Hoe bereken je R-kwadraat in Excel?
Wat is R-kwadraat?
In de financiële wereld is R-kwadraat een statistische maatstaf die het percentage van de bewegingen van een fonds of effect weergeeft dat kan worden verklaard door bewegingen in een referentie index. Waar correlatie de sterkte van de relatie tussen een onafhankelijke en afhankelijke variabele verklaart, legt R-kwadraat uit in hoeverre de variantie van één variabele de variantie van de tweede variabele verklaart. De formule voor R-kwadraat is gewoon correlatie in het kwadraat.
@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu72xKOzY.woff2)format(‘woff2′);unicode-range:U+0460-052F, U+1C80-1C88, U+20B4, U+2DE0-2DFF, U+A640-A69F, U+FE2E-FE2F;}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu5mxKOzY.woff2)format(‘woff2′);unicode-range:U+0400-045F, U+0490-0491, U+04B0-04B1, U+2116;}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu7mxKOzY.woff2)format(‘woff2′);unicode-range:U+1F00-1FFF;}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu4WxKOzY.woff2)format(‘woff2′);unicode-range:U+0370-03FF;}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu7WxKOzY.woff2)format(‘woff2′);unicode-range:U+0102-0103, U+0110-0111, U+0128-0129, U+0168-0169, U+01A0-01A1, U+01AF-01B0, U+1EA0-1EF9, U+20AB;}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu7GxKOzY.woff2)format(‘woff2′);unicode-range:U+0100-024F, U+0259, U+1E00-1EFF, U+2020, U+20A0-20AB, U+20AD-20CF, U+2113, U+2C60-2C7F, U+A720-A7FF;}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2)format(‘woff2’);unicode-range:U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+2000-206F, U+2074, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;}if (document.fonts && document.fonts.load) {document.fonts.load(“400 10pt Roboto”, “E”); document.fonts.load(“500 10pt Roboto”, “E”);}html {overflow: hidden;}body {font: 12px Roboto, Arial, sans-serif; background-color: #000; color: #fff; height: 100%; width: 100%; overflow: hidden; position: absolute; margin: 0; padding: 0;}#player {width: 100%; height: 100%;}h1 {text-align: center; color: #fff;}h3 {margin-top: 6px; margin-bottom: 3px;}.player-unavailable {position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; padding: 25px; font-size: 13px; background: url(/img/meh7.png) 50% 65% no-repeat;}.player-unavailable.message {text-align: left; margin: 0 -5px 15px; padding: 0 5px 14px; border-bottom: 1px solid #888; font-size: 19px; font-weight: normal;}.player-unavailable a {color: #167ac6; text-decoration: none;}var ytcsi={gt:function(n){n=(n||””)+”data_”;return ytcsi
,info:function(k,
v,n){ytcsi.gt(n).info
;
(function(w,d){ytcsi.setStart(“dhs”,w.performance?w.performance.timing.responseStart:null);var isPrerender=(d.visibilityState||d.webkitVisibilityState)==”prerender”;var vName=!d.visibilityState&&d.webkitVisibilityState?”webkitvisibilitychange”:”visibilitychange”;if(isPrerender){ytcsi.info(“prerender”,1);var startTick=function(){ytcsi.setStart(“dhs”);d.removeEventListener(vName,startTick)};d.addEventListener(vName,startTick,false)}if(d.addEventListener)d.addEventListener(vName,function(){ytcsi.tick(“vc”)},
false);function isGecko(){if(!w.navigator)return false;try{if(w.navigator.userAgentData&&w.navigator.userAgentData.brands&&w.navigator.userAgentData.brands.length){var brands=w.navigator.userAgentData.brands;for(var i=0;i0&&ua.toLowerCase().indexOf(“webkit”)<0&&ua.indexOf("Edge")<
0&&ua.indexOf("Trident")<0&&ua.indexOf("MSIE")<0}if(isGecko()){var isHidden=(d.visibilityState||d.webkitVisibilityState)=="hidden";if(isHidden)ytcsi.tick("vc")}var slt=function(el,t){setTimeout(function(){var n=ytcsi.now();el.loadTime=n;if(el.slt)el.slt()},t)};w.__ytRIL=function(el){if(!el.getAttribute("data-thumb"))if(w.requestAnimationFrame)w.requestAnimationFrame(function(){slt(el,0)});else slt(el,16)}})(window,document);
var ytcfg={d:function(){return window.yt&&yt.config_||ytcfg.data_||(ytcfg.data_={})},get:function(k,o){return k in ytcfg.d()?ytcfg.d()
;
ytcfg.set({"EVENT_ID":"v2uRYPOMMMPY1gKf0ovoCg","EXPERIMENT_FLAGS":{"desktop_client_release":true,"desktop_notification_high_priority_ignore_push":true,"ytidb_is_supported_cache_success_result":true,"use_watch_fragments2":true,"log_web_endpoint_to_layer":true,"enable_docked_chat_messages":true,"web_log_connection":true,"is_kevlar_wexit_main_launch":true,"kevlar_dropdown_fix":true,"is_browser_support_for_webcam_streaming":true,"live_chat_use_punctual":true,"live_chat_increased_min_height":true,"is_mweb_wexit_main_launch":true,"mdx_enable_privacy_disclosure_ui":true,"cancel_pending_navs":true,"flush_gel":true,"service_worker_enabled":true,"warm_load_nav_start_web":true,"desktop_sparkles_light_cta_button":true,"live_chat_use_fetch_command":true,"no_sub_count_on_sub_button":true,"web_api_url":true,"live_chat_unicode_emoji_skintone_update":true,"kevlar_guide_refresh":true,"networkless_logging":true,"log_final_payload":true,"custom_csi_timeline_use_gel":true,"html5_unschedule_companions_with_terminated_video_ad":true,"mdx_load_cast_api_bootstrap_script":true,"web_lifecycles":true,"vss_final_ping_send_and_write":true,"autoescape_tempdata_url":true,"polymer_bad_build_labels":true,"disable_thumbnail_preloading":true,"web_gel_timeout_cap":true,"enable_watch_next_pause_autoplay_lact":true,"gfeedback_for_signed_out_users_enabled":true,"web_always_load_chat_support":true,"ytidb_stop_transaction_commit":true,"web_dedupe_ve_grafting":true,"kevlar_gel_error_routing":true,"html5_check_both_ad_active_and_ad_info":true,"pageid_as_header_web":true,"deprecate_pair_servlet_enabled":true,"disable_child_node_auto_formatted_strings":true,"enable_auto_play_param_fix_for_masthead_ad":true,"log_vis_on_tab_change":true,"web_enable_ad_signals_in_it_context":true,"enable_mixed_direction_formatted_strings":true,"web_yt_config_context":true,"html5_pacf_enable_dai":true,"html5_enable_video_overlay_on_inplayer_slot_for_tv":true,"suppress_error_204_logging":true,"desktop_pyv_on_watch_missing_params":true,"polymer_verifiy_app_state":true,"desktop_notification_set_title_bar":true,"botguard_periodic_refresh":true,"service_worker_push_watch_page_prompt":true,"desktop_action_companion_wta_support":true,"disable_simple_mixed_direction_formatted_strings":true,"mweb_csi_watch_fix":true,"service_worker_push_home_page_prompt":true,"enable_nwl_cleaning_logic":true,"service_worker_push_enabled":true,"ytidb_analyze_is_supported":true,"nwl_use_ytidb_partitioning":true,"enable_ypc_spinners":true,"web_log_connection_in_gel":true,"addto_ajax_log_warning_fraction":0.1,"log_window_onerror_fraction":0.1,"autoplay_pause_by_lact_sampling_fraction":0.0,"log_js_exceptions_fraction":1.0,"nwl_cleaning_rate":0.1,"ytidb_transaction_ended_event_rate_limit":0.02,"nwl_latency_sampling_rate":0.01,"web_system_health_fraction":0.01,"autoplay_pause_by_lact_sec":0,"service_worker_push_prompt_delay_microseconds":3888000000000,"log_web_meta_interval_ms":0,"web_gel_debounce_ms":10000,"leader_election_lease_ttl":10000,"leader_election_check_interval":9000,"service_worker_push_prompt_cap":-1,"leader_election_renewal_interval":6000,"service_worker_push_logged_out_prompt_watches":-1,"ytidb_transaction_try_count":3,"desktop_polymer_video_masthead_session_tempdata_ttl":30,"watch_next_pause_autoplay_lact_sec":4500,"prefetch_comments_ms_after_video":0,"web_logging_max_batch":100,"check_navigator_accuracy_timeout_ms":0,"botguard_async_snapshot_timeout_ms":3000,"initial_gel_batch_timeout":2000,"web_foreground_heartbeat_interval_ms":28000,"network_polling_interval":30000,"html5_experiment_id_label":0,"consent_url_override":"","service_worker_scope":"/","service_worker_push_force_notification_prompt_tag":"1","live_chat_unicode_emoji_json_url":"https://www.gstatic.com/youtube/img/emojis/emojis-svg-7.json","cb_v2_uxe":"","web_client_version_override":"","web_op_continuation_type_banlist":
);var yterr = yterr || true;YouTube
Investopedia
196K subscribers
Veelgemaakte fouten met R-Squared
De eerste meest voorkomende fout is aannemen dat een R-kwadraat die +/- 1 nadert statistisch significant is. Een lezing die +/- 1 nadert, verhoogt zeker de kans op werkelijke statistische significantie, maar zonder verdere tests is het onmogelijk om te weten op basis van het resultaat alleen. De statistische toetsing is helemaal niet eenvoudig; het kan om een aantal redenen ingewikkeld worden. Om hier kort op in te gaan: een kritische veronderstelling van correlatie (en dus R-kwadraat) is dat de variabelen onafhankelijk zijn en dat de relatie daartussen lineair is. In theorie zou je deze claims testen om te bepalen of een correlatieberekening geschikt is.
De tweede meest voorkomende fout is het vergeten om de gegevens in een gemeenschappelijke eenheid te normaliseren. Als je een correlatie (of R-kwadraat) berekent voor twee bèta’s, dan zijn de eenheden al genormaliseerd: De eenheid is bèta. Als u aandelen echter wilt correleren, is het van cruciaal belang dat u ze normaliseert in procentrendement en niet in koersveranderingen. Dit komt maar al te vaak voor, ook onder beleggingsprofessionals.
Voor de correlatie van rendement over een bepaald aantal perioden en hoe verhoudt die variantie zich tot een andere variantie in effecten over dezelfde periode? Twee effecten hebben mogelijk een hoge correlatie (of R-kwadraat) als het rendement dagelijkse procentuele veranderingen in de afgelopen 52 weken is, maar een lage correlatie als het rendement maandelijkse veranderingen in de afgelopen 52 weken is. Welke is beter”? Er is echt geen perfect antwoord, en het hangt af van het doel van de test.
Hoe R-Squared in Excel te berekenen
Er zijn verschillende methoden om R-kwadraat in Excel te berekenen.
De eenvoudigste manier is om twee gegevenssets te krijgen en de ingebouwde R-kwadraatformule te gebruiken. Het andere alternatief is om een correlatie te vinden en deze vervolgens te kwadrateren. Beide worden hieronder weergegeven: