Stochastische RSI -StochRSI-definitie
Wat is de stochastische RSI?
De Stochastic RSI (StochRSI) is een indicator die in technische analyse wordt gebruikt en die varieert tussen nul en één (of nul en 100 op sommige kaartplatforms) en wordt gemaakt door de Stochastic- oscillatorformule toe te passen op een reeks relatieve sterkte-index (RSI) -waarden. dan naar standaard prijsgegevens. Het gebruik van RSI-waarden binnen de Stochastische formule geeft traders een idee of de huidige RSI-waarde overbought of oversold is.
De StochRSI-oscillator is ontwikkeld om te profiteren van beide momentumindicatoren om een gevoeliger indicator te creëren die is afgestemd op de historische prestaties van een specifiek effect in plaats van een algemene analyse van prijsveranderingen.
Belangrijkste leerpunten
- Een StochRSI-waarde van meer dan 0,8 wordt als overbought beschouwd, terwijl een waarde van minder dan 0,2 als oververkocht wordt beschouwd. Op de schaal van nul tot 100 is boven de 80 oververkocht en onder de 20 is oververkocht.
- Overbought betekent niet noodzakelijk dat de prijs lager zal omkeren, net zoals oversold niet betekent dat de prijs hoger zal omkeren. In plaats daarvan waarschuwen de overbought- en oversold-condities traders dat de RSI bijna aan het einde is van haar recente metingen.
- Een waarde van nul betekent dat de RSI zich op het laagste niveau bevindt in 14 periodes (of welke lookback-periode dan ook wordt gekozen). Een lezing van 1 (of 100) betekent dat de RSI zich op het hoogste niveau bevindt in de afgelopen 14 periodes.
- Andere StochRSI-waarden laten zien waar de RSI relatief is ten opzichte van een hoge of lage waarde.
De formules voor de stochastische RSI (StochRSI) zijn:
Waar:
RSI = Huidige RSI-uitlezing;
Laagste RSI = Laagste RSI-meting in de afgelopen 14 periodes (of gekozen lookback-periode); en
Hoogste RSI = Hoogste RSI-waarde in de afgelopen 14 periode (of terugblikperiode).
Hoe de stochastische RSI te berekenen
De StochRSI is gebaseerd op RSI-metingen. De RSI heeft een invoerwaarde, meestal 14, die de indicator vertelt hoeveel perioden van gegevens het gebruikt bij de berekening. Deze RSI-niveaus worden vervolgens gebruikt in de StochRSI-formule.
- Registreer RSI-niveaus voor 14 periodes.
- Noteer op de 14e periode de huidige RSI-waarde, de hoogste RSI-waarde en de laagste RSI-waarde. Het is nu mogelijk om alle formule-variabelen voor StochRSI in te vullen.
- Noteer tijdens de 15e periode de huidige RSI-waarde, de hoogste RSI-waarde en de laagste waarde, maar alleen voor de laatste 14 periode (niet de laatste 15). Bereken de nieuwe StochRSI.
- Bereken aan het einde van elke periode de nieuwe StochRSI-waarde, waarbij u alleen de laatste 14 RSI-waarden gebruikt.
Wat zegt de stochastische RSI u?
De StochRSI is ontwikkeld door Tushar S. Chande en Stanley Kroll en gedetailleerd in hun boek “The New Technical Trader”, voor het eerst gepubliceerd in 1994. Hoewel er al technische indicatoren bestonden om overgekochte en oververkochte niveaus aan te tonen, ontwikkelden de twee StochRSI om de gevoeligheid te verbeteren en een groter aantal signalen dan traditionele indicatoren zouden kunnen doen.
De StochRSI beschouwt iets als oververkocht wanneer de waarde onder 0,20 daalt, wat betekent dat de RSI-waarde wordt verhandeld aan de onderkant van zijn vooraf gedefinieerde bereik, en dat de korte-termijnrichting van de onderliggende waarde mogelijk een dieptepunt nadert, een mogelijke beweging hoger. Omgekeerd suggereert een waarde van meer dan 0,80 dat de RSI mogelijk extreme hoogtepunten bereikt en kan worden gebruikt om een terugval in de onderliggende beveiliging aan te geven.
Naast het identificeren van overbought / oversold-condities, kan de StochRSI worden gebruikt om kortetermijntrends te identificeren door ernaar te kijken in de context van een oscillator met een middellijn op 0,50. Wanneer de StochRSI hoger is dan 0,50, kan de beveiliging worden gezien als een hogere trend en vice versa wanneer deze lager is dan 0,50.
De StochRSI moet ook worden gebruikt in combinatie met andere technische indicatoren of grafiekpatronen om de effectiviteit te maximaliseren, vooral gezien het grote aantal signalen dat het genereert.
Bovendien kunnen niet-momentumoscillatoren zoals de accumulatiedistributielijn bijzonder nuttig zijn omdat ze elkaar niet overlappen in termen van functionaliteit en inzichten bieden vanuit een ander perspectief.
Het verschil tussen de stochastische RSI en de relatieve sterkte-index (RSI)
Ze lijken op elkaar, maar de StochRSI vertrouwt op een andere formule dan wat RSI-waarden genereert. RSI is een afgeleide van de prijs. Ondertussen is StochRSI een afgeleide van RSI zelf, of een tweede afgeleide van de prijs. Een van de belangrijkste verschillen is hoe snel de indicatoren bewegen. StochRSI beweegt zeer snel van overbought naar oversold, of vice versa, terwijl de RSI een veel langzamere indicator is. De een is niet beter dan de ander, StochRSI beweegt gewoon meer (en sneller) dan de RSI.
Beperkingen van het gebruik van de stochastische RSI
Een nadeel van het gebruik van de StochRSI is dat het nogal vluchtig is en snel van hoog naar laag beweegt. Het afvlakken van de StochRSI kan in dit opzicht helpen. Sommige traders zullen een voortschrijdend gemiddelde van de StochRSI nemen om de volatiliteit te verminderen en de indicator nuttiger te maken. Een 10-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde van de StochRSI kan bijvoorbeeld een indicator produceren die veel soepeler en stabieler is. De meeste kaartplatforms maken het mogelijk om het ene type indicator op het andere toe te passen zonder dat er persoonlijke berekeningen nodig zijn.
De StochRSI is ook de tweede afgeleide van de prijs. Met andere woorden, de output is twee stappen verwijderd van de werkelijke prijs van het geanalyseerde activum, wat betekent dat het soms niet synchroon loopt met de marktprijs van een activum in realtime.