Signaallijndefinitie en toepassingen
Wat is een signaallijn
Signaallijnen worden gebruikt in technische indicatoren, met name oscillatoren, om koop- en verkoopsignalen te genereren of om een trendverandering te suggereren. Ze worden signaallijnen genoemd, omdat wanneer een andere indicator of lijn ze kruist, dit een signaal is om te handelen of dat er mogelijk iets belangrijks gebeurt met de prijs van een activum. Het kan zijn dat de prijs trending was, zich terugtrok en nu of opnieuw begint te evolueren, of het kan een signaal zijn dat er een nieuwe opwaartse of neerwaartse trend begint.
Signaallijnen zijn vaak voortschrijdende gemiddelden van een technische indicator, zoals de voortschrijdend gemiddelde convergentie-divergentie (MACD) of stochastische oscillator. De signaallijn wordt op de indicator toegepast om meer handelssignalen te genereren dan beschikbaar zouden zijn zonder de signaallijn.
Een signaallijn is ook algemeen bekend als een “triggerlijn”.
Belangrijkste leerpunten
- Een signaallijn is op zichzelf geen technische indicator.
- Het is meestal een voortschrijdend gemiddelde van een indicator die op de indicator wordt toegepast, zodat de signaallijn en indicator elkaar kunnen kruisen om handelssignalen te genereren.
- Signaallijnen kunnen op verschillende manieren worden gebruikt voor verschillende indicatoren, maar typisch wanneer de indicator boven de signaallijn kruist, wordt dit geïnterpreteerd als bullish voor de prijs en wanneer de indicator onder de signaallijn kruist, is het bearish voor de prijs.
De formule voor een signaallijn is
De signaallijn is geen indicator, daarom wordt deze anders berekend voor elke indicator waarin hij wordt gebruikt. Dit komt omdat de maker van een indicator vaak een formule voor de signaallijn maakt bij het maken van de indicator. De signaallijn maakt deel uit van de indicator.
Signaallijnen zijn meestal eenvoudige berekeningen. Voor het voorbeeld is de signaallijn voor de MACD een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) van negen perioden van de MACD-waarde.
De signaallijn voor de stochastische oscillator is een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) van drie perioden van de stochastiek (in dit geval% K genoemd).
Hoe een signaallijn te berekenen
- Zoek de formule voor de signaallijn van de indicator die u gebruikt. Meestal is de formule een EMA of SMA van de indicator.
- Bereken de indicator of voeg deze toe aan een grafiek in kaartsoftware.
- Bereken de EMA of SMA van de indicator. U kunt ook het toepasselijke voortschrijdend gemiddelde toepassen op de indicator op de kaart om de signaallijn te creëren.
Wat zegt een signaallijn u?
Signaallijnen kunnen worden toegepast op veel verschillende technische indicatoren, maar de moving average convergence-diverggence (MACD) en stochastische oscillatoren zijn de twee meest populaire. De meeste signaallijnen worden gemaakt door een voortschrijdend gemiddelde van de indicatorwaarden te gebruiken. Deze voortschrijdende gemiddelden zijn meestal SMA’s of EMA’s.
Signaallijnen kunnen ook worden gebruikt om een verandering in het momentum van een trend aan te geven. Als een indicator bijvoorbeeld boven de signaallijn komt, geeft dit aan dat de prijs begint te stijgen. Als een indicator onder de signaallijn kruist, geeft dit aan dat de prijs begint te dalen.
Deze signalen worden doorgaans gebruikt in combinatie met andere stukjes informatie. Als de prijs zich bijvoorbeeld zichtbaar in een stijgende trend op langere termijn bevindt, kan een handelaar overwegen om alleen longtransacties op bullish crossovers aan te gaan. Ze kunnen verkopen als er een bearish cross-over is, maar ze zouden geen shortpositie innemen, omdat dat tegen de uptrend op langere termijn zou ingaan.
Andere stukjes informatie waarmee cross-overs van signaallijnen vaak worden gebruikt, zijn onder meer andere vormen van technische analyse, zoals technische indicatoren, grafiekpatronen of kandelaarpatronen die een bevestiging geven. Als een ander voorbeeld kunnen traders draaipunten gebruiken om potentiële keerpunten te identificeren en vervolgens naar MACD-crossovers kijken voor bevestiging van een omkering.
Het verschil tussen een signaallijn en een voortschrijdend gemiddelde
Een voortschrijdend gemiddelde kan het gemiddelde van alles zijn, maar in technische analyse beschouwen de meeste mensen een voortschrijdend gemiddelde als gebaseerd op prijs of soms op volume, zoals het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde van de prijs. In de meeste gevallen is een signaallijn een voortschrijdend gemiddelde, maar wordt een signaallijn genoemd in plaats van een voortschrijdend gemiddelde om verwarring met de op prijs gebaseerde voortschrijdende gemiddelden te voorkomen. Signaallijnen zijn een voortschrijdend gemiddelde van een indicatorberekening en worden daarom alleen gebruikt om handelssignalen voor die indicator te genereren.
Beperkingen van signaallijnen
Signaallijnen zijn meestal slechts een voortschrijdend gemiddelde van een indicator. Op deze manier blijft de signaallijn achter bij de bewegingen van de indicator. Omdat de indicator op prijsveranderingen reageert, beweegt hij sneller dan de signaallijn en dit genereert een cross-over.
Hoewel signaallijnen soms goede signalen kunnen produceren, wat resulteert in grote trendveranderingen en prijsbewegingen, zullen veel crossovers valse signalen zijn. Een vals signaal is wanneer de indicator de signaallijn overschrijdt maar de prijs niet in de verwachte richting beweegt. De prijs kan ook kriskras over de signaallijn gaan, wat resulteert in meerdere signalen die de handelaar geld verliezen als de handelssignalen worden verhandeld.
Om deze redenen worden crossovers van signaallijnen zelden afzonderlijk gebruikt. Andere vormen van technische of fundamentele analyse worden gebruikt om handelssignalen te bevestigen of om bepaalde signaallijntransacties uit te sluiten.