Handelen zonder marktlawaai
Ruisverwijdering is een van de belangrijkste aspecten van actief handelen. Door technieken voor het verwijderen van ruis toe te passen, kunnen handelaren valse signalen vermijden en een duidelijker beeld krijgen van een algemene trend. Hier bekijken we verschillende technieken om marktruis te verwijderen en laten we u zien hoe deze kunnen worden geïmplementeerd om u te helpen winst te maken.
Wat is marktgeluid?
Marktgeluiden zijn simpelweg alle prijsgegevens die het beeld van de onderliggende trend verstoren. Dit omvat voornamelijk kleine correcties en intraday- volatiliteit. Laten we, om dit concept volledig te begrijpen, twee grafieken bekijken: een met ruis en een zonder ruis.
Voordat ruis wordt verwijderd:
Nadat het geluid is verwijderd:
Merk op dat er in de bovenstaande grafiek geen gebieden meer zijn waarin de trend niet gemakkelijk te zien is, terwijl het in de eerste grafiek vaak moeilijk is om vast te stellen of de trend op sommige dagen verandert. De techniek die in deze grafiek wordt gebruikt, is middeling – dat wil zeggen, waarbij de huidige kaars het gemiddelde van eerdere kaarsen meetelt om een vloeiendere trend te creëren. Dit is het doel van ruisonderdrukking: het verduidelijken van trendrichting en sterkte.
Laten we eens kijken hoe we deze twee factoren kunnen bepalen en ze kunnen combineren om betrouwbare grafieken te maken die gemakkelijker te lezen zijn.
Het wegnemen van de ruis om een duidelijker beeld te krijgen van de onderliggende trend kan een belangrijke stap zijn bij het uitvoeren van een winstgevende transactie. Voor meer informatie over het ontwikkelen van uw handelsstrategie, bekijk de cursus Technische analyse op de Investopedia Academy, die video-inhoud en interactieve voorbeelden bevat om u te helpen een effectievere handelaar te worden.
Trendrichting isoleren
Het isoleren van trendrichting kan het beste worden gedaan door het gebruik van gespecialiseerde grafieken die zijn ontworpen om kleine correcties en afwijkingen te elimineren en alleen grotere trends weer te geven. Sommige grafieken (zoals de bovenstaande ruisverwijderingsgrafiek) gemiddelde prijzen om een vloeiendere grafiek te creëren, terwijl andere de grafiek volledig recreëren door alleen rekening te houden met trendmatige bewegingen.
Renko-grafieken
Een voorbeeld van een diagramtype dat alleen trendbewegingen gebruikt, is het Renko-diagram, genoemd naar de Japanse term renga (brick). Renko-grafieken isoleren trends door rekening te houden met de prijs, maar de tijd te negeren.
Ze worden gemaakt met behulp van een eenvoudig proces in drie stappen:
- Kies een steenmaat. Dit is gewoon de minimale prijswijziging die nodig is om een nieuwe steen te laten verschijnen.
- Vergelijk de afsluiting van de huidige dag met de hoogte- en dieptepunten van de vorige steen.
- Als de slotkoers hoger of lager is dan de bovenkant van de vorige steen met minstens de grootte van één steen, worden een of meer stenen in de volgende kolom in de respectievelijke richting getekend.
Laten we een voorbeeld bekijken:
Zoals u kunt zien, is het veel gemakkelijker om trends op deze grafieken te identificeren dan op traditionele candlestick grafieken. Verdere geluidsreductie kan worden verkregen door de afmetingen van de stenen te vergroten; Dit zal echter ook de intra-trendvolatiliteit vergroten – zorg ervoor dat u voldoende kapitaal heeft om deze volatiliteit te weerstaan.
Over het algemeen bieden Renko-grafieken een uitstekende manier om trends te isoleren, maar ze worden beperkt door het feit dat ze geen andere manier bieden om de trendsterkte te bepalen dan alleen kijken naar de trendlengte, wat misleidend kan zijn. We zullen later bekijken hoe we de trendsterkte kunnen bepalen.
Heikin-Ashi-grafieken
Het tweede type kaart dat kan worden gebruikt voor ruisonderdrukking is de Heikin-Ashi kaart. Deze diagrammen gebruiken een strategie die vergelijkbaar is met de eerste twee diagrammen: ze houden rekening met de huidige balk met een gemiddelde van eerdere balken om een vloeiendere trend te creëren. Dit proces zorgt voor veel vloeiendere prijspatronen die veel gemakkelijker te lezen zijn.
