart 2006 (hieronder weergegeven). We zien de prijs onder de EMA met 20 perioden kruisen, maar het MACD-histogram is nog steeds positief, dus we wachten tot het 25 minuten later onder de nullijn komt. Onze transactie wordt dan geactiveerd op 0,6294. Net als bij het eerdere USD / JPY-voorbeeld, is de wiskunde hier een beetje rommelig omdat het kruisen van het voortschrijdend gemiddelde niet op hetzelfde moment plaatsvond als toen MACD onder de nullijn kwam, zoals in ons eerste EUR / USD-voorbeeld. Als gevolg hiervan komen we binnen op 0,6294.

Onze stop is de 20-EMA plus 20 pips. Destijds stond de 20-EMA op 0,6301, dus dat zet onze inschrijving op 0,6291 en onze stop op 0,6301 + 20 pips = 0,6321. Ons eerste doel is de invoerprijs minus het geriskeerde bedrag of 0,6291 – (0,6321- 0,6291) = 0,6261. Het doelwit wordt twee uur later geraakt en de stop op de tweede helft wordt verplaatst naar break-even. We gaan dan verder met het volgen van de tweede helft van de positie met de 20-period EMA plus 15 pips. De tweede helft wordt dan gesloten op 0,6262, voor een totale handelswinst van 29,5 pips.

Het bovenstaande voorbeeld is gebaseerd op een mogelijkheid die zich op 10 maart 2006 in GBP / USD heeft ontwikkeld. In de onderstaande grafiek kruist de prijs onder de EMA met 20 perioden en wachten we 10 minuten totdat het MACD-histogram naar negatief gebied beweegt, waardoor onze instapopdracht op 1.7375 wordt geactiveerd. Op basis van de bovenstaande regels, zodra de transactie wordt geactiveerd, stoppen we bij de 20-EMA plus 20 pips of 1,7385 + 20 = 1,7405. Ons eerste doel is de instapprijs min het geriskeerde bedrag, of 1,7375 – (1,7405 – 1,7375) = 1,7345. Het wordt kort daarna geactiveerd.

We gaan dan verder met het volgen van de tweede helft van de positie met de 20-period EMA plus 15 pips. De tweede helft van de positie wordt uiteindelijk gesloten op 1.7268, voor een totale handelswinst van 68,5 pips. Toevallig genoeg werd de transactie ook gesloten op het exacte moment waarop het MACD-histogram in positief gebied terechtkwam.

Momo Trade Failure

Zoals je kunt zien, is de 5 minuten durende Momo-handel een extreem krachtige strategie om op momentum gebaseerde omkeringsbewegingen vast te leggen. Het werkt echter niet altijd, en het is belangrijk om een ​​voorbeeld te onderzoeken van waar het niet lukt en om te begrijpen waarom dit gebeurt.

Het laatste voorbeeld van de 5-minuten Momo-transactie is EUR / CHF op 21 maart 2006. Zoals hierboven te zien is, kruist de prijs onder de EMA met 20 perioden en wachten we 20 minuten totdat het MACD-histogram naar negatief gebied gaat, onze entry order plaatsen op 1.5711. We plaatsen onze stop bij de 20-EMA plus 20 pips of 1.5721 + 20 = 1.5741. Ons eerste doel is de invoerprijs min het geriskeerde bedrag of 1,5711 – (1,5741-1,5711) = 1,5681. De prijs handelt naar een dieptepunt van 1.5696, wat niet laag genoeg is om onze trigger te bereiken. Vervolgens keert het de koers om en raakt uiteindelijk onze stop, wat een totaal handelsverlies van 30 pips tot gevolg heeft.