Lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde (LWMA)

Wat is een lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde?

Een lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde (LWMA) is een berekening van een voortschrijdend gemiddelde die recente prijsgegevens zwaarder weegt. De meest recente prijs heeft de hoogste weging en elke eerdere prijs heeft geleidelijk minder gewicht. De gewichten dalen lineair. LWMA’s reageren sneller op prijsveranderingen dan eenvoudige voortschrijdende gemiddelden (SMA) en exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA).

De formule voor het lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde (LWMA) is:

Hoe het lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde (LWMA) te berekenen

1. Kies een terugblikperiode. Dit is hoeveel n waarden in de LWMA worden berekend.
2. Bereken de lineaire gewichten voor elke periode. Dit kan op een aantal manieren worden bereikt. Het gemakkelijkst is om n toe te wijzen als het gewicht voor de eerste waarde. Als u bijvoorbeeld een overzicht van 100 perioden gebruikt, wordt de eerste waarde vermenigvuldigd met een gewicht van 100, en de volgende waarde wordt vermenigvuldigd met een gewicht van 99. Een complexere manier is om een ​​ander gewicht te kiezen voor de meest recente waarde, zoals 30. Nu moet elke waarde met 30/100 dalen, zodat wanneer n-99 (100ste periode) wordt bereikt, het gewicht één is.
3. Vermenigvuldig de prijzen voor elke periode met hun respectievelijke gewichten en verkrijg dan het totaalbedrag.
4. Verdeel het bovenstaande door de som van alle gewichten.

Stel dat we geïnteresseerd zijn in het berekenen van het lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde van de slotkoers van een aandeel over de afgelopen vijf dagen.

Begin met het vermenigvuldigen van de prijs van vandaag met 5, die van gisteren met 4 en de prijs van de dag ervoor met 3. Ga verder met het vermenigvuldigen van de prijs van elke dag met zijn positie in de gegevensreeks totdat u de eerste prijs in de gegevensreeks bereikt, die wordt vermenigvuldigd met 1. Tel deze resultaten bij elkaar op, deel door de som van de gewichten, en je hebt het lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde voor deze periode.

((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)

Laten we zeggen dat de prijs van dit aandeel als volgt fluctueert:

Dag 5: $ 90,90 Dag 4: $ 90,36 Dag 3: $ 90,28 Dag 2: $ 90,83 Dag 1: $ 90,91

((90,90 * 5) + (90,36 * 4) + (90,28 * 3) + (90,83 * 2) + (90,91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90,62

De LWMA van dit aandeel over deze periode is $ 90,62.

Wat zegt het lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde (LWMA) u?

Het lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde is een methode om de gemiddelde prijs van een actief over een bepaalde periode te berekenen. Deze methode weegt recente gegevens zwaarder dan oudere gegevens en wordt gebruikt om markttrends te analyseren.

Over het algemeen, wanneer de prijs boven de LWMA ligt en de LWMA stijgt, ligt de prijs boven het gewogen gemiddelde, wat een opwaartse trend helpt bevestigen. Als de prijs onder de LWMA ligt en de LWMA naar beneden wijst, helpt dit een neerwaartse trend in prijs te bevestigen.

Wanneer de prijs de LWMA overschrijdt, kan dat een trendverandering signaleren. Als de prijs bijvoorbeeld boven de LWMA ligt en er vervolgens onder daalt, kan dat duiden op een verschuiving van een opwaartse naar een neerwaartse trend.

Bij het beoordelen van trends moeten handelaren zich bewust zijn van de terugblikperiode. De lookback-periode is hoeveel perioden er in de LWMA worden berekend. Een LWMA met vijf perioden volgt de prijs zeer nauwkeurig en is handig voor het volgen van kleine trends, aangezien de lijn gemakkelijk kan worden overschreden door zelfs kleine prijsschommelingen. Een 100-periode LWMA zal de prijs niet zo nauwkeurig volgen, wat betekent dat er vaak ruimte zal zijn tussen de LWMA en de prijs. Hierdoor kunnen trends en omkeringen op langere termijn worden bepaald.

Net als andere soorten voortschrijdende gemiddelden, kan de LWMA soms worden gebruikt om ondersteunings- en weerstandsgebieden aan te duiden. In het verleden is de prijs bijvoorbeeld meerdere keren van de LWMA teruggekaatst en vervolgens hoger geworden. Dit geeft aan dat de lijn als ondersteuning fungeert. De lijn kan in de toekomst als ondersteuning blijven fungeren. Als u dit niet doet, kan dit erop wijzen dat de prijsontwikkeling een verandering heeft ondergaan. Het kan een keerzijde zijn of een periode beginnen waarin het meer zijwaarts beweegt.

Wat is het verschil tussen een lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde (LWMA) en een dubbel exponentieel voortschrijdend gemiddelde (DEMA)?

Beide voortschrijdende gemiddelden zijn ontworpen om de vertraging te verminderen die inherent is aan de SMA. Dit doet de LWMA door meer gewicht toe te kennen aan recente prijzen. Het dubbel exponentieel voortschrijdend gemiddelde (DEMA) doet dit door de EMA over een bepaalde periode met twee te vermenigvuldigen en vervolgens een afgevlakte EMA af te trekken. Omdat de MA’s anders worden berekend, geven ze verschillende waarden op een prijsgrafiek.

De beperkingen van het gebruik van een lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde (LWMA)

Alle voortschrijdende gemiddelden helpen om trends te definiëren wanneer ze aanwezig zijn, maar geven weinig informatie wanneer de prijsactie schokkerig is of overwegend zijwaarts beweegt. Gedurende dergelijke tijden zal de prijs schommelen rond de MA. De MA zal in dergelijke tijden geen goede crossover- of ondersteunings- / weerstandssignalen geven.

Een LWMA biedt mogelijk geen ondersteuning of weerstand. Dit is vooral waarschijnlijk als dit in het verleden niet is gebeurd.

Meerdere valse signalen kunnen ook optreden voordat zich een significante trend ontwikkelt. Een vals signaal is wanneer de prijs de LWMA passeert, maar vervolgens niet in de verwachte richting beweegt, wat resulteert in een slechte transactie.