Dit zijn de grafieken die het meest worden gebruikt bij het verminderen van marktruis; ze kunnen gemakkelijk worden gebruikt met andere indicatoren omdat ze de tijd niet meewegen. Een ander bijkomend voordeel is dat ze de indicator ook gladstrijken omdat de prijsbalken worden gebruikt als indicatorinvoer. Dit kan ertoe bijdragen dat indicatoren veel gemakkelijker leesbaar worden.
Kagi-grafieken
Kagi-grafieken zijn ontworpen om vraag en aanbod weer te geven door het gebruik van dunne en dikke lijnen. Er worden nieuwe lijnen gemaakt wanneer er een nieuw hoog of laag wordt vastgesteld. Door hoogte- en dieptepunten te isoleren, wordt het veel gemakkelijker om de grotere trends te zien.
Laten we naar een voorbeeld kijken:
Trendingstijden worden dan gedefinieerd als tijden waarop de vraag groter is dan het aanbod ( uptrend ) of het aanbod groter is dan de vraag ( downtrend ). Trends vinden wordt net zo eenvoudig als zoeken naar dikke of dunne lijnen.
Deze grafieken zijn ook uitstekend voor ruisonderdrukking, maar ze zijn beperkt omdat ze de trendsterkte alleen kunnen bepalen door de bewegingslengtes te meten, wat misleidend kan zijn.
Trendsterkte bepalen
De trendsterkte kan het beste worden gemeten met behulp van indicatoren. Voor de toepassing van dit artikel nemen we de meest populaire indicator – directionele bewegingsindex (DMI), en deze is afgeleid van de gemiddelde directionele bewegingsindex (ADX).
De DMI-indicator is de meest gebruikte trendsterkte-indicator. Deze indicator is verdeeld in twee delen: + DI en -DI. Deze twee indicatoren worden vervolgens uitgezet om de algehele trendsterkte te bepalen.
De ADX-indicator is eenvoudigweg het middelen van de twee DMI-indicatoren (directional movement index) (+/-) om een enkele lijn te creëren die kan worden gebruikt om onmiddellijk te bepalen of een prijs trending of slapend is.
Laten we eens kijken hoe dit nuttig kan zijn:
Zoals u kunt zien, neemt de helling sneller toe als de trend sterker is en in mindere mate als de trend zwakker is. Meestal is de ADX ingesteld op een bereik van 14 bar, waarbij 20 en 40 de twee belangrijkste punten zijn. Als de ADX boven de 20 komt, betekent dit het begin van een nieuwe trend. Als het boven de 40 komt, betekent dit dat de trend waarschijnlijk ten einde loopt. Zoals je kunt zien in de bovenstaande tabel, kan het je een redelijk nauwkeurige meting geven.
Een bruikbare strategie maken
Hoewel de ADX op zichzelf goed lijkt te werken, kan marktvolatiliteit leiden tot twijfels en valse signalen. In combinatie met grafiektypen die trends gemakkelijker markeren, wordt het een stuk eenvoudiger om winstgevende kansen te identificeren.
Het gebruik van een gecombineerde analyse is net zo eenvoudig als bepalen of het sentiment van het grafiekpatroon hetzelfde is als het sentiment van de indicator. Daarom, als u Heikin-Ashi en ADX gebruikt, controleert u eenvoudig wat de trendrichting is op de grafiek en bekijkt u vervolgens de trendsterkte die op de ADX wordt weergegeven. Als beiden je vertellen dat er een sterke trend is, dan is het misschien een goed idee om mee te doen.
Hier is een voorbeeld:
Hier kunnen we zien dat de trends worden gladgestreken door het gebruik van middelingstechnieken (zoals Heikin-Ashi) en worden bevestigd door het gebruik van indicatoren (zoals ADX). Dit geeft ons een helder en betrouwbaar beeld van de huidige marktsituatie, zonder onnodige rommel (marktruis).
Het komt neer op
Zoals u kunt zien, is kaartanalyse veel eenvoudiger bij het gebruik van technieken voor het verwijderen van ruis. Ze kunnen u helpen kostbare valse signalen en andere fouten te vermijden, terwijl u trends snel en nauwkeurig kunt lokaliseren en erop kunt inspelen.