Waarschijnlijk maximaal verlies (PML)
Wat is waarschijnlijk maximaal verlies (PML)?
Waarschijnlijk maximaal verlies (PML) is het maximale verlies dat een verzekeraar op een polis zou moeten lijden. Waarschijnlijk maximaal verlies (PML) wordt meestal geassocieerd met verzekeringspolissen voor onroerend goed, zoals een brandverzekering of een overstromingsverzekering.
Het waarschijnlijke maximale verlies (PML) vertegenwoordigt het worstcasescenario voor een verzekeraar en helpt bij het bepalen van de premies die een polishouder op zijn verzekeringspolis moet betalen.
Belangrijkste leerpunten
- Het waarschijnlijke maximale verlies (PML) is het maximale verlies dat een verzekeraar naar verwachting zal verliezen op een verzekeringspolis.
- Verzekeraars gebruiken verschillende modellen en gegevens om het risico te bepalen dat gepaard gaat met het onderschrijven van een polis, inclusief het waarschijnlijke maximale verlies (PML).
- Elke verzekeringsmaatschappij definieert en berekent het waarschijnlijke maximale verlies (PML) op een andere manier.
- Bij het berekenen van het waarschijnlijke maximale verlies (PML) wordt rekening gehouden met de volgende factoren: waarde van onroerend goed, risicofactoren en risicobeperkende factoren.
- Hoe meer risicobeperkende factoren er zijn, hoe lager het waarschijnlijke maximale (PML) verlies is.
Waarschijnlijk maximaal verlies (PML) begrijpen
Verzekeringsmaatschappijen gebruiken een breed scala aan gegevenssets, waaronder waarschijnlijk maximaal verlies (PML), bij het bepalen van het risico dat gepaard gaat met het onderschrijven van een nieuwe verzekeringspolis, een proces dat ook helpt bij het bepalen van de premie. Verzekeraars beoordelen ervaringen met verliezen uit het verleden op vergelijkbare gevaren, demografische en geografische risicoprofielen en branchebrede informatie om de premie vast te stellen.
Een verzekeraar gaat ervan uit dat een deel van de polissen die hij onderschrijft, verlies zal lijden, maar dat de meeste polissen dat niet zullen doen. Een verzekeringsmaatschappij moet er altijd voor zorgen dat ze voldoende geld heeft om claims op polissen uit te betalen, en het waarschijnlijke maximale verlies is een van de vele maatstaven die helpen bij het bepalen van het benodigde bedrag.
Verzekeringsmaatschappijen verschillen van mening over wat waarschijnlijk maximaal verlies betekent. Er zijn ten minste drie verschillende benaderingen van PML:
- PML is het maximale risicopercentage dat op een bepaald moment aan verlies onderhevig zou kunnen zijn.
- PML is het maximale verlies dat een verzekeraar in een bepaald gebied zou kunnen verwerken voordat hij insolvent werd.
- PML is het totale verlies dat een verzekeraar zou verwachten op een bepaalde polis.
Verzekeraars van commerciële verzekeringen gebruiken waarschijnlijke maximale verliesberekeningen om de hoogste maximale claim te schatten die een bedrijf waarschijnlijk zal indienen, vergeleken met wat het zou kunnen indienen, voor schade als gevolg van een catastrofale gebeurtenis. Underwriters gebruiken complexe statistische formules en frequentieverdelingsgrafieken om PML te schatten en gebruiken deze informatie als uitgangspunt bij het onderhandelen over gunstige commerciële verzekeringstarieven.
Hoe het waarschijnlijke maximale verlies (PML) te berekenen
Er zijn verschillende stappen bij het berekenen van PML:
- Bepaal de dollarwaarde van het onroerend goed om te komen tot het potentiële financiële verlies van een catastrofale gebeurtenis als het hele onroerend goed zou worden vernietigd.
- Bepaal de risicofactoren die waarschijnlijk een gebeurtenis veroorzaken die zou leiden tot schade of verlies van eigendommen. Dit kan de locatie van het onroerend goed omvatten; eigendommen aan de kust van de oceaan zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor overstromingen. Het kan ook bouwmaterialen bevatten; gebouwen van hout zijn gevoeliger voor brand.
- Houd rekening met risicobeperkende factoren die schade of verlies kunnen voorkomen, zoals de nabijheid van een brandweerkazerne, alarmen en sprinklers.
- Er zal een risicoanalyse moeten worden uitgevoerd om te bepalen op welke schaal de risicobeperkende factoren de kans verkleinen dat een gebeurtenis leidt tot schade of verlies van het onroerend goed.
- De laatste stap is het vermenigvuldigen van de waarde van het onroerend goed met het verwachte verliespercentage, het verschil tussen het verwachte verlies en de risicobeperkende factoren. Als een huis bijvoorbeeld aan de kust staat en de waarde ervan $ 300.000 is, en het huis op palen is gebouwd om overstromingen te voorkomen als risicobeperkende factor, waardoor het verwachte verlies met 30% wordt verminderd, dan zou het berekenen van het waarschijnlijke maximale verlies zijn $ 300.000 * (100% -30%) = $ 210.000.
Het bovenstaande voorbeeld is een vereenvoudigde versie en hoe meer risicobeperkende factoren een onroerend goed heeft, hoe verder het waarschijnlijke maximale verlies zal worden verminderd. De meeste eigendommen lopen het risico op schade op verschillende manieren en daarom zal het verzekeren van bescherming tegen alle variabelen niet alleen een verzekeringsmaatschappij ten goede komen voor het bedrag dat ze zullen moeten dekken in geval van een rampzalige gebeurtenis, maar het zal ook de premies voor een verzekeringnemer verlagen. zal moeten betalen.