Kanaalbanden met gemiddeld bereik van Stoller – Definitie en gebruik van STARC-banden
Wat zijn STARC-banden?
Gewoonlijk STARC-banden genoemd, Stoller Average Range Channel Bands ontwikkeld door Manning Stoller, zijn twee banden die worden toegepast boven en onder een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) van de prijs van een activum. De bovenste band wordt gecreëerd door de waarde van het gemiddelde werkelijke bereik (ATR) of een veelvoud daarvan toe te voegen. De onderband wordt gecreëerd door de waarde van de ATR af te trekken van de SMA.
Het kanaal dat door de bands is gemaakt, kan handelaren ideeën geven over wanneer ze moeten kopen of verkopen. Tijdens een algehele opwaartse trend is bijvoorbeeld kopen in de buurt van de onderste band en verkopen in de buurt van de bovenste band gunstig. STARC-banden kunnen inzicht bieden in zowel variërende als trending markten.
Belangrijkste leerpunten
- Tijdens een stijgende trend, wanneer prijzen over het algemeen hogere pieken en dalen maken, kan het gunstig zijn om te kopen in de buurt van de onderste band (STARC Band-) en te verkopen in de buurt van de bovenste band (STARC Band +).
- Tijdens een neerwaartse trend kan het gunstig zijn om kort bij de bovenband te kortsluiten en bij de onderband te bedekken.
- Wanneer banden worden overschreden, kan dit een trendverandering signaleren. Als de prijs bijvoorbeeld tijdens een uptrend scherp daalt door de lagere band, kan dit een signaal zijn dat de uptrend voorbij is.
- Wanneer de prijsactie schokkerig of variërend is, zijn dezelfde algemene richtlijnen van toepassing: geef de voorkeur aan kopen in de buurt van de onderste band, verkoop in de buurt van de bovenste band, en aanzienlijke schendingen van beide banden kunnen betekenen dat het bereik voorbij is.
- De SMA-lengte wordt gekozen door de handelaar en ligt doorgaans tussen vijf en tien perioden.
- De handelaar kan ook kiezen hoe ver boven de SMA de bovenste en onderste banden zijn, op basis van het ATR-veelvoud. Het is gebruikelijk om de banden op +/- twee ATR te plaatsen.
De formule voor Stoller Average Range Channel (STARC) -banden is:
Hoe STARC-banden te berekenen
- Kies een SMA-lengte. Vijf tot tien periodes zijn gebruikelijk voor STARC-banden.
- Kies een ATR-veelvoud. Tweemaal ATR is gebruikelijk, hoewel dit indien nodig kan worden aangepast.
- Bereken de SMA.
- Bereken de ATR en vermenigvuldig deze vervolgens met het gekozen veelvoud.
- Voeg de ATR x multiple toe aan de SMA om STARC Band + te krijgen.
- Trek het ATR x veelvoud van de SMA af om STARC Band- te krijgen.
- Bereken de nieuwe waarden aan het einde van elke periode.
Wat vertellen STARC-bands je?
STARC-banden zijn een type envelopkanaal dat potentiële ondersteunings- en weerstandsniveaus biedt.
STARC-banden volgen de basismethodologie voor het het weerstandsprijsniveau van de beveiliging aan te geven en de onderste band wordt beschouwd als het ondersteuningsprijsniveau van de beveiliging.
De fundamentele handelsstrategie is om te verkopen wanneer de prijs van het effect dichtbij de weerstandsband ligt en te kopen wanneer de prijs van het effect dichtbij de ondersteuningsband ligt. Geef de voorkeur aan deze strategie wanneer de prijs zich in een algemene opwaartse trend bevindt of wanneer de prijs varieert. Wanneer de prijs zich in een algemene neerwaartse trend bevindt, geef dan de voorkeur aan kortsluiting nabij de bovenste weerstandsband en bedekking nabij de onderste ondersteuningsband.
Een ding om op te letten is dat de prijs gedurende langere tijd langs een band kan bewegen. Dit kan betekenen dat een transactie die er op dit moment goed uitziet, behoorlijk slecht zou kunnen blijken te zijn, aangezien de prijs langs de band blijft bewegen. Stel je bijvoorbeeld voor dat je een longpositie verkoopt wanneer de prijs de bovenste band bereikt, om vervolgens te kijken terwijl de prijs en de bovenste band nog een tijdje hoger blijven.
Handelaren kunnen verschillende gemiddelde werkelijke bereikvermenigvuldigers gebruiken om de breedte van de banden te beïnvloeden. Hoe groter het veelvoud, hoe breder de banden. Hoe kleiner het veelvoud, hoe strakker de banden. Handelaren op langere termijn geven misschien de voorkeur aan bredere banden, terwijl handelaren op korte termijn de voorkeur geven aan smalle banden om mogelijk meer handelskansen te grijpen.
Het verschil tussen STARC-banden en Bollinger Bands®
STARC-banden en Bollinger Bands ® lijken op elkaar omdat ze banden creëren rond een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde. STARC-banden voegen een ATR-veelvoud toe en trekken het af om de banden te vormen. Bollinger Bands® voegen een veelvoud van een standaarddeviatie toe en trekken deze af om de bovenste en onderste banden te vormen. De interpretatie van de banden is vergelijkbaar, maar de berekeningen zijn anders. Daarom zien de twee indicatoren er op een kaart iets anders uit.
De beperkingen van het gebruik van STARC-banden
Hoewel STARC-banden kunnen worden gebruikt om potentiële handelsmogelijkheden in de buurt van de banden te signaleren, is het grootste probleem dat de banden altijd in beweging zijn. Kopen in de buurt van de onderband ziet er misschien goed uit, maar als de onderband en prijs blijven dalen, was het geleverde signaal slecht. Dit zal vaak gebeuren, omdat de prijs een band zal bereiken, maar dan blijft de band in die richting bewegen.
Om hulp te verhelpen dit probleem, gebruik maken van stop losses bij het nemen van trades in de buurt van de banden, omdat dit zal helpen risico’s te beheersen als de prijs blijft bewegen ten opzichte van de positie. Overweeg in plaats van winst te nemen wanneer de prijs een band bereikt, in plaats daarvan een krappe trailing stop loss. Hierdoor kan de prijs langs de band blijven bewegen, wat de winst verhoogt. Als de prijs omkeert, zit er nog steeds winst vast.