Voortschrijdend gemiddeld lint

Wat is een zwevend gemiddelde lint?

Linten met voortschrijdend gemiddelde zijn een reeks voortschrijdende gemiddelden (MA) van verschillende lengtes die op dezelfde kaart worden uitgezet om een ​​lintachtige indicator te creëren. Handelaren kunnen de sterkte van een trend bepalen door te kijken naar de afstand tussen de voortschrijdende gemiddelden, en kunnen belangrijke gebieden van ondersteuning of weerstand identificeren door naar de prijs in relatie tot het lint te kijken. De linten kunnen ook worden gebruikt om potentiële trendveranderingen aan te geven wanneer de prijs door de linten beweegt of de linten elkaar kruisen.

De formule voor een zwevend gemiddelde lint is

Hoe een zwevend gemiddelde lint te berekenen

1. Bepaal hoeveel MA’s zullen worden gebruikt.
2. Kies hun lengtes / terugblikperiodes.
3. Bereken het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde voor elk

Wat zegt een lint met een voortschrijdend gemiddelde u?

Linten met voortschrijdend gemiddelde bestaan ​​vaak uit zes tot acht voortschrijdende gemiddelden van verschillende lengtes, hoewel sommige handelaars er minder of meer voor kiezen. Handelaren gebruiken vaak een eenvoudig voortschrijdend-gemiddelde lint dat is ingesteld op intervallen van 10 perioden, zoals voortschrijdende gemiddelden van 10, 20, 30, 40, 50 en 60 perioden. Het interval hoeft geen 10 perioden te zijn, het kan vijf of 15 zijn, elk ander interval.

Het reactievermogen van de indicator kan worden aangepast door het aantal tijdsperioden dat wordt gebruikt in de voortschrijdende gemiddelden te wijzigen, of door het type voortschrijdend gemiddelde te veranderen van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) naar een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA).

Hoe minder perioden er worden gebruikt om de gemiddelden te maken, hoe gevoeliger het lint is voor kleine prijsveranderingen. Een reeks voortschrijdende gemiddelden van 5, 15, 25, 35 en 45 perioden zal bijvoorbeeld sneller reageren op prijsveranderingen op korte termijn dan voortschrijdende gemiddelden van 150, 160, 170 en 180 perioden. Dit laatste zou de voorkeur hebben van een belegger op de langere termijn die alleen de belangrijkste keerpunten in het actief wil benadrukken.

Wanneer de prijs boven het lint ligt, of in ieder geval boven de meeste MA’s, helpt dit om een ​​stijgende prijsontwikkeling te bevestigen. MA’s die naar boven zijn gekanteld, helpen ook bij het bevestigen van een opwaartse trend.

Wanneer de prijs onder de MA’s ligt, of in ieder geval de meeste, en de MA’s naar beneden zijn gericht, helpt dit om een ​​dalende prijs te bevestigen.

Handelaren kunnen de indicator aanpassen zodat deze steun- en weerstandsgebieden biedt. Pas de terugblikperiodes van de MA’s aan, zodat bijvoorbeeld de onderkant van het lint steun bood aan een stijgende prijsontwikkeling in het verleden. In de toekomst kan het lint weer als steun dienen. Hetzelfde concept is van toepassing op neerwaartse trends en weerstand.

Wanneer het lint groter wordt, bevestigt dat een versterkende trend. Tijdens een sterke prijsstijging zullen de MA’s bijvoorbeeld uitwaaieren naarmate de kortere MA’s zich terugtrekken uit de MA’s met een langere periode.

Wanneer het lint samentrekt, geeft dat aan dat de prijs een consolidatie of terugtrekkingsfase is ingegaan.

Wanneer de linten elkaar kruisen, kan dat duiden op een mogelijke trendverandering. Sommige handelaren wachten misschien tot alle linten zijn gekruist om een prijsomkering te bevestigen, terwijl anderen misschien maar een paar van de MA’s hoeven te zien kruisen voordat ze actie ondernemen.

Voorbeeld van een voortschrijdend gemiddelde lint

De volgende grafiek toont een voorbeeld van een zwevend gemiddelde lint in de SPDR S&P 500 ETF ( SPY ).

In het bovenstaande voorbeeld kunt u bullish of bearish trends identificeren door te kijken wanneer de indicatoren lager of hoger beginnen over te steken, waardoor hun kleur verandert van respectievelijk groen in rood en rood in groen op dit kaartplatform. Het verwijden van de lijnen suggereert dat de kracht van de trend toeneemt, terwijl versmallen lijnen suggereren dat de trend aan kracht verliest.

Het verschil tussen een voortschrijdend gemiddelde lint en het Guppy meervoudig voortschrijdend gemiddelde

Individuele handelaren zullen bepalen hoeveel MA’s hun voortschrijdend-gemiddelde-lint vormen, en zullen ook de terugblikperiode van die MA’s bepalen. Het Guppy Multiple Moving Average is meer gestructureerd doordat het een vast aantal MA’s heeft met vaste lookback-periodes. Hoewel deze nog steeds door de handelaar kunnen worden gewijzigd, zijn de standaardinstellingen voor de Guppy 12 MA’s, met periodes van drie, vijf, acht, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 en 60.

Beperkingen van het gebruik van een zwevend gemiddelde lint

Hoe meer MA’s er op een kaart staan, hoe moeilijker het wordt om te bepalen welke relevant zijn. Als een handelaar bijvoorbeeld primair gefocust is op de onderste MA in een stijgende trend, dan maken de andere MA’s de grafiek gewoon onoverzichtelijk.

Hoewel samentrekking, kruisen en uitzetting van lint kunnen helpen bij het beoordelen van trendsterkte, terugtrekkingen en omkeringen, blijven MA’s altijd achter. Dit betekent dat de prijs mogelijk al aanzienlijk is bewogen voordat het lint de prijsverandering signaleert.

Het lint kan soms steun en weerstand bieden, maar soms niet. Zoals hierboven aangegeven, kan het ene keer het midden van het lint ondersteuning bieden, terwijl het de volgende keer de boven- of onderkant van het lint is. Wanneer de ondersteuning wordt verbroken en de prijs door alle linten is gestegen, zou dit meestal als een trendomkering worden beschouwd, vooral als de MA’s elkaar ook kruisen, maar dergelijke bewegingen resulteren niet altijd in een prijsomkering. De pullback was misschien net dieper dan de MA’s, en na de pullback wordt de oorspronkelijke trend hervat.

Linten met zwevend gemiddelde kunnen het best worden gebruikt in combinatie met andere vormen van analyse, zoals prijsactie, andere technische indicatoren en fundamentele analyse voor langetermijnhandelaren.