Fourier-analyse
Wat is Fourier-analyse?
Fourier-analyse is een soort wiskundige analyse die probeert patronen of cycli te identificeren in een tijdreeksgegevensset die al is genormaliseerd. In het bijzonder probeert het complexe of lawaaierige gegevens te vereenvoudigen door deze op te splitsen in een reeks trigonometrische of exponentiële functies, zoals sinusgolven. Elk van deze sinusgolven zou een specifieke cycluslengte, amplitude en faserelatie hebben met de andere sinusgolven, die vervolgens weer bij elkaar zouden kunnen worden opgeteld om de waargenomen gegevens te reconstrueren.
Door eerst eventuele effecten van onechte trends of andere complicerende factoren uit de dataset te identificeren en te verwijderen, kunnen de effecten van periodieke cycli of patronen nauwkeuriger worden geïdentificeerd, waardoor de analist een betere inschatting kan maken van de richting waarin de data die wordt geanalyseerd zal inslaan. de toekomst.
Belangrijkste leerpunten
- Fourier-analyse is een wiskundige techniek die complexe tijdreeksgegevens opsplitst in componenten die eenvoudiger trigonometrische functies zijn.
- Het idee is om ruis of verstorende factoren uit de dataset te kunnen verwijderen om echte patronen of trends te identificeren.
- Fourier-analyse is toegepast op de handel in aandelen, maar onderzoek naar de techniek heeft weinig tot geen bewijs gevonden dat deze in de praktijk nuttig is.
Fourier-analyse begrijpen
De Fourier-analyse, genoemd naar de negentiende-eeuwse Franse wiskundige en natuurkundige Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), klinkt misschien ingewikkeld, maar is eigenlijk wel logisch.1 In wezen theoretiseert het dat gecompliceerde tijdreeksgegevens kunnen worden opgevat als de som van eenvoudigere functies zoals die beschreven door trigonometrie.
Talrijke studies hebben Fourier-analyse onderzocht op praktische waarde bij het voorspellen van de beurskoers. Omdat Fourier-analyse probeert repetitieve golfvormen op te splitsen in harmonische componenten en de aandelenmarkt niet op een goed gedefinieerde en repetitieve manier beweegt, zijn de resultaten gemengd, zoals de meeste vergelijkbare strategieën.
Fourier-analysemethoden worden vaak geïmplementeerd in algoritmische handel als een technische analyse tool voor het voorspellen van marktrichting en trends. Recent onderzoek dat het nut van Fourier-analyse bij het voorspellen van aandelenkoersen krachtig heeft onderzocht, heeft echter aangetoond dat de methode een mislukking is.
Conceptueel voorbeeld
Stel dat een productiebedrijf wil weten in welk stadium van zijn prijscyclus zijn belangrijkste grondstof zich bevindt. Omdat inflatie de dollarprijs van de grondstof in de loop van de tijd voortdurend zou verhogen, zou een analist de effecten van inflatie uit de historische grondstof halen. prijzen eerst.
De inflatie wordt doorgaans gehandhaafd tussen gespecificeerde tarieven en als de inflatie een vooraf ingestelde limiet bereikt of overschrijdt, zullen de rentetarieven door centrale bankiers worden aangepast om de inflatie te verhogen of te verlagen, zodat deze binnen een streefbereik wordt gebracht. Dus als het inflatiepercentage toeneemt, afneemt of gelijk blijft, zullen de rentetarieven op en neer schommelen om een ongewenste inflatie te beheersen.
Als onze analist dus van mening is dat inflatiecijfers cyclisch zijn, kunnen ze een sinusgolf die overeenkomt met de inflatiecyclus aftrekken van de tijdreeksen. Als de inflatie eenmaal onder controle is, zou de analist dan een veel nauwkeuriger beeld hebben van de werkelijke prijscycli die de grondstof ervaart.