Positieve directionele indicator (+ DI) Definitie en toepassingen
Wat is de positieve richtingsindicator (+ DI)?
De Positive Directional Indicator (+ DI) is een onderdeel van de Average Directional Index (ADX) en wordt gebruikt om de aanwezigheid van een uptrend te meten. Wanneer de + DI schuin omhoog gaat, is dit een signaal dat de uptrend sterker wordt. Deze indicator wordt bijna altijd samen met de Negative Directional Indicator (-DI) uitgezet.
Belangrijkste leerpunten
- De + DI is een onderdeel binnen de Average Directional Index (ADX). De ADX is ontworpen om zowel trendrichting als trendsterkte te laten zien.
- Ontworpen door Welles Wilder voor commodity-grafieken op het dagelijkse frame, het kan ook voor andere markten of tijdframes worden gebruikt.
- Wanneer de positieve richtingsindicator (+ DI) omhoog beweegt, en boven de negatieve richtingsindicator (-DI), dan wordt de prijsstijging sterker.
- Wanneer de + DI naar beneden beweegt, en onder de -DI, dan is de prijs downtrend wordt versterkt.
- Cross-overs tussen de + DI en -DI worden soms gebruikt als handelssignalen, aangezien de cross-over de mogelijkheid aangeeft dat er een nieuwe trend opduikt. Bijvoorbeeld de + DI crossing boven de -DI signalen de mogelijkheid van een nieuwe uptrend en een mogelijke lange positie.
De formule voor de positieve directionele indicator (+ DI) is:
Hoe de positieve richtingsindicator (+ DI) te berekenen
- Bereken + DI door + DM en True Range (TR) te vinden.
- + DM = Huidig hoog – Vorige hoog.
- Elke periode wordt geteld als een + DM als Huidige hoog – Vorige hoog> Vorige laag – Huidige laag. Gebruik -DM wanneer Vorige laag – Huidig laag> Huidig hoog – Vorige hoog.
- TR is de grootste waarde van Huidig hoog – Huidig laag, Huidig hoog – Vorige sluiting of Huidig laag – Vorige sluiting.
- Maak de 14 perioden van + DM en TR glad met behulp van de onderstaande formule. Vervang TR door + DM om ATR te berekenen. [De onderstaande berekening toont een afgevlakte TR-formule, die enigszins afwijkt van de officiële ATR-formule. Beide formules kunnen worden gebruikt, maar gebruik er consequent een].
- Eerste 14-periode + DM = som van eerste 14 + DM-metingen.
- Volgende 14-periode + DM-waarde = Eerste 14 + DM-waarde – (Prior 14 DM / 14) + Huidig + DM
- Deel vervolgens de afgevlakte + DM-waarde door de ATR waarde om + DI te krijgen. Vermenigvuldig met 100.
Wat zegt de positieve richtingsindicator (+ DI) u?
Traders volgen doorgaans de positie van + DI versus -DI. Wanneer + DI groter is dan -DI, is er sprake van een bullish trend. Dus wanneer + DI boven -DI kruist, signaleert dit het potentieel voor een nieuwe prijsstijging.
Wanneer -DI hoger is dan + DI, bevindt de prijs zich in een bearish trend. Wanneer -DI boven + DI kruist, kan dit het begin van een prijsdaling aangeven.
De + DI en -DI, gecombineerd, worden de Directional Movement Index (DMI) genoemd. Dit systeem kan worden verbeterd door de toevoeging van de Average Directional Index (ADX).
ADX toont de kracht van een trend. Wilder meldde dat een sterke trend duidelijk kan zijn wanneer de gemiddelde richtingsindex groter is dan 20, en vooral 25.
Op deze manier kunnen alle lijnen samen worden gebruikt. Wanneer de ADX hoger is dan 20, en de + DI hoger is (of kruising) -DI, dan zouden longtransacties de voorkeur moeten krijgen. Wanneer ADX hoger is dan 20 en de -DI hoger is (of kruising) + DI, dan zou short trades de voorkeur moeten krijgen.
De verschillen tussen de positieve directionele indicator (+ DI) en een voortschrijdend gemiddelde
Hoewel de + DI positieve prijsbewegingen volgt, zijn er verschillende verschillen tussen deze en een voortschrijdend gemiddelde. Een voortschrijdend gemiddelde is de gemiddelde prijs van een actief gedurende een bepaalde periode. De + DI houdt alleen rekening met de huidige high minus de vorige high, indien van toepassing. Vanwege de rekenverschillen zal een voortschrijdend gemiddelde een handelaar andere informatie geven dan de + DI.
Beperkingen van het gebruik van de positieve directionele indicator (+ DI)
Alleen gebruikt, onthult de + DI-indicator niet veel. Om waarde te bieden, wordt het gecombineerd met de Negative Directional Indicator (-DI). Op deze manier kunnen traders inschatten welke richting meer kracht heeft en ook cross-overs spotten die nieuwe trends kunnen signaleren.
Een derde regel, de ADX genaamd, wordt ook vaak toegevoegd. Deze lijn toont trendsterkte door een afgevlakt gemiddelde te nemen van het verschil tussen + DI en -DI.
Zelfs met deze extra lijnen kan de indicator nog steeds foutieve signalen produceren. Crossovers kunnen voorkomen, maar er ontwikkelt zich geen prijsontwikkeling. De indicator kijkt ook naar historische prijzen en is daarom niet noodzakelijk voorspellend voor waar de prijzen naartoe zullen gaan